Банковское дело

Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг


         Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг.

    Рынок банковских услуг  -  явление  сплошное  и  многоструктурное.  Его
развитие происходит во взаимосвязи и координации с различными  компонентами
рыночной экономики и социальной  жизни  населения,  которые  в  большинстве
случаев   предопределяют   его    пропорциональность.    Пропорциональность
предполагает оптимальное  соотношение  между  различными  элементами  рынка
банковских услуг. Диспропорции  отдельных  его  составных  частей  ведут  к
кризисным формам развития,  делают рынок недостаточно эффективным.  Поэтому
исследование макро и микро пропорций рынка  банковских  услуг  представляют
актуальную задачу статистики конъюктуры банковской деятельности в  статике,
так и  в  динамике.  Констатация  и  оценка  сложившихся  пропорций  должна
анализироваться наряду с характеристикой тенденций изменений в  пропорциях,
анализ  структурных  сдвигов  и  региональных  различий   пропорций   рынка
банковских  услуг.  Аппарат  статического  исследования  пропорциональности
включает следующие инструменты анализа:
      -балансовый метод;
      -относительные величины структуры и координаций;
      -компаративные индексы;
      -коэффициенты эластичности;
    -бета коэффициенты многоэффективных моделей;
      -с помощью кривой Лоренца и коэффициентов концентрации.
      Так эмпирические и теоретические коэффициенты  эластичности  выявляют
не  только  зависимость  спроса  и  предложения  на  банковские  услуги  от
конкретного фактора,   но  и  устанавливают  пропорциональность  выявленных
зависимостей, показывая процентное изменение результативного  признака  при
увеличении  факторного  на  один  процент.  С  помощью  бэта-коэффициентов,
рассчитанных по параметрам многофакторного уравнения регрессии,  соизмеряют
силу  влияния  отдельных  структурных  факторов.  В  процессе  структурного
анализа  широко  используются  методы  анализа   колеблемости   показателей
пропорциональности, их тре????овые и регрессивные модели,  индексный  метод
анализа, групповых региональных (областных) дирекций банка  и т.д.
       В  процессе  анализа  пропорциональности   банковской   деятельности
используются  такие  показатели,  как  доля  того  или  иного  элемента   в
совокупности   и   коэффициенты   соотношения,    позволяющие    произвести
сопоставления тех или  иных  процессов,  происходящих  в  сфере  банковской
деятельности, или частей одной совокупности банков.
      Исследование пропорций рынка банковских услуг  осуществляется  как  в
статике, так и в динамик. В процессе сравнения (динамическом, региональном,
отраслевом и т.п.) доли рассчитывается индекс доли. Его величина зависит от
соотношения вектора и  скорости  изменения  той  или  иной  части  явления,
происходящего в сфере банковских услуг или явления в целом.
      С помощью компоративного индекса сравниваются динамические пропорции.
Этот  индекс  представляет  собой  отношение  индексов  двух  явлений   или
процессов или отдельных частей совокупности.  Например,  отношение  индекса
товарооборота к индексу кредитового оборота. Исследование тенденций, уровня
устойчивости или зависимости доли и других  показателей  пропорциональности
осуществляется с  помощью  статических  методов,  где  доля  тех  или  иных
операций банка (рынка банковской деятельности и т.п.)  рассматриваются  как
случайная варьирующая величина:

                             di=f (x1,x2,x3…xn).

[pic]
      Вариация доли рассчитывается с помощью дисперсии:

    где di - доля варьирующего признака (например, доля кредитных  услуг  в
общих целях банка и т.п.);
         d   - среднее значение доли по всей совокупности;
         fi    - удельные веса, характеризующие размер единицы совокупности
(например, доли услуг областных отделений банка в общем объеме услуг  банка
в целом).
       В  ходе  анализа   целесообразно   соблюдать   иерархию   пропорций.
Приоритетным показателем пропорциональности рынка банковских услуг является
соотношения на них спроса и предложения.  Пропорции  спроса  и  предложения
определяются как в целом по  рынку  банковских  услуг,  так  и  отраслевом,
региональном разрезе,  отдельным  услугам.   Важнейшей  задачей  статистики
является оценка спроса  на  различные  банковские  услуги  различных  групп
клиентов. Для измерения таких пропорций пользуются балансовым методом.

    В  ходе анализа банковской деятельности первостепенное  значение  имеет
анализ взаимосвязи между показателями.
    Для  исследования  таких   взаимосвязей   используются   корреляционно-
регрессионный метод, но помимо него  исследуется  пропорциональность  между
показателями банковской деятельности и определяющими их факторами.

                Анализ   пропорциональности   производится   по   средствам
использования метода стандартизации , при котором общие объемы сравниваемых
величин приводятся к одному основанию -100 процентов. Это дает  возможность
произвести сравнение не только одномерных но и разноименных распределений ,
например, стоимостных , натуральных показателей с показателями  численности
населения или численности запятых.
              На уровне  БД осуществляется сравнение распределений  в  двух
аспектах: 1. На уровне  параметров  внутри  БД,  например  ,  распределение
полученной прибыли  с одной стороны (прибыль – резкий  признак) и факторами
-  признаками  ,  например,  капитал  банка,   численность   работников   ,
материально-техническое оснащение и др.
На уровне внешней среды - это анализ  пропорциональности  распределения  по
региональным отделениям банка с одной стороны прибыли , а с другой  уровнем
экономического развития региона , показатели  деятельности  клиентов  банка
-товарооборотом , товарными запасами (для торговли), объектом реализованной
продукции, объектом оборотных средств (для  промышленности  ),  численность
населения (для кредитования населения) и.т.д.

    Методика анализа пропорциональности

Составляется таблица  N 1.
    В таблице анализируется пропорциональность распределения  по  облостным
дирекциям одного банка , обслуживание коммерческих торговых  организаций  и
для  этого  сравнивается  распределение  по  областным  дирекциям  объектов
кредитов, вызванных коммерческим организациям и объектам их деятельности  в
виде товарооборота



|Областные      |Объем|Объем   |Удельный вес к    |Коэффици|Ранги   |
|дирекции банков|креди|товарооб|итогу, в %        |ент     |коэффици|
|               |тов, |орота,  |                  |локализа|ентов   |
|               |у.д. |у.д.    |                  |ции     |локализа|
|               |     |        |                  |        |ции     |
|               |     |        |кредит  |Товарооб|        |        |
|               |     |        |        |орот    |        |        |
|1. Винницкая   |     |        |        |        |        |        |
|2. Волынская   |     |        |        |        |        |        |
|3. Черниговская|     |        |        |        |        |        |
|Итого          |     |        |100     |100     |        |        |



    К.л  -- коэффициент локализации      К лок =d рез / d фект
    d рез – удельный вес результативного показателя
    d ф --- удельный вес факторного показателя (товарооборота)
    Значение  коэффициента  локализации  колеблется    вокруг   единицы   и
показывает стандартизированное  отношение  удельного  веса  результативного
показателя  (кредитового оборота) к факторному  (товарообороту),  показывая
место каждого региона на фоне остальных регионов как соотношение результата
к пропорциональному его удельного веса фактора.
                     В ходе ренимирования  отдельного  банка  с  наименьшим
коэффициентом показаний   X   присваивается N 1 .

На основании данных таблицы   N  1   строится  таблица    N  2   в  которой
областные дирекции  банка  расположены  в  ряд  по  значениям  коэффициента
локализованным , как это показано  в таблице:



|Областные|Коэффиц|Удельный вес к  |Кумулятивные    |dт*dk  ||dт*dk|  |
|дирекции |иент   |итогу, в %      |удельные веса   |       |         |
|в ????   |локализ|                |                |       |         |
|ряду     |ации   |                |                |       |         |
|         |       |кредита|товароо|кредита|товароо|       |         |
|         |       |       |борота |       |борота |       |         |
|1        |2      |3      |4      |5      |6      |7      |8        |
|1        |       |       |       |       |       |       |         |
|2        |       |       |       |       |       |       |         |
|3        |       |       |       |       |       |       |         |
|Итог     |       |       |       |       |       |       |         |

    d к  -- кумулятивный вес кредита.
    d т  -- кумулятивный вес товарооборота .

                На   основе  полученных   данных   дается   графическая   и
аналитическая оценка уровня неравномерности распределения  или концентрации
распределения по  банку  в  целом.    Для  этого  используется  специальный
аппарат оценки концентрации с   наглядным  изображением  с  помощью  кривой
Лоренца.
          Первая линия равномерного  распределения.   На  основании  данных
колонок  4 и 5 откладываются координаты.
-- кривая Лоренца.
    Если имеет место абсолютная пропорциональность,  т.  е.  удельные  веса
результативного признака совпадают с удельными весами факторного , то точки
кривой Лоренца совпадают с линией равномерного распределения .
          Обобщенную оценку степени концентрации распределения дает  расчет
коэффициента концентрации.
[pic]
                                  /
                             К конц.=

            При абсолютной пропорциональности

                              Sp=0                 Kk=0

    Коэффициент концентрации изменяется от 0 до 1.  Чем  он  больше  ,  тем
неравномернее распределение результативного и факторного признака.
            Для расчета Sp сначала определяется  Sq  между кривой Лоренца и
осями координат.
[pic]

     K конц. =

    Существует еще один метод оценки коэффициента
    концентрации
[pic]

    К конц =

    Аппарат показателей концентрации используется в двух основных аспектах
    1) для анализа динамики процесса  концентраци  при  взаимосвязи  одного
результативного признака с одним факторным признаком за  различные  отрезки
времени

    2)  при  анализе  концентрации  одного   результативного   признака   с
совокупностью  факторных.  Такой  анализ  является  базой  для  определения
наиболее  существенного  влияющего   фактора   на   показатели   банковской
деятельности (используются показатели внутрибанковской и внешней  среды)  -
например  анализ  пропорциональности  кредитныхвложений  с   распределением
результатов работы различных отраслей - заемщиков кредитов.
       Кроме  графиков  кривой  Лоренца  дается   графическое   изображение
коэффициентов локализации.



    Такие   столбовые   диаграммы   строятся    по    различным    аспектам
пропорциональности банковской деятельности, как  по  внутренней  так  и  по
внешней среде.
      Существенным дополнением к анализу пропорциональности является оценка
корреляционно-регрессионной  зависимости   между   абсолютными   значениями
результативного  и  факторного  признаков  Например  :  между  кредитом   и
товарооборотом - с помощью коэффициентов регрессиии коэффициетов корреляции
и сопоставления соответствующих показателей вариации.
      Дополнением к анализу является сравнение  вариации  результативных  и
факторных признаков как предпосылкой уточнения взаимосвязи между ними.  Для
данного примера расчитываются два основных показателя вариации:
                    - среднеее квадратическое отклонение
                                      и
                           - коэффициент вариации

    Т - товарооборот
    n - число подразделений банка
[pic]
[pic]


[pic]
       Сравнение  между  показателями  производится  только  по  показателю
вариации.
      Разница в процентах ис-ся прцентными пунктами.
        Дальнейшая   детализация   анализа   требует   изучения    вариации
анализируемого  признака  во  взаимосвязи  группировок  результативного   и
факторного признаков, в частности, с помощью комбинационных группировок.
      С этой целбю по исходным данным строится  комбинационная  группировка
по двум признакам - как факторному, так и результативному.

|Группы областных |Группы областных дирекций по объему кредита               |
|дирекций по      |                                                          |
|объему           |                                                          |
|товарооборотов   |                                                          |
|                 |1       |2       |3       |4       |5       |Всего   |
|1                |        |        |        |        |        |        |
|2                |        |        |        |        |        |        |
|3                |        |        |        |        |        |        |
|4                |        |        |        |        |        |        |
|5                |        |        |        |        |        |        |
|Всего            |        |        |        |        |        |        |

    - это упрщение
      Данные полученных группировок являются базой для оценки тесноты связи
между результативным и факторными признаками и оценки  существенности  этой
связи. С этой целью производятся следующие расчеты :
    1.  По  данным  первой  исходной   таблицы   по   областным   дирекциям
расчитывается  дисперсия  результативного  признака  или  суммы   квадратов
отклонений.

[pic]


[pic]
    2. По группировки расчитывается факторная сумма квадратов отклонений:

    Это  сумма  квадратов  отклонений  под  влиянием  избранного   фактора,
заложенного в группировку. В  то  же  врямя  по  закону  сложных  дисперсий
известно, что
[pic]
[pic]

      где           - это вариация результативного  признака  под  влиянием
всех других факторов кроме отбранного.
       Оценка  существенности  связи  между  результативным   и   факторным
признаком проводится с помощью критерия Фишера :
[pic]

      где К2= n-m
           K1= m-1
      К - число степеней свободы,
      n - число элементов (число областных дирекций)
      m - число групп в группировке.

       По  эмпирическим  данным  расчитывается  фактические   значения   F.
Фактические  данные  сравниваются  с  критическими,  принятыми  по  таблице
распределения Фишера. Если Fф>Fк (K1, К2),  то  гипотеза  о  существенности
связи между результативным и факторным признаками (объем  кредита  и  объем
товарооборота) не отвергается. И наоборот.
      Разложение этих дисперсий позволяет определить долю вариаций за  счет
факторного признака в общей вариации результативного признака. С этой целью
используется коэффициент детерминации:

                                 R2=S2ф/Sобщ

    Если, например, R2 = 60% , то это значит, что из общего объема вариации
вариация за счет избранного факторного признака составляет 60%.
       По  отобранным  данным,  после  установления  существенности  связи,
определяется зависимость между  результативным  и  факторным  признаками  с
помощью уравнения регрессии:
    y = a + bx
    где y - объем кредитов
         x - объем товарооборота
       Параметры этого уравнения находятся методом наименьших квадратов.
y=c+bx+ct
         b - коэффициент регрессии, показывающий скорость изменения функции
или на сколько данных единиц изменится объем кредитов при изменении  объема
товарооборота на единицу.
[pic]
[pic]


    Рассмотрим пример такого анализа.
    Исходная и расчетная информация приведена в таблице.
-----------------------

Название обласных дирекций



                    Это общая сумма квадратов отклонений

, где Кij – групповые средние




смотреть на рефераты похожие на "Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг "