Xavfli vaziyatlarni modellashtirish ma'ruzalar. Xatarlar nazariyasi va tavakkalchilik holatlarini modellashtirish - Shapkin A.S. Turizm bilan bog'liq xatarlar

Xatarlarni tahlil qilishning sifatli usullari

Muayyan loyiha uchun barcha mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlagandan so'ng, investitsiyalarning maqsadga muvofiqligini, ushbu loyihani ishlab chiqish va ishlashni aniqlash kerak. Buning uchun investitsiya loyihasi xatarlari tahlili o'tkaziladi.

Xavfni tahlil qilishning barcha mumkin bo'lgan va nazariy usullarini shartli ravishda sifat va miqdoriy yondashuvlarga bo'lish mumkin. Sifatli yondashuv, tavakkalchiliklarni aniqlashdan tashqari, manbalar va ularning paydo bo'lish sabablarini aniqlashni hamda oqibatlarni baholashni nazarda tutadi. Sifatli yondashuvning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: loyiha uchun oddiy xatarlarni aniqlash, bir-biridan va tashqi omillardan bog'liq va mustaqil xatarlarni aniqlash va xatarlarning oldini olish mumkin yoki yo'qligini aniqlash.

Sifatli tahlil yordamida barcha xavf omillari aniqlanadi, ular u yoki bu tarzda korxonaning zararlari yoki zararlarini, shuningdek ularning paydo bo'lish ehtimoli va vaqtini keltirib chiqaradi. Loyihani ishlab chiqishning eng yomon stsenariysi uchun kompaniya zararining maksimal miqdori hisoblanadi.

Sifatli yondashuvda quyidagi risklarni tahlil qilish usullari ajratiladi: ekspert baholash usuli; xarajatlarning maqsadga muvofiqligi usuli; o'xshashlik usuli.

Ekspert baholash usuli.

Ekspertlarni baholash usuli uchta asosiy komponentni o'z ichiga oladi. Birinchidan, muammoning intuitiv-mantiqiy tahlili faqat ma'lum mutaxassislarning intuitiv taxminlariga asoslanadi, faqat ularning bilimlari va tajribalari xulosalarning to'g'riligi va ob'ektivligi kafili bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ikkinchidan, ekspertlarni baholash to'g'risidagi qarorlarni chiqarish, ushbu bosqich ekspert ishining yakuniy qismidir. Mutaxassislar o'rganayotgan loyihasi bilan ishlashning maqsadga muvofiqligi to'g'risida qaror qabul qilishadi va ular loyihani ishlab chiqishning turli stsenariylari bo'yicha kutilgan natijalarni baholashni taklif qilishadi. Uchinchi bosqich, ekspertlarni baholash usuli uchun yakuniy bosqich, barcha echim natijalarini qayta ishlash hisoblanadi. Yakuniy bahoni olish uchun mutaxassislardan olingan barcha baholashlar qayta ishlanishi va ma'lum bir loyihaga nisbatan umumiy nisbatan ob'ektiv baho va qaror aniqlanishi kerak.

Mutaxassislar tahlil qilingan loyiha bilan bog'liq bo'lgan xatarlarning batafsil ro'yxati bilan anketani to'ldirishga taklif qilinadi, unda ular tomonidan ular tomonidan aniqlangan xatarlar ehtimolligini ma'lum miqyosda aniqlash kerak. Xavfli ekspertlarni baholashning eng keng tarqalgan usullariga Delphi usuli, skorlash usuli, reyting, juft taqqoslash va boshqalar kiradi.

Delphi usuli bu tezkor echimlarni qidirishni ta'minlaydigan ekspert baholash usullaridan biri bo'lib, ular orasida eng yaxshi echim keyinchalik tanlanadi. Ushbu uslubni qo'llash ekspertlar o'rtasida qarama-qarshiliklardan qochish va so'rov davomida ekspertlar o'rtasidagi muloqotni hisobga olmaganda mustaqil individual qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Mutaxassislarga savollar berilib, ular bo'yicha mustaqil, maksimal ob'ektiv va oqilona baho berishlari kerak. To'ldirilgan anketalar asosida har bir ekspertning qarori tahlil qilinadi, ustun fikr, keskin qarorlar, aniq, tushunarli va asosli qarorlar qabul qilinganligi va boshqalar aniqlanadi. Keyinchalik, mutaxassislar o'z fikrlarini o'zgartirishi mumkin. Butun operatsiya odatda 2-3 turda, mutaxassislarning fikrlari bir-biriga mos kelguniga qadar amalga oshiriladi, bu tadqiqotning yakuniy natijasi bo'ladi.

Xatarlarni baholash usuli tavakkalchilik darajasining bir qator xususiy ekspertlar tomonidan baholangan ko'rsatkichlari bilan aniqlangan umumlashtirilgan ko'rsatkichga asoslanadi. U quyidagi bosqichlardan iborat:

1) xavf paydo bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash;
2) umumlashtirilgan ko'rsatkichni va har bir omil uchun xavf darajasini tavsiflovchi alohida mezonlarni to'plamini tanlash;
3) har bir ko'rsatkich (omil) bo'yicha tortish omillari tizimini va reyting shkalasini tuzish;
4) loyiha xatarlari darajasining umumlashtirilgan mezonini integral baholash;
5) Xatarlarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Reyting usuli ob'ektlarni ba'zi o'ziga xos xususiyatlarning ko'tarilish yoki tushish tartibida joylashishini nazarda tutadi. Reyting sizga o'rganilayotgan omillar to'plamidan eng muhim omilni tanlashga imkon beradi. Reyting natijasi - bu reyting.

Agar mavjud bo'lsa n ob'ektlar, keyin j-chi mutaxassis tomonidan ularning reytingi natijasida har bir ob'ekt x ij-b - j-chi mutaxassis tomonidan i-chi ob'ektga berilgan darajani oladi. X ij qiymatlari 1 dan n gacha. Eng muhim omillarning darajasi bitta, eng kam ahamiyatli n soni. J-chi ekspertning reytingi x 1j, x 2j,…, x nj darajalar ketma-ketligidir.

Ushbu usul uni amalga oshirishda sodda, ammo ko'p sonli parametrlarni baholashda mutaxassislar bir qator murakkab korrelyatsiyalarni bir vaqtning o'zida hisobga olish zarurligi sababli tartiblangan qatorni tuzishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar.

Juft taqqoslash usuli - bu barcha mumkin bo'lgan juftlarni taqqoslash orqali eng maqbul ob'ektlarni o'rnatish. Bunday holda, tartiblash usulida bo'lgani kabi, barcha moslamalarni buyurtma qilishning hojati yo'q; har bir juftlikda muhimroq ob'ektni aniqlash yoki ularning tengligini o'rnatish kerak.

Shunga qaramay, tartiblash usuli bilan taqqoslaganda, juftlik bilan taqqoslash juda ko'p parametrlar bilan, shuningdek parametrlarning ahamiyatsiz farqlari holatlarida (ularni saralash deyarli imkonsiz bo'lganda va ular bitta holatga birlashtirilganda amalga oshirilishi mumkin) ).

Usuldan foydalanganda ko'pincha o'lchov matritsasi nxnqayerda n - taqqoslangan ob'ektlar soni. Ob'ektlarni taqqoslashda matritsa quyidagicha a ij elementlari bilan to'ldiriladi (boshqa to'ldirish sxemasini taklif qilish mumkin):

Miqdor (satr bo'yicha) bu holda ob'ektlarning nisbiy ahamiyatini baholashga imkon beradi. Miqdor eng katta bo'lgan ob'ekt eng muhim (muhim) deb tan olinishi mumkin.

Xulosa () ustunlari bilan ham bajarilishi mumkin, keyin eng muhim omil eng kam ball to'plagan omil bo'ladi.

Ekspertlar tahlili - mutaxassislarning ekspert baholari asosida tavakkalchilik darajasini aniqlash. Ushbu usulning asosiy afzalligi hisob-kitoblarning soddaligi. To'g'ri boshlang'ich ma'lumotlarni to'plash va qimmat va dasturiy vositalardan foydalanishga hojat yo'q. Biroq, xavf darajasi mutaxassislarning bilimiga bog'liq. Kamchilik - bu mustaqil ekspertlarni jalb qilishdagi qiyinchilik va ularni baholashning sub'ektivligi. Natijalarning ravshanligi va ob'ektivligi uchun ushbu usul boshqa miqdoriy usullar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin (ko'proq ob'ektiv).

Xarajatlarning maqsadga muvofiqligi va maqsadga muvofiqligi usuli, o'xshashlik usuli.

Xarajatlarning dolzarbligi yoki texnik-iqtisodiy tahlili loyihada ortiqcha xarajatlarning kelib chiqishiga ba'zi omillar (yoki ulardan biri) sabab bo'lgan degan taxminga asoslanadi. Ushbu omillarga quyidagilar kiradi:

· Loyiha qiymatini umuman yoki uning alohida bosqichlari va tarkibiy qismlarini dastlabki baholash;
· Kutilmagan holatlar tufayli dizayn chegaralarining o'zgarishi;
· Mashina va mexanizmlarning mahsuldorligining loyihada ko'zda tutilganidan farqi;
· Inflyatsiya yoki soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar tufayli loyihaning narxining asl nusxaga nisbatan oshishi.

Tahlilni o'tkazish uchun, avvalo, yuqorida keltirilgan barcha omillarni batafsil bayon qilish amalga oshiriladi, so'ngra uni ishlab chiqishning har bir varianti uchun loyiha xarajatlarining mumkin bo'lgan o'sishining taxminiy ro'yxati tuziladi. Loyihani amalga oshirishning butun jarayoni bosqichlarga bo'linadi, shu asosda loyihani ishlab chiqish va amalga oshirishni moliyalashtirish jarayoni ham bosqichlarga bo'linadi. Shu bilan birga, moliyalashtirish bosqichlari shartli ravishda belgilanadi, chunki loyiha ishlab chiqilishi va ishlab chiqilishi bilan ba'zi o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Mablag'larni bosqichma-bosqich investitsiyalash investorga loyihadagi ishlarni diqqat bilan kuzatib borish, shuningdek, xatarlar ko'paygan taqdirda, moliyalashtirishni to'xtatish yoki to'xtatib qo'yish yoki xarajatlarni kamaytirish uchun muayyan choralarni ko'rishni boshlashga imkon beradi.

Xatarlarni tahlil qilishning sifatli usullari orasida o'xshashlik usuli ham keng tarqalgan. Ushbu uslubning asosiy g'oyasi ishlab chiqilayotgan loyihaga o'xshash boshqa loyihalarni tahlil qilishdir. Xuddi shu xavfli loyihalar asosida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar tahlil qilinadi, ularning paydo bo'lish sabablari, xatarlar ta'sirining oqibatlari va loyihaga salbiy tashqi yoki ichki omillar ta'sirining oqibatlari o'rganiladi. Keyin olingan ma'lumotlar barcha mumkin bo'lgan mumkin bo'lgan xavflarni aniqlashga imkon beradigan yangi loyihada aks ettiriladi. G'arbiy sug'urta kompaniyalari tomonidan muntazam ravishda e'lon qilinadigan loyihalash, pudrat, investitsiya va boshqa kompaniyalarning ishonchliligi reytinglari, ma'lum mahsulotlarga bo'lgan talab tendentsiyalari tahlili, xom ashyo, yoqilg'i, er narxlari va boshqalar ma'lumot manbai bo'lishi mumkin.

Ushbu tahlil usulining murakkabligi vaziyatlarning o'xshashligi darajasini aniq belgilaydigan rasmiy mezonlarning yo'qligi sababli eng aniq analogni qiyin qo'llab-quvvatlashidir. Ammo, qoida tariqasida, to'g'ri analogni tanlagan taqdirda ham, tahlil uchun to'g'ri shartlarni, loyihaning muvaffaqiyatsiz bo'lishining to'liq va haqiqatga yaqin stsenariylarini shakllantirish qiyin bo'ladi. Sababi shundaki, bir-biriga o'xshash loyihalar juda kam yoki umuman bo'lmaydi, har qanday o'rganilayotgan loyihaning o'ziga xos xususiyatlari va xatarlari bor, ular loyihaning o'ziga xosligi bilan bog'liqdir, shuning uchun har doim ham aniq aniqlik kiritish mumkin emas u yoki bu xavfning sababi.

Xarajatlarni moderatsiya qilish usuli va analogiya uslubining qisqacha tavsifi, ular investitsiya loyihasi xatarlarini nisbatan aniq baholashdan ko'ra, ma'lum bir loyiha uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlash va tavsiflash uchun ko'proq mos ekanligini ko'rsatadi.

Miqdoriy xavfni tahlil qilish usuli

Investitsiya loyihalari xavfini baholash uchun quyidagi miqdoriy tahlil usullari keng tarqalgan:

Ta'sirchanlikni tahlil qilish
Ssenariy yozish usuli
Simulyatsiya modellashtirish (Monte-Karlo usuli)
Diskont stavkasini sozlash usuli
Qaror daraxti

Ta'sirchanlikni tahlil qilish

Sezuvchanlikni tahlil qilish usulida xavf omili tahlil qilinayotgan loyihaning natijaviy ko'rsatkichlarining uning ishlashining tashqi yoki ichki sharoitidagi o'zgarishlarga sezgirlik darajasi sifatida qabul qilinadi. Natijada olingan loyiha ko'rsatkichlari odatda ishlash ko'rsatkichlari (NPV, IRR, PI, PP) yoki yillik loyiha ko'rsatkichlari (sof foyda, to'plangan foyda). Sezuvchanlik tahlili bir necha ketma-ketlik bosqichlariga bo'linadi:

Olingan ko'rsatkichlarning asosiy qiymatlari o'rnatiladi, dastlabki ma'lumotlar va natijalar o'rtasida matematik ravishda aloqa o'rnatiladi
Dastlabki ko'rsatkichlarning eng katta qiymatlari, shuningdek ularning o'zgarishi oralig'i hisoblanadi (qoida tariqasida, 5-10% gacha)
Olingan ko'rsatkichlarning eng katta qiymatlari aniqlanadi (hisoblab chiqiladi)
Dastlab tekshirilgan parametrlar olingan diapazonda o'z navbatida qayta hisoblab chiqiladi, natijada olingan parametrlarning yangi qiymatlari olinadi
· Dastlabki parametrlar, natijada olingan parametrlarga ta'sir darajasi bo'yicha tartiblanadi. Shunday qilib, ular xavf darajasiga qarab guruhlanadi.

Investitsiya loyihasining tegishli tavakkalchilikka ta'sir qilish darajasi va loyihaning har bir omilga sezgirligi elastiklik ko'rsatkichini hisoblash yo'li bilan aniqlanadi, bu natijada ko'rsatkich indikatoridagi foiz o'zgarishining parametr qiymatining o'zgarishiga nisbati.

Qaerda: E - elastiklik ko'rsatkichi

NPV 1 - asosiy natijaviy indikatorning qiymati

NPV 2 - parametrni o'zgartirganda olingan indikatorning qiymati

X 1 - o'zgaruvchan parametrning asosiy qiymati

X 2 - o'zgaruvchan parametrning o'zgartirilgan qiymati

Elastiklik ko'rsatkichi qanchalik yuqori bo'lsa, loyiha ushbu omil o'zgarishiga qanchalik sezgir bo'ladi va loyiha tegishli xavfga ko'proq duch keladi.

Shuningdek, sezgirlikni tahlil qilish natijada olingan ko'rsatkichning o'rganilayotgan omil o'zgarishiga bog'liqligini chizish orqali grafik ravishda amalga oshirilishi mumkin. NPV qiymatining omil o'zgarishiga sezgirligi, qaramlik moyilligi darajasiga qarab o'zgaradi, burchak qanchalik katta bo'lsa, qiymatlar shunchalik sezgir bo'ladi va xavf ham oshadi. To'g'ridan-to'g'ri javobning absissa o'qi bilan kesishish nuqtasida parametr qiymati loyiha samarasiz bo'lib qoladigan foiz nisbatida aniqlanadi.

Shundan so'ng, hisob-kitoblar asosida barcha olingan parametrlar ahamiyatlilik darajasiga ko'ra (yuqori, o'rta, past) tartiblanadi va "sezgirlik matritsasi" quriladi, ularning yordamida eng ko'p bo'lgan omillar va investitsiya loyihasi uchun eng kam xavfli bo'lganlar aniqlanadi.

Usulga xos bo'lgan afzalliklardan - olingan natijalarning ob'ektivligi va ravshanligidan qat'i nazar, muhim kamchiliklar ham mavjud - bir omil o'zgarishi alohida ko'rib chiqiladi, amalda barcha iqtisodiy omillar u yoki bu darajada o'zaro bog'liqdir.

Ssenariy yozish usuli

Stsenariy usuli loyihani amalga oshirish uchun mumkin bo'lgan barcha shartlarning tavsifini (senariylar shaklida yoki loyihaning asosiy parametrlari qiymatlarini cheklash tizimi shaklida), shuningdek mumkin bo'lgan natijalarning tavsifini va ishlash ko'rsatkichlari. Ushbu usul, boshqalar singari, ma'lum bir ketma-ketlik bosqichlaridan iborat:

Kamida uchta mumkin bo'lgan senariylar qurilgan: pessimistik, optimistik, realistik (yoki eng ehtimoliy yoki o'rtacha)
Noaniqlik omillari to'g'risida dastlabki ma'lumotlar amalga oshirishning individual shartlari va ayrim ko'rsatkichlar ehtimoli to'g'risidagi ma'lumotlarga aylantiriladi

Olingan ma'lumotlar asosida loyihaning iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichi aniqlanadi. Agar senariyda aks etgan ma'lum bir hodisaning yuzaga kelish ehtimoli aniq ma'lum bo'lsa, u holda loyihaning kutilayotgan integral effekti matematik kutish formulasi yordamida hisoblanadi:

Qaerda: NPVi - bu i-stsenariyni amalga oshirishda ajralmas ta'sir

pi - bu stsenariyning ehtimolligi

Bunday holda, loyihaning samarasizligi xavfi (Re) taxmin qilingan loyiha samaradorligi (NPV) manfiy bo'lgan ushbu senariylarning (k) umumiy ehtimoli sifatida baholanadi:

Loyihani amalga oshirishda uning samarasizligi holatidagi o'rtacha zarar (Ue) quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Stsenariylarni tahlil qilish uslubining asosiy kamchiliklari bu investitsiya loyihasi uchun mumkin bo'lgan bir nechta natijalarni hisobga olish omilidir, ammo amalda mumkin bo'lgan natijalar soni cheklanmagan.

PERT tahlil usuli (Dasturni baholash va ko'rib chiqish texnikasi)

Ssenariylarni tahlil qilish usullaridan biri bu PERT tahlil usuli (Dasturlarni baholash va ko'rib chiqish texnikasi). Ushbu usulning asosiy g'oyasi shundan iboratki, loyihani ishlab chiqishda uchta loyihaning parametrlari belgilanadi - optimistik, pessimistik va eng katta ehtimollik. Keyin kutilgan qiymatlar quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

Kutilayotgan qiymat \u003d [Optimistik qiymat 4x eng ehtimol qiymat + pessimistik qiymat] / 6

4 va 6 koeffitsientlari ko'plab loyihalardan olingan statistik ma'lumotlar asosida empirik ravishda olingan. Hisoblash natijalari asosida qolgan loyiha tahlili o'tkaziladi. PERT tahlilining samaradorligi faqat uchta bahoning qiymatlari asoslanishi mumkin bo'lgan taqdirda maksimal bo'ladi.

Qaror daraxti

Qarorlar daraxti usuli tarmoq diagrammalarini aks ettiradi, unda har bir filial, so'ngra loyihani rivojlantirish uchun turli xil alternativalar mavjud. Loyihaning har bir qurilgan filiali bo'yicha siz loyihani ishlab chiqishning barcha mumkin bo'lgan bosqichlarini kuzatib borishingiz va shunga ko'ra ularning eng maqbulini va eng kam tavakkalchilikni tanlashingiz mumkin. Ushbu tahlil usuli quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

Loyihani ishlab chiqishdagi har bir muammoli va noaniq moment uchun cho'qqilar aniqlanadi va filiallar barpo etiladi (voqealar rivojlanishining mumkin bo'lgan yo'llari)
· Har bir kamon uchun ushbu bosqichdagi ehtimollik va mumkin bo'lgan yo'qotishlar ekspert usuli bilan aniqlanadi.
Tepaliklarning barcha olingan qiymatlari asosida NPV (yoki loyiha uchun boshqa muhim ko'rsatkich) ning eng katta mumkin bo'lgan qiymati hisoblanadi
Ehtimollar taqsimoti tahlil qilinadi

Usulning yagona cheklovi va ehtimol kamchilik tomoni - bu loyihani ishlab chiqish variantlarining o'rtacha sonining majburiy mavjudligi. Asosiy farq - bu loyihaga ta'sir qiluvchi barcha omillar va xatarlarni to'liq va batafsil hisobga olish qobiliyatidir. Usul, ayniqsa, loyihani amalga oshirish bo'yicha qarorlar bosqichma-bosqich qabul qilinadigan va ilgari qabul qilingan qarorlarga bog'liq bo'lgan hollarda qo'llaniladi, shuning uchun har bir qaror, o'z navbatida, loyihaning keyingi rivojlanish ssenariysini belgilaydi.

Simulyatsiya modellashtirish (Monte-Karlo usuli)

Monte-Karlo uslubidan foydalangan holda investitsiya loyihalari xavfini tahlil qilish, avval o'rganilgan ikkita usulni birlashtiradi: sezgirlikni tahlil qilish usuli va stsenariylarni tahlil qilish. Simulyatsiyada eng yaxshi va eng yomon stsenariylarni yaratish o'rniga, ularning taxminiy taqsimoti asosida kompyuter yordamida dizayn parametrlarining yuzlab mumkin bo'lgan kombinatsiyalari yaratiladi. Olingan har bir kombinatsiya o'z NPV qiymatini beradi. Bunday hisoblash faqat maxsus kompyuter dasturlaridan foydalangan holda mumkin. Bosqichma-bosqich simulyatsiya modellashtirish sxemasi quyidagicha tuzilgan:

· Loyihaning pul oqimlariga ta'sir qiluvchi omillar shakllantirildi;
· Har bir omil (parametr) uchun ehtimollik taqsimoti tuziladi, qoida tariqasida taqsimlash funktsiyasi normal deb qabul qilinadi, shuning uchun uni o'rnatish uchun faqat ikkita momentni (matematik kutish va dispersiya) aniqlash kerak. );
· Kompyuter tasodifiy ravishda har bir xavf omilining qiymatini uning ehtimollik taqsimotiga qarab tanlaydi;

1.3-rasm

1.4-rasm

Xatarlarni modellashtirish usulining kamchiliklari orasida quyidagilar ko'rsatilgan:

O'zaro bog'liq parametrlarning mavjudligi modelni ancha murakkablashtiradi
O'rganilayotgan parametr uchun ehtimollik taqsimotining turini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin
· Haqiqiy modellarni ishlab chiqishda mutaxassislarni yoki ilmiy maslahatchilarni chetdan jalb qilish zarur bo'lishi mumkin;
· Modelni o'rganish faqat kompyuterlar va maxsus dasturiy ta'minot to'plamlari mavjud bo'lganda mumkin bo'ladi;
· Boshqa raqamli tahlil usullari bilan taqqoslaganda olingan natijalarning nisbatan noaniqligi.

Diskont stavkasini sozlash usuli

Hisob-kitoblarning soddaligi tufayli tavakkalchilikni hisobga olgan holda diskontlash stavkasi usuli amalda eng ko'p qo'llaniladi. Ushbu usul tavakkalchiliksiz va minimal darajada maqbul deb hisoblangan (masalan, kompaniya uchun kapitalning marjinal qiymati) berilgan asosiy diskontlash stavkasini tuzatishdir. Tuzatish quyidagicha amalga oshiriladi: talab qilinadigan tavakkal mukofotining qiymati qo'shiladi, so'ngra investitsiya loyihasi (NPV, IRR, PI) samaradorligi mezonlari hisoblanadi. Loyiha samaradorligi to'g'risida qaror tanlangan mezon qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Xavf qancha yuqori bo'lsa, mukofot shunchalik katta bo'ladi.

Xavfni tuzatish har bir alohida loyiha uchun alohida o'rnatiladi, chunki ular to'liq o'rganilayotgan loyihaning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq.

Yaxshi ishingizni bilimlar bazasida yuboring oddiy. Quyidagi shakldan foydalaning

Talabalar, aspirantlar, yosh olimlar o'z bilimlari va ishlarida bilim bazasidan foydalangan holda sizdan juda minnatdor bo'lishadi.

Yuborilgan http://www.allbest.ru/

Kirish

1.1 Kirish yozuvlari

1.4.2 Xatarlarni boshqarish tizimi

2-bob. Kredit tashkilotlarining operatsion risklarni boshqarish jarayonini modellashtirish

2.1 Matematik masalalarni bayon qilish

2.2 Zarar miqdorlarini modellashtirish

2.3 Tasodifiy o'zgaruvchilarning qaram tuzilmalarini modellashtirish. Kopulyar funktsiyalar

2.4 Yo'qotishlar chastotasini modellashtirish

2.5 Stoxastik Monte-Karlo modeli tasodifiy yaqinlashish

2.6 Xavfli kapital miqdorini hisoblash 66

3-bob. Operatsion risklarni boshqarish tizimini amalga oshirish

3.1 Operatsion xatarlarni boshqarish tizimini ishlab chiqish va joriy etish

3.2 Xavfli kapital miqdorini hisoblash

3.3 Modelning iqtisodiy samaradorligi va barqarorligini baholash

Xulosa

Ishlatilgan adabiyotlar ro'yxati

Ilovalar

Kirish

matematik operatsion risk iqtisodiy

Iqtisodiy va matematik modellashtirish hozirda sifatli pog'ona pishib yetish bosqichida. Dunyo bo'ylab juda ko'p turli xil modellar to'plangan. Iqtisodiyotning qaysi sohasini olmasligimizdan qat'i nazar, u bilan bog'liq bo'lgan matematik, kompyuter, og'zaki-mazmunli modellarning har doim bir qatori mavjud. Yuzlab ilmiy jurnallarda har oy yangi modellarning tavsiflari yoki eskilarining modifikatsiyasi va rivojlanishi e'lon qilinadi.

Ularning barchasi, garchi ular iqtisodiyotning modellari deb nomlangan bo'lsa-da, aslida uning ba'zi bir sohalari modellari, bir narsani tushuntirib beradi. Ularning har biri iqtisodiyot haqidagi bilimlar tizimiga o'z hissasini qo'shadi. Tushunish jarayonining o'ziga xos xususiyati, inson tomonidan murakkab hodisalarni bilish ularni soddalashtirish, oddiy tasvirga keltirishdan iborat. Shuning uchun, bilim cheksiz bo'lgani uchun, modellarni yaratish ham, ehtimol, cheksizdir.

Matematik iqtisodiyot doirasida rasmiy vositalar yordamida murakkab iqtisodiy mexanizmlarni o'rganish allaqachon katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Modellar klassik holatlardagi kabi chiroyli va to'liq bo'lishni to'xtatadi, garchi ular oddiy mexanizmlarning eng keng tarqalgan yoki iqtisodiy jihatdan asosli kombinatsiyalarini hisobga olsalar ham.

Amaliy nuqtai nazardan, har qanday, hatto juda katta miqdordagi ma'lumotning o'zi hech qanday ahamiyatga ega emas. Ma'lumotlar sof shaklda "kuch" deb nomlanadigan bilim turlari emas. Axborot sizga kelajakni bashorat qilishga imkon berganida kuchga aylanadi, ya'ni. echimni tanlashda asosiy savolga javob bering: "Agar nima bo'ladi?" Ushbu savolga javob berish uchun ma'lumotlardan tashqari sizda haqiqiy dunyo modeli ham bo'lishi kerak.

Modellar qayerdan kelib chiqqan va nega ular bank boshqaruv tizimlarida deyarli yo'q? Bank biznesida etarli modellarni yaratish jarayoni ob'ektiv mavjud bo'lgan ikkita omil bilan murakkablashadi. Birinchisi, menejment nuqtai nazaridan bank juda murakkab ob'ekt bo'lib, u juda ko'p turli xil quyi tizimlardan iborat bo'lib, ular orasida juda ko'p miqdordagi heterojen aloqalar mavjud. Bank faoliyati ko'plab tashqi omillarga: qonunchilik, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihatdan sezilarli darajada bog'liq bo'lgan bir qator biznes jarayonlardan iborat.

Kibernetikada bank kabi ob'ektlarni murakkab tizimlar, ularni o'rganish usullari - tizimni tahlil qilish usullari deb atashadi. Ushbu sohadagi eng muhim natijalar operatsion tadqiqotlar bilan bog'liq bo'lib, qabul qilingan qarorlarni baholash uchun miqdoriy matematik usullardan foydalanishga asoslangan yondashuv. Ammo miqdoriy usullardan foydalanish tadqiqotchida bankda mavjud bo'lmagan etarli matematik modellarga ega bo'lgandagina mumkin bo'ladi.

Ikkinchi omil bank ishida (ayniqsa, bozorga o'tish sharoitida) gipoteza shakllanishidan oldin va uni amalda sinab ko'rishga imkon beradigan maqsadli eksperimentlarni o'tkazish mumkin emasligida namoyon bo'ladi. Tahlilchilar orasida shaxsiy tajriba to'planishiga zamonaviy Rossiyaga xos bo'lgan vaziyatning dinamik o'zgarishi to'sqinlik qilmoqda.

Hammasidan ham moliyaviy fan investitsiya faoliyati rentabelligini tahlil qilish bilan bog'liq. Bank tahlilchilari rentabellikni o'lchashdan tashqari, daromad olishning noaniqligi bilan ham shug'ullanadilar; ushbu noaniqlik bilan bog'liq xavf tahlili. Bizning amaliyotimizda ushbu muammolarning rivojlanmaganligi Rossiyada qo'llanilishi jihatidan xorijiy tajribani o'rganish zarurligini tushuntiradi.

Muayyan bank strategiyasining rentabelligini baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar, usullar va hisoblash modellari to'plami zamonaviy moliya nazariyasi va bir qator matematik fanlarning birlashmasida shakllangan yangi, jadal rivojlanayotgan ilmiy yo'nalishlar - moliyaviy matematika va moliyaviy tahlil mavzusidir. , masalan, ekonometriya, ehtimollar nazariyasi, matematik statistika, operatsiyalarni tadqiq qilish, tasodifiy jarayonlar nazariyasi.

Bank faoliyatining asosiy maqsadi - maksimal foyda olish; bank xatarlarini minimallashtirish ham deyarli teng vazifadir. Bank operatsiyalari rentabelligining pasayishi, mijozlar sonining qisqarishi va mijozlar hisobvaraqlaridagi oborotning pasayishi bank foydasi va uning operatsion xarajatlari o'rtasidagi nisbat nihoyatda noqulay bo'lib qolishiga olib keladi. Shunday qilib, banklar xarajatlarni kamaytirish va xatarlarni minimallashtirish yo'llarini izlashga majbur bo'lganda vaziyat yaratiladi. Va bu, o'z navbatida, banklarni moliyaviy tahlil va o'z resurslarini boshqarish usullariga alohida e'tibor berishga majbur qiladi.

Oqilona tavakkal qilish qobiliyati umuman tadbirkorlik madaniyati, xususan bank faoliyati madaniyati elementlaridan biridir. Bozor sharoitida uning har bir ishtirokchisi ishbilarmonlik o'yinining muayyan qoidalarini qabul qiladi va ma'lum darajada sheriklarning xatti-harakatiga bog'liq. Ushbu qoidalardan biri tavakkal qilishga tayyorligi va o'z faoliyatida uni amalga oshirish imkoniyatini hisobga olishi mumkin.

Kredit tashkilotlari tavakkalchiligining asosiy turlaridan biri bu holat va ularning ichki va tashqi muhitining noaniqligi natijasida yuzaga keladigan operatsion tavakkalchilikdir. Operatsion xavf-xatar hodisalari yuzaga kelganda yo'qotishlar to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita yo'qotishlarga, kompaniyaning buzilishiga va hatto hayotni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. So'nggi yillardagi shov-shuvli bankrotlik, boshqa narsalar qatori, operatsion xatarlarni boshqarish tizimini tashkil qilishdagi xatolar tufayli yuzaga kelganligi sababli yo'qotishlarni baholash, oldini olish va minimallashtirish masalalari ko'lami va etarli darajada ishlab chiqilmaganligidan dalolat beradi. operatsion xavf bilan bog'liq hodisalar. Har bir kredit tashkiloti uchun vakili statistik ma'lumotlarning, heterojen va individual operatsion tavakkal profilining etishmasligi operatsion tavakkalchilikni tahlil qilish va boshqarish uchun risklarni boshqarish nazariyasida qo'llaniladigan moliyaviy risklarni o'lchash va boshqarish uchun umumiy qabul qilingan usul va modellardan foydalanishni imkonsiz qiladi.

Operatsion tavakkal uchun kapitalni zaxiralash zarurati (shu jumladan H1 kapitalining etarliligi koeffitsientini hisoblashda operatsion tavakkalchilik) Rossiya tijorat banklari uchun 2010 yil avgust oyidayoq haqiqatga aylandi, chunki bu bank sektorini rivojlantirish strategiyasi va Markaziy bankning tavakkalchilikni joriy etish siyosatini aks ettiradi - kreditlarni baholashga asoslangan yondashuvlar.

Shunday qilib, kredit tashkilotlari faoliyati jarayonida yuzaga keladigan operatsion xavfni o'lchash, prognozlash va minimallashtirishning samarali tizimini yaratish vazifalari tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi kredit tashkilotlarining operatsion tavakkalchiligini kompleks boshqarish usullari va modellarini ishlab chiqishdir. Ushbu maqsadga muvofiq ishda quyidagi vazifalar qo'yildi va hal qilindi:

1. Operatsion tavakkalning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda moliyaviy risklarni boshqarish va tahlil qilishning mavjud modellari va usullarini o'rganish.

2. Kredit tashkilotlari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda voqealar va operatsion xavf omillarini kompleks tasnifini ishlab chiqish.

3. Operatsion xavfni tahlil qilish, o'lchash va boshqarish uchun zarur bo'lgan matematik vositalarni ishlab chiqish, shu jumladan:

· Yo'qotishlar paydo bo'lishining tasodifiy jarayonlarini matematik modellashtirish vazifasini qo'yish va ularni o'zaro bog'liqlik ta'sirini hisobga olgan holda amalga oshirish;

· Zararlarning yig'indisi miqdorini berilgan bog'liqlik tuzilishi bilan modellashtirish va ularni qoplash uchun tavakkal kapitali miqdorini hisoblash uchun stoxastik algoritmni ishlab chiqish va dasturiy ravishda amalga oshirish (har xil sug'urta qoplamasi va xavf choralarini hisobga olgan holda).

4. Kredit tashkilotining operatsion xavfini boshqarish jarayonini modellashtirish uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, amalga oshirilgan usullarning kirish parametrlarining turli xil buzilishlariga sezgirligini baholash.

5. Amalga oshirilgan operatsion risklarni boshqarish modelining iqtisodiy samaradorligini aniqlang. Kredit tashkilotlarida operatsion risklarni boshqarish jarayonini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqish.

Tezis tadqiqotining mavzusi - kredit tashkilotlarining joriy faoliyati jarayonida yuzaga keladigan operatsion xatarlar. Diplom tadqiqotining predmeti - kredit tashkilotining risklarni boshqarish tizimining elementi sifatida operatsion risklarni boshqarish jarayonining iqtisodiy va matematik usullari va modellari.

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asoslari sifatida mamlakatimiz olimlarining sug'urta, moliyaviy va aktuar matematikasi, o'yinlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, ekstremal qiymatlar nazariyasi, tasodifiy jarayonlar, sonli usullar, risklarni boshqarish sohasidagi ishlari tashkil etildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi iqtisodiy va matematik modellashtirishning quyidagi muammolarini sintez qilish asosida operatsion tavakkalchilikni boshqarish bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqishdan iborat: zararlar paydo bo'lish jarayonlarini tahlil qilish, yo'qotishlarning umumiy miqdorini baholash, hisoblash ularni qoplash uchun talab qilinadigan kapital miqdori. Himoya predmeti ilmiy yangilik elementlarini o'z ichiga olgan quyidagi qoidalar va natijalardir:

1. Operatsion tavakkalchilik bilan bog'liq bo'lgan kredit tashkilotlarining zararlari paydo bo'lishining tasodifiy jarayonlarini matematik modellashtirish muammosi, bu operatsion tavakkalchilik hajmini amaldagi hisoblash usullari bilan taqqoslaganda aniqroq baholashga imkon beradi.

2. Zararlarning umumiy miqdorini ehtimoliy modellashtirish, ular o'rtasidagi korrelyatsiyalar mavjudligini hisobga olgan holda, bu zararlarning umumiy miqdorini aniqroq baholashga imkon beradi, ularni qoplash uchun talab qilinadigan tavakkal kapitalining taxminiy miqdorini kamaytiradi.

3. Turli xil sug'urta dasturlari va tavakkalchilik choralari mavjudligini hisobga olgan holda, bog'liqliklarning oldindan tuzilgan tuzilishi va ularni qoplash uchun kapital miqdorini hisoblash bilan tasodifiy jarayonlar (yo'qotishlar) yig'indilarini stoxastik modellashtirish dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi. . Ishlab chiqarilgan usullarning kirish parametrlarining turli xil bezovtaliklariga sezgirligi baholanadi.

4. Operatsion risklarni boshqarish bo'yicha ishlab chiqilgan integral modelni kredit tashkilotlarida qo'llashning iqtisodiy samaradorligi operatsion tavakkalni tahlil qilish va boshqarishning mavjud usullari va modellari bilan taqqoslaganda (tavakkal kapitali miqdorini tejash nuqtai nazaridan) isbotlandi.

Birinchi bobda bank jarayonlarini simulyatsiya qilish xususiyatlari, bank faoliyatining modeli, bankdagi tavakkalchilik tushunchasi, bank xatarlari tasnifi va xatarlarni boshqarish tizimi ko'rib chiqilgan.

Ikkinchi bobda operatsion tavakkalchilik bilan bog'liq bo'lgan kredit tashkilotlarining zararlar paydo bo'lishi jarayonlarini matematik modellashtirish muammosi qo'yilgan va hal qilingan. Quyidagi matematik modellar amalga oshirildi: yig'indilarning umumiy miqdorini baholash, o'lchash va bashorat qilish usullari, tavakkal kapitali miqdorini hisoblash va izchil taqsimlash, tashqi tashkilotlarning zararlari to'g'risidagi ma'lumotlarni xaritalash orqali o'z ma'lumotlarini to'ldirish mexanizmi taklif qilindi. , zararlar miqdorini modellashtirishda pulning vaqt tuzilishining ta'siri va ahamiyatlilik chegarasining mavjudligi. Bo'limning uchinchi qismida, qaramlikdagi stoxastik jarayonlarni modellashtirish uchun zarur bo'lgan kopula nazariyasining asosiy faktlari keltirilgan va monotonik o'zgarishlarga o'zgarmas korrelyatsion o'lchovlar muhokama qilingan. Ma'lumki tarqatish funktsiyalari va Gauss kopulasi yordamida oldindan aniqlangan bog'liqlik tuzilishi bo'lgan tasodifiy jarayonlarni stoxastik modellashtirish algoritmi amalga oshirildi. Kopula nazariyasidan foydalanib, yo'qotishlarning paydo bo'lish chastotasini simulyatsiya qiladigan qaram jarayonlarni yaratish algoritmi amalga oshiriladi. 2.5-bo'limda MATLAB paketida ishlab chiqilgan va joriy qilingan statsionar Monte-Karlo modeli tavsiflangan bo'lib, u umumiy holat bo'yicha kredit tashkilotining umumiy yo'qotishlarining ehtimollik taqsimotini taxmin qilish uchun Gauss va Student t-copulas va tezkor Furye konvertatsiyasidan foydalangan. Ushbu model AMA modelining asosini tashkil etdi, uning natijalari uchinchi bobda muhokama qilinadi. Operatsion xavfni qoplash uchun kapital miqdorini hisoblash uchun Bazel II VaR miqdoriy funktsiyasiga alternativa sifatida, 2.6-bo'lim izchil xavf choralarini qo'llashni taklif qiladi. Subadditivlik holatini qondiradigan o'lchov (Kutilayotgan ShortFall - ES) yo'qotishlarni har xil haddan tashqari taqsimotiga nisbatan ancha chidamli natijalarni olish imkonini beradi. Xatar kapitalini faoliyat yo'nalishlari - va / yoki kredit tashkilotining bo'linmalari o'rtasida izchil taqsimlash muammosi qo'yildi va hal qilindi. Natijada, atom bo'lmagan o'yin nazariyasi nuqtai nazaridan xavf kapitalini izchil taqsimlash printsipi har doim mavjud bo'lgan va o'yinning yadrosiga tegishli bo'lgan Aumann-Shapli vektori orqali noyob tarzda aniqlanishi mumkin.

Uchinchi bobda asosiy bosqichlar ishlab chiqilgan - kredit tashkilotining operatsion risklarni boshqarish tizimining joriy qilinishi va axborot ta'minoti. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining talablari va Bazel II tavsiyalariga binoan majburiy qamrab olinishi kerak bo'lgan operatsion risklarni boshqarish jarayonini tartibga soluvchi ichki qoidalar va metodikalarni yaratishning asosiy nuqtalari keltirilgan. Operatsion tavakkalning miqdoriy ko'rsatkichlarini hisoblash bilan bir qatorda operatsion tavakkalchilikka uchragan kredit tashkiloti faoliyatining asosiy yo'nalishlarini maksimal darajada tavsiflovchi operatsion tavakkalning sifat ko'rsatkichlarini kuzatib borish tavsiya etiladi. 3.1-bo'lim o'rta kredit tashkilotlari uchun keng ko'lamli ko'rsatkichlar tizimini (KIR - asosiy xavf ko'rsatkichlari) ishlab chiqdi.

Operatsion risklarni boshqarish bo'yicha ishlab chiqilgan miqdoriy usullarning namoyishi sifatida uchinchi bobning ikkinchi qismida o'rtacha kredit banki uchun CaR qiymatini hisoblash misolidan foydalanib, AMA modelini soddalashtirilgan amalga oshirish ko'rib chiqildi. Turli xil yondashuvlar asosida va har xil xavf o'lchovlari va ahamiyatlilik darajalari bo'yicha hisoblangan tavakkal kapital qiymatlarini taqqoslash amalga oshiriladi. 3.3-bo'limda biz kiritilgan parametrlarning turli xil bezovtaliklariga sezgirligini tahlil qilamiz. Kredit tashkilotlarining operatsion tavakkalchiligini boshqarishning ishlab chiqilgan modellari va uslublarini joriy yondashuvlar bilan taqqoslaganda kutilayotgan iqtisodiy samarani baholash amalga oshiriladi.

Xulosada tadqiqotning asosiy natijalari va xulosalari shakllantiriladi.

1-bob. Bankning amaldagi matematik modellarini tahlil qilish

1.1 Kirish yozuvlari

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bank ishining asosiy maqsadi - maksimal foyda olish; bank xatarlarini minimallashtirish ham deyarli teng vazifadir. Bu shuni anglatadiki, tijorat bankining siyosati har xil vaziyatlarni puxta baholash va simulyatsiya qilish, foyda hajmiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillarni tahlil qilishga asoslangan bo'lishi kerak. Ushbu omillar bank tavakkalchilik darajasini belgilaydi; bankning vazifasi - uni minimallashtirish.

Bank rentabelligi \u003d Kredit resurslari rentabelligi + Investitsiyalarning rentabelligi:

resurslarning th va th turlarining solishtirma og'irligi qayerda,

JB - bank rentabelligi,

KR - kredit resurslari,

Markaziy bank - qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar.

Investorlar qimmatli qog'ozlarni sotish yoki dividendlar, kupon foizlari yoki annuitetlar ko'rinishida daromad olish maqsadida aktsiyalar, obligatsiyalar yoki ko'chmas mulk kabi aktivlarni sotib olishadi. Qarz oluvchi qarzni to'liq to'laganda, qarz beruvchilar foizli daromad olish umidida pul berishadi. Shunday qilib, kreditorlar va investorlarning umumiy maqsadi - investitsiya yoki kredit faoliyati natijasida daromad yoki foiz olish.

Bank operatsiyalari rentabelligining pasayishi, mijozlar sonining qisqarishi va mijozlar hisobvaraqlaridagi oborotning pasayishi bank foydasi va uning operatsion xarajatlari o'rtasidagi nisbat nihoyatda noqulay bo'lib qolishiga olib keladi. Shunday qilib, banklar xarajatlarni kamaytirish va xatarlarni minimallashtirish yo'llarini izlashga majbur bo'lganda vaziyat yaratiladi. Va bu, o'z navbatida, Rossiya banklarini moliyaviy tahlil va o'z resurslarini boshqarish usullariga alohida e'tibor berishga majbur qiladi.

Qarorlar qabul qilish strategiyasi biznes tavakkalchilik muhitiga asoslangan eng muhim qoida:

Xavf va rentabellik bir xil yo'nalishda o'zgaradi: rentabellik qanchalik baland bo'lsa, operatsiya xavfi, qoida tariqasida, shuncha yuqori bo'ladi.

Agar banklar qo'shimcha mablag 'jalb qilmoqchi bo'lsalar, ular mijozlariga xavf va mukofot nisbati to'liq hisobga olinishini namoyish qilishlari kerak.

Ushbu tezis hozirda bir qator yirik xorijiy banklarda qo'llanilmoqda.

Rejalashtirilgan iqtisodiyot sharoitida xavf va noaniqlikni har tomonlama o'rganishni talab qiladigan eng muhim ilmiy toifalar sifatida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismlari sifatida tushunish chiqarib tashlandi. Rossiyada bozor munosabatlarining shakllanishi va tegishli iqtisodiy mexanizmlar tavakkalchilik tushunchasining barcha darajadagi va mulk shakllaridagi iqtisodiy ob'ektlarni boshqarish nazariyasi va amaliyotiga qaytishiga olib keldi.

Chet elda bank jarayonlarini modellashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Portfelni boshqarish yoki oxiridan oxirigacha balansni boshqarish g'oyasi o'zining portfelining 1950-yillarning o'rtalarida ishlab chiqilgan zamonaviy nazariyasidan kelib chiqadi. Zamonaviy portfel nazariyasini bank faoliyatiga tatbiq etishning dastlabki urinishlari matematik dasturlashning chiziqli va kvadratik modellari ko'rinishida amalga oshirildi. Ushbu modellar klassik ma'noda juda nozik bo'lganiga qaramay, ular amaliy foydalanish uchun juda cheklangan va murakkab edi. Ularning asosiy qiymati balansni to'liq boshqarishga kirishish qobiliyatiga bog'liq. Bank portfelini boshqarish va tavakkalchilikni tushunishda qo'llanma sifatida foydalidir.

Portfelni boshqarish tushunchalari chiziqli dasturlash modeli yordamida tasvirlangan. Albatta, haqiqatni ikki o'lchovli muammoga kamaytirish uchun biz muammo bayonini jiddiy ravishda soddalashtirishimiz kerak edi.

Bank balansini quyidagi soddalashtirilgan shaklda taqdim etamiz:

qaerda Markaziy bank - qimmatli qog'ozlar,

KR - kreditlar,

DV - talab qilinadigan depozitlar,

SD muddatli omonatlar,

K - kapital. Egorova N.E., Smulov A.S. Korxonalar va banklar: o'zaro ta'sir, iqtisodiy tahlil va modellashtirish.-M.; Delo, 2002. S.61.

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha foyda va kreditlar bo'yicha foyda navbati bilan P CB va P cr bilan belgilanadi. Depozitlar va kapitalni jalb qilish xarajatlari nolga teng deb qabul qilinadi. Demak, bank bankining daromadi yoki foydasi tenglama bilan berilgan:

Shuningdek, biz tahliliy bank dasturlarining tasnifini beramiz:

1. Bankning tashkiliy tuzilishidagi daraja: yuqori menejment, o'rta daraja, ijrochilar.

2. Tahlil qilinadigan bitim turi: kredit operatsiyalari, qimmatli qog'ozlar, valyuta operatsiyalari, boshqa operatsiyalar.

3. Yechilayotgan muammoning turi: monitoring, tahlil, optimallashtirish, modellashtirish, bashorat qilish, rejalashtirish, nazorat qilish.

4. Tahlilning kechikishi: joriy moment, qisqa muddatli taxminlar, o'rta muddatli taxminlar, uzoq muddatli taxminlar.

1.2 Bank jarayonlarini simulyatsiya modellashtirish xususiyatlari

Simulyatsiya modellashtirishni qo'llash zarurati birinchi navbatda Rossiya bozorining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Rossiya moliya bozorining o'ziga xos xususiyati uning "sub'ektivligi", iqtisodiy bo'lmagan omillarga o'ta bog'liqligi va natijada yuqori darajadagi noaniqlik bo'lib, bu asosli moliyaviy qarorlarni qabul qilishni qiyinlashtiradi.

Ushbu noaniqlik yaratuvchisi:

1. Rossiya banklarining tashqi muhitining beqarorligi, moliya bozorining turli tarmoqlarini tashkil etish bo'yicha aniq belgilangan qoidalar va tartiblarning yo'qligi (institutsional jihat);

2. noaniq sharoitlarda makroiqtisodiy vaziyatni bashorat qilish va ko'p sonli omillarni tahlil qilish uchun etarli darajada rivojlangan apparatning yo'qligi (instrumental jihat);

3. moliya bozori tuzilishini etarlicha aks ettiradigan iqtisodiy va matematik modelni yaratish uchun barcha aloqalarni hisobga olish va rasmiylashtirishning iloji yo'qligi (kognitiv jihat);

4. ishonchli ma'lumotlarning mavjud emasligi - "bank - mijoz - moliya bozori - davlat" yagona axborot makonining etishmasligi (axborot jihati);

5. moliyaviy hisobotda (balans va boshqalar) bankning haqiqiy moliyaviy holatini etarli darajada aks ettirmasligi va shu bilan - bankda moliyaviy shaffoflikning yo'qligi (buxgalteriya jihati). Ushbu sharoitlarda boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash va prognozlash uchun an'anaviy vositalardan foydalanish qiyin, simulyatsiya usulidan foydalanish imkoniyati qanchalik qimmatlidir. Emelyanov A.A. Xatarlarni boshqarishda simulyatsiya modellashtirish. - SPB: Sankt-Peterburg muhandislik-iqtisodiy akademiyasi, 2000. S. 132.

Ko'pgina zamonaviy dasturiy mahsulotlar moliya bozoridagi vaziyatni bashorat qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bunga fond bozorini texnik tahlil qilish vositalari, ekspert tizimlari va statistik paketlar kiradi. Ushbu mahsulotlar birinchi navbatda hukumat qarzi bozoridagi qaror qabul qiluvchilarga qaratilgan.

Qimmatli qog'ozlar bozorida savdo qilishda banklar va investitsiya kompaniyalari tomonidan prognozlash vositalaridan foydalanish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, prognoz har doim ham tendentsiya nuqtai nazaridan ishonchli emas. Buning sabablaridan biri bu cheklangan statistik kuzatuvlardir.

O'z navbatida, simulyatsiya bu bank faoliyatining barcha yo'nalishlarini qamrab olish mumkin bo'lgan vositadir: kredit va depozit, fond, valyuta aktivlari bilan ishlash. Bank simulyatsiyasi modeli (MBM) bozor xatti-harakatlarini bashorat qilmaydi. Uning vazifasi - bank, xazina rahbari darajasida moliyaviy qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun tashqi muhitning maksimal miqdordagi moliyaviy omillarini hisobga olish (valyuta bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, banklararo kreditlar va boshqalar). , aktivlar va passivlarni boshqarish qo'mitasi.

Shu ma'noda, IMB o'z funktsiyalari bo'yicha yirik xalqaro tijorat banklari foydalanadigan G'arb dizaynidagi rivojlangan avtomatlashtirilgan bank tizimlari (ABS) bilan chambarchas bog'liqdir.

Bankdagi jarayonlarni modellashtirish sizga bank operatsiyalarini ro'yxatdan o'tkazishni simulyatsiya qilishga va operatsiyadagi ma'lumotlarni hisobga olishga imkon beradi. Ushbu qurilish mafkurasidan foydalanish nafaqat bankdagi real moliyaviy oqimlarga taqlid qilish nuqtai nazaridan, balki bank moliyaviy menejeri faoliyatida modellashtirish natijalarining amalda qo'llanilishi nuqtai nazaridan ham to'liq oqlanadi.

Darhaqiqat, buxgalteriya balansi qabul qilingan qarorlarning ikkinchi darajali natijasi bo'lib chiqadi. Amalda, shuningdek, IMBda ham menejer bitim to'g'risida qaror qabul qilganda, uning bank uchun xavfini va oqibatlarini birdaniga emas, balki operatsiyaning butun hayotiy davrida baholaydi.

Simulyatsiya modellari zamonaviy bank menejmentining ajralmas qismidir. Aktiv va passivlarni boshqarish, keng ko'lamli operatsiyalarni rejalashtirish ishonchli tahlil usullarini talab qiladi.

Simulyatsiya tizimlari iqtisodiyot, sanoat, ilmiy tadqiqotlarning turli sohalaridagi turli xil jarayonlarni tahlil qilish, bashorat qilish va o'rganish uchun sof nazariy va amaliy jihatdan keng qo'llaniladi.

Bunday tizimlardan foydalanish uzoq muddatli prognozlash uchun va amaliy tajriba o'tkazish imkonsiz yoki qiyin bo'lgan holatlarda eng samarali va asoslidir. Simulyatsiya modellashtirish - bu simulyatsiya modeli bilan ishlaydigan va uning parametrlarini (shu sababli samaradorlikni) tezlashtirilgan vaqt shkalasida baholashga imkon beradigan axborot texnologiyasi.

Simulyatsiya modeli - bu murakkab ob'ekt faoliyatini simulyatsiya qilishga imkon beruvchi dasturiy ta'minot. Ba'zan taqlid qilingan ob'ektlar shu qadar murakkab bo'lishi mumkin va shu qadar ko'p parametrlarga ega bo'ladiki, natijalarni oqlash uchun standart yuqori darajadagi dasturlash tilida simulyatsiya modelini yaratish juda uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Emelyanov A.A. Xatarlarni boshqarishda simulyatsiya modellashtirish. - SPB: Sankt-Peterburg muhandislik-iqtisodiy akademiyasi, 2000. B.24

Simulyatsiya texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladigan ko'plab vazifalar va vaziyatlar mavjud. Ular orasida bank stsenariylarini modellashtirish, ba'zi qarorlarni "tekshirish", muqobil strategiyalarni tahlil qilish va boshqa ko'p narsalar mavjud. Malakali mutaxassis analitik metodlarni talab qiladigan o'nlab odatiy va aniq vazifalarni bajarishga qodir. Bularga klassik bank rejalashtirish vazifalari ham, majburiyatlar va tushumlarni muvofiqlashtirish kabi uy sharoitidagi vazifalar ham kiradi. Simulyatsiya modellari taxminiy hisob-kitoblarni amalga oshirishga va qabul qilingan qarorlarning ekspress-auditini o'tkazishga, shuningdek batafsil raqamli prognozlar va hisob-kitoblarga imkon beradi. O'rtacha murakkablikdagi ixcham modelga asoslangan vaziyatni tezkor tahlil qilish har qanday bank rahbari uchun qimmatli imkoniyatdir.

Simulyatsiya modellari bankning barcha bo'linmalari faoliyatini bir butunga birlashtirishga imkon beradi. Shu asosda tijorat bankining butun operatsion va strategik rejalashtirish tizimini samarali tashkil etish mumkin bo'ladi. Streaming yondashuvlaridan foydalangan holda, bank faoliyati va uning xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ixcham va oson o'qiladigan shaklga ega bo'ladi. Bu miqdoriy va sifatiy (mazmunli) tahlilga imkon beradi. Ekspert paketlaridan biriga asoslangan simulyatsiya modeli bank menejmenti uchun ishonchli ko'rsatkich hisoblanadi. Bank faoliyatining oqimli "surati" operativ boshqaruvni ham, bank ishini uzoq muddatli rejalashtirishni ham engillashtiradi.

Simulyatsiya modellari tijorat bankining ekspert majmuasi bazasida joylashtirilishi mumkin. Bunday holda, ekspert paketlardan biri asosida yaratilgan simulyatsiya modeli boshqa ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minot paketlari va ma'lumotlar bazasi jadvallari bilan ma'lumotlar almashish kanallari bilan bog'lanadi. Bunday kompleks real vaqt rejimida ishlashi mumkin. O'z imkoniyatlari jihatidan u bankni boshqarish uchun katta, qimmat avtomatlashtirish tizimlariga yaqinlashadi.

Optimallashtirish modellari, shu jumladan multikriteriyalar umumiy xususiyatga ega - maqsad ma'lum, chunki unga erishish uchun ko'pincha murakkab tizimlar bilan shug'ullanish kerak, bu erda optimallash muammolarini hal qilish emas, balki holatlarga qarab vaziyatlarni o'rganish va bashorat qilish. tanlangan boshqaruv strategiyalari. Va bu erda biz avvalgi rejani amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdamiz. Ular quyidagichadir:

1. murakkab tizim elementlar orasidagi ko'plab aloqalarni o'z ichiga oladi;

2. real tizimga tasodifiy omillar ta'sir qiladi, ularni analitik hisobga olish mumkin emas;

3. Asl nusxani model bilan taqqoslash imkoniyati faqat boshida mavjud va matematik apparat qo'llanilgandan keyin, chunki oraliq natijalar haqiqiy tizimda o'xshashlarga ega bo'lmasligi mumkin. Emelyanov A.A. Xatarlarni boshqarishda simulyatsiya modellashtirish. -SPB: Sankt-Peterburg muhandislik-iqtisodiyot akademiyasi, 2000. B.58.

Murakkab tizimlarni o'rganishda yuzaga keladigan turli xil qiyinchiliklar bilan bog'liq holda, amaliyot yanada moslashuvchan usulni talab qildi va u paydo bo'ldi - simulyatsiya modellashtirish.

Odatda, simulyatsiya modeli tizimlarning alohida bloklari faoliyatini va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir qoidalarini tavsiflovchi kompyuter dasturlari majmuasi sifatida tushuniladi. Tasodifiy o'zgaruvchilardan foydalanish simulyatsiya tizimi (kompyuterda) bilan takroriy tajribalar o'tkazish va natijalarni keyingi statistik tahlil qilish zarurligini keltirib chiqaradi. Simulyatsiya modellaridan foydalanishning juda keng tarqalgan misoli - Monte Karlo usuli yordamida navbatdagi muammoni hal qilish.

Shunday qilib, simulyatsiya tizimi bilan ishlash bu kompyuterda o'tkazilgan tajriba. Qanday afzalliklari bor?

1. matematik modellarga qaraganda haqiqiy tizimga ko'proq yaqinlik;

2. blokirovka printsipi har bir blokni umumiy tizimga kiritilishidan oldin tekshirishga imkon beradi;

3. oddiy matematik aloqalar bilan tavsiflanmagan murakkabroq tabiatga bog'liqliklardan foydalanish.

Ro'yxatda keltirilgan afzalliklar kamchiliklarni aniqlaydi:

1. Simulyatsiya modelini uzoqroq, qiyinroq va qimmatroq qurish;

2. simulyatsiya tizimi bilan ishlash uchun sinf uchun mos kompyuter bo'lishi kerak;

3. foydalanuvchi va simulyatsiya modeli (interfeys) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik juda murakkab, qulay va taniqli bo'lmasligi kerak;

4. Simulyatsiya modelini yaratish matematik modellashdan ko'ra haqiqiy jarayonni chuqurroq o'rganishni talab qiladi. Emelyanov A.A. Xatarlarni boshqarishda simulyatsiya modellashtirish. -SPB: Sankt-Peterburg muhandislik-iqtisodiyot akademiyasi, 2000. S.79.

Savol tug'iladi: simulyatsiya modellashtirish optimallash usullarini o'rnini bosa oladimi? Yo'q, lekin ularni qulay tarzda to'ldiradi. Simulyatsiya modeli - bu optimallashtirish muammosi birinchi bo'lib hal qilinadigan boshqaruvni optimallashtirish uchun ma'lum bir algoritmni amalga oshiradigan dastur.

Shunday qilib, na kompyuter, na matematik model va na uni o'rganish algoritmi etarlicha murakkab masalani hal qila olmaydi. Ammo ular birgalikda atrofdagi dunyoni bilishga, uni inson manfaatlari yo'lida boshqarishga imkon beradigan kuchni anglatadi.

Bank tahlilchilari oldida turgan vazifalar kompleksini hisobga olgan holda ushbu tizim quyidagilarni ta'minlashi kerak:

1. bankning joriy va kelgusi moliyaviy sharoitlari ko'rsatkichlarini hisoblash;

2. individual moliyaviy operatsiyalar holati va umuman bank balansi prognozi;

3. individual moliyaviy operatsiyalarning jozibadorligini baholash;

4. boshqaruv qarorlarining sintezi (shakllanishi);

5. qabul qilingan boshqaruv qarori samaradorligini baholash;

6. bankning moliyaviy holati ko'rsatkichlari to'plamlarining to'liqligi va ortiqcha emasligini baholash.

Ro'yxatda keltirilgan funktsiyalarning birortasini bajarish bankning moliyaviy faoliyatini modellashtirishni talab qiladi.

1.3 Bank faoliyatining modeli

Bank faoliyatini tahlil qilish va modellashtirish uchun qo'llaniladigan usullar to'plami keng va xilma-xildir. Banklarning matematik nazariyasi evolyutsiyasi davomida matematik statistika, optimal boshqarish nazariyasi, tasodifiy jarayonlar nazariyasi, o'yinlar nazariyasi, operatsiyalarni o'rganish nazariyasi va boshqalar ishlatilgan. Shuni esda tutish kerakki, bank - bu kompleks yondashuvni talab qiladigan murakkab tashkilot. Bir vaqtning o'zida likvidlikni boshqarish, aktivlar portfelini shakllantirish, kredit va depozit siyosatini shakllantirish va boshqalarni qamrab oladigan bankning yaxlit modelini yaratish juda qiyin bo'ladi, shuning uchun biz bank faoliyatini ancha tavsiflaymiz birlashtirilgan usul.

Bankning uzoq vaqt oralig'idagi faoliyatini ko'rib chiqing.

Bank kafolat operatsiyalari, vositachilik xizmatlari (yoki aktivlar portfelidan mustaqil bo'lgan boshqa hisob-kitoblar) bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun o'z xizmatlari uchun to'lov shaklida va banklarning umumiy portfelini tashkil etadigan bo'sh mablag'lar hisobiga sotib olingan qimmatli qog'ozlardan daromad olishiga yo'l qo'ying. aktivlar.

Sotib olingan qimmatli qog'ozlardan olinadigan daromadlar qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizlardan va qimmatli qog'ozlarni sotib olish yoki sotishda investitsiya qilingan mablag'larni to'lashdan iborat bo'ladi.

(lavozimdan ko'tarilish holatida)

sotib olingan qimmatli qog'ozlar bo'yicha foiz stavkasi qayerda

bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlarni to'lash muddatining o'rtacha vaqti. Kolemaev V.A. Matematik iqtisodiyot. - M.: UNITI, 1998.S. 68.

Shuningdek, bank o'z zimmatli qog'ozlarini V stavkasida joylashtirishdan qarz mablag'larini oladi. Biz bank chiqargan qimmatli qog'ozlar dastlab joylashtirilgan va qaytarilgan deb hisoblaymiz va ulardagi foizlar daromadi vaziyatdagi vaziyatdan kelib chiqib belgilanadi. chiqarilgan paytda moliyaviy bozor ...

Bank, birinchi navbatda, olingan daromadlarni joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizlar to'lovlaridan va qarz mablag'larining asosiy summalaridan iborat bo'lgan mablag'larni jalb qilish xarajatlarini to'lashga yo'naltiradi.

joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar bo'yicha foiz stavkasi qayerda

Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni to'lash muddatining o'rtacha vaqti.

Bundan tashqari, bank o'z majburiyatlari hajmiga bog'liq bo'lmagan xarajatlarni o'z zimmasiga oladi - bu erda:

Iste'mol narxlari indeksi,

Binolarni ijaraga berish, telekommunikatsiya xarajatlari, shuningdek jalb qilingan mablag '(majburiyatlar) hajmiga bog'liq bo'lmagan boshqa xarajatlarni to'lash.

Keyin bank zarur soliqlarni to'laydi. Bank qolgan mablag'larni o'z infratuzilmasiga (ichki investitsiyalar) investitsiya qilish uchun - va dividendlar to'lash uchun ishlatadi.

Bank ba'zi xarajatlarni o'zining sof foydasidan to'lashi shartligi, xarajatlar miqdorini (1-soliq stavkasi) ga bo'lish orqali ko'paytirish orqali hisobga olinishi mumkin. Shuningdek, ushbu daromadni ishlab chiqarish xarajatlaridan qat'i nazar, daromadlar miqdoridan olinadigan soliqlar ham mavjud, masalan, yo'l harakati qatnashchilaridan olinadigan soliq. Bunday soliqlarni oldindan daromad miqdorini (1-soliq stavkasi) ko'paytirish orqali hisobga olish mumkin. Shunga o'xshash usullar soliq imtiyozlari bilan belgilanadigan boshqa xususiyatlarni ham hisobga olishi mumkin, shuning uchun biz ba'zi bir qimmatli qog'ozlar, masalan, davlat qimmatli qog'ozlariga soliq solish va soliq imtiyozlari bilan bog'liq muammolarni quyida ko'rib chiqmaymiz. Xarajatlarni bank tomonidan aniq tartibda to'lashga e'tibor bering. Avvalo, bank ilgari chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni qaytarib olishga va ular bo'yicha foizlarni to'lashga majburdir, keyin u majburiyatlar, soliqlar hajmiga bog'liq bo'lmagan xarajatlarni to'laydi va shundan keyingina dividendlar to'lash mumkin.

Agar bankda bo'sh mablag'lar bo'lsa, u holda ularni - - tezlikda qimmatli qog'ozlarni (tashqi investitsiyalar) sotib olishga yo'naltiradi. Agar mablag 'etishmasa, bank portfelidagi qimmatli qog'ozlar sotilishi mumkin, keyin u salbiy belgiga ega. Artyuxov SV, Bazyukina O.A., Korolev V.Yu., Kudryavtsev A.A. Tasodifiy mukofotlar bilan risk jarayonlariga asoslangan narxlarning maqbul modeli. // Informatika tizimlari va vositalari. Maxsus son. - M.: IPIRAN, 2005.S. 102

Bank tomonidan sotib olingan pul, qimmatli qog'ozlar va joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar miqdori vaqt o'tishi bilan quyidagicha o'zgarib turadi:

bu erda qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun pul sarflash (ularni sotishdan tushadigan pul mablag'lari) va bu likvidlilik nuqtai nazaridan bank aktivlarining sifatini tavsiflovchi juda oz vaqt doimiyligi. Agar bank o'zining barcha aktivlarini moliya bozorining istalgan segmentiga joylashtirsa, unda uning uchun ushbu segmentning rivojlanish darajasini tavsiflovchi qiymat mavjud. Umumiy holda, bu aktivlar joylashtirilgan moliya bozori segmentlarining har birining rivojlanish darajasini tavsiflovchi qiymatlardan aktivlar hajmi bo'yicha o'rtacha tortilgan qiymat sifatida olinadi. ushbu asarda aktivlarni shakllantirish muammosi, A berilgan qiymat sifatida qabul qilinadi.

Bank o'z qimmatli qog'ozlarini joylashtirish orqali jalb qilishi mumkin bo'lgan mablag'larning maksimal miqdori cheklangan va asosan bankning o'z kapitali miqdori, uning balans tuzilishi, bankning investitsiya portfelining sifati va uning unchalik muhim bo'lmagan ko'rsatkichlariga bog'liq. ish. Biz buni taxmin qilamiz

bankning ishonchlilik koeffitsienti qayerda,

Bankning o'z mablag'lari hajmi.

Qarz mablag'larini jalb qilish uchun bank tomonidan o'z qimmatli qog'ozlarini joylashtirish ham ma'lum bir tezlikda amalga oshiriladi, shuning uchun

bank chiqargan boshqa qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish darajasini tavsiflovchi vaqt doimiyligi qayerda. Bu bank infratuzilmasi qay darajada rivojlanganiga, bank hamkorlik qiladigan bozor ishtirokchilari soniga bog'liq.

Keling, o'zgaruvchini - sotib olingan qimmatli qog'ozlar portfelining qiymatini kiritaylik. Keyin (1.4) - (1.6) tenglamalar shaklga kiradi

Biz o'lchovsiz nazoratni joriy qilamiz: bu orqali qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun pul sarflash darajasi va bank qimmatli qog'ozlarini joylashtirishdan pul olish darajasi quyidagicha ifodalanadi:

Qiymat qimmatli qog'ozlar bozorining samaradorligi imkon qadar tezroq uchinchi tomon emitentlarining qimmatli qog'ozlarini sotib olish / sotish bilan mos keladi. Qiymat bank tomonidan qarz mablag'larining eng tez jalb qilinishiga va mablag'larni jalb qilishdan butunlay voz kechishga mos keladi.

Pulning asosiy xususiyati - bu uni bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlardan, hatto davlat qimmatli qog'ozlaridan ham sezilarli darajada farq qiladi - bu ularni bankning joriy xarajatlarini to'lash uchun ishlatish qobiliyatidir. Agar pul miqdori etarli bo'lmasa, to'lovlar oqimi amalga oshirilmaydi, shuning uchun to'lovlar tezligi cheklangan va pul miqdoriga bog'liq:

bankka mablag'larni qabul qilishning o'ziga xos vaqti (to'lovlar) qayerda. Ushbu turdagi cheklovlar likvidlikni cheklash deb ataladi.

Bank tomonidan amalga oshiriladigan to'lovlar ikki guruhga bo'linishi kerak:

Majburiy to'lovlar. Bunga bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun to'lovlar - qimmatli qog'ozlar uchun foizlarni to'lash - majburiyatlar hajmiga bog'liq bo'lmagan xarajatlar kiradi - Amalda bank majburiy to'lovlarni kechiktirishi mumkin, ammo bu jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi va uzoq kechikish bilan, uni to'lovga layoqatsiz deb tan olish va oxir-oqibat tugatish. Majburiy to'lovlarni kechiktirish butunlay chiqarib tashlangan deb taxmin qilamiz, ya'ni bank doimiy ravishda likvidlikni saqlab turishi shart.

Ixtiyoriy to'lovlar. Ushbu to'lovlarni amalga oshirish bank rahbariyati va egalariga bog'liq. Bunga ichki investitsiyalar - va dividendlar - pC 2 kiradi.

Bank likvidligini saqlab turishi uchun quyidagilar zarur:

hamma uchun (1.11)

Shunday qilib, biz muammomiz uchun birinchi bosqich cheklovini olamiz (1.11) shart.

E'tibor bering, bu tengsizlik, agar u salbiy bo'lmagan bo'lsa, ayniqsa, hamma uchun buni anglatadi

Ixtiyoriy to'lovlarni amalga oshirish tezligi bilan ham cheklangan:

Ushbu tengsizlikka binoan o'lchovsiz boshqaruv joriy qilinishi mumkin:

Ichki investitsiyalar hajmi bankning moliyaviy xizmatlar bozoridagi ulushini saqlab qolishiga bog'liq bo'lganligi sababli, xarajatlar, ma'lum ma'noda, hech bo'lmaganda rejalashtirish sohasining ko'p qismida majburiy deb hisoblanishi mumkin. (T rejalashtirish ufqiga etganidan so'ng, bank uning egalari tomonidan tugatilishi mumkin). Dividendlarni to'lash salbiy bo'lishi mumkin emasligi sababli, biz yana bir bosqich cheklovini olamiz:

hamma uchun (1,13)

Shunday qilib, biz ichki investitsiyalar haqiqatan ham cheklash ma'nosida majburiy degan xulosaga keldik (1.13).

Rejalashtirish saytida bank "super foyda" olmaydi, ya'ni aktivlar hajmiga bog'liq bo'lmagan o'z kapitalidan katta foyda olmaydi deb taxmin qilamiz. Binobarin, u jalb qilishi va foyda shaklida olishi mumkin bo'lgan maksimal pul miqdori biroz doimiy, ya'ni cheklangan. hamma uchun va bu uchinchi bosqich cheklovidir (1.14).

Smetani qarz olishning maksimal hajmi, mablag'larni jalb qilish va joylashtirish uchun foiz stavkalari nisbati, aktivlar miqdoriga bog'liq bo'lmagan daromad miqdori asosida olish mumkin.

E'tibor bering, rejalashtirish maydonchasining aksariyati uchun u nolga yaqin bo'lishi kerak, chunki bank uchun daromad keltirmaydigan naqd pulni saqlash foydali emas, chunki moliya bozorida doimo ijobiy pul olib keladigan mutlaqo ishonchli davlat qimmatli qog'ozlari mavjud daromad.

"Super foyda" ning yo'qligi, shuningdek, rejalashtirish sohasida qimmatli qog'ozlar stavkasining nisbiy o'sish darajasi cheklanganligini anglatadi:

Bankning (uning egalarining) manfaatlarini kelajakda dividend to'lashning etarlicha uzoq vaqt oralig'ida diskontlangan foydaliligini maksimal darajaga ko'tarish istagi bilan tavsiflaymiz, zudlik bilan to'lashdan olingan foyda kommunal xizmatdan bir necha baravar yuqori deb o'ylaymiz. inflyatsiyani hisobga olgan holda bir xil miqdordagi mablag'ni to'lash, ammo bir muncha vaqt o'tgach ... Koeffitsient dividend to'lashning foydaliligini diskontlash koeffitsienti deb ataladi. Keyin maksimal darajaga ko'tariladigan funktsional quyidagicha yoziladi:

dividendlarni to'lashning foydali funktsiyasi qayerda.

Iste'molning foydaliligi rol o'ynaganda, odatda, uning uzluksiz, monoton, konkav va yuqoridan chegaralangan bo'lishi talab qilinadi va shu shart bilan qo'yiladi.So'nggi shart har bir vaqt momentida joriy iste'molning ijobiyligini kafolatlaydi. Dividendlar to'lanmasligi mumkinligi sababli, biz kommunal xizmatning nolga sarflanishiga nisbatan pastligi bor deb taxmin qilib, shartni bajarmaymiz.

Agar yordamchi funktsiya Arrow-Pratt bo'yicha xavfga nisbatan doimiy nisbiy nafratga ega bo'lsa, unda quyidagicha yozilishi mumkinligini ko'rsatish mumkin:

Nolinchi iste'moldan yuqori nafratlanishdan xalos bo'lish uchun biroz o'zgartirilgan yordamchi funktsiyani ko'rib chiqing

Bunday holda, xavfdan nisbiy nafratlanish iste'mol hajmiga bog'liq bo'ladi:. (1.9) va (1.11) ga asosan biz olamiz

(1.13) funktsiya o'rniga, nuqtalar orqali o'tuvchi to'g'ri chiziqni ko'rib chiqing

(1.17) funktsiyasi har qanday dividend miqdori uchun salbiy bo'ladi, ya'ni yuqoridan nol bilan chegaralanadi va har qanday kishi uchun doimiy va monoton bo'ladi. Bunday kommunal funktsiya Arrow-Pratt bo'yicha nolga nisbatan nisbiy xavfdan qochishga ega va parametrni o'zgartirib, faqat dividend to'lovlarining nominal qiymati o'zgarishi mumkin. Ushbu fakt xususiy iste'molchi va tijorat tashkiloti o'rtasidagi xavfga munosabat farqini ta'kidlaydi. Bir tomondan, ikkinchisida tavakkal qilishdan nafrat yo'q, chunki u inson umri bilan taqqoslaganda abadiy mavjud bo'lishi mumkin va tirik mavjudotlar singari xavf-xatarlarga duch kelmaydi. Boshqa tomondan, 2 * M rubl miqdorida mablag'ni sarflagan xususiy iste'molchi, sarflangan birinchi M rublidan keyingi moliga qaraganda ko'proq mamnuniyat oladi, bu esa jismoniy shaxslar uchun iste'mol kommunal funktsiyasining konkavini aniqlaydi. Biz dividendlarni to'lashning ikki barobar ko'payishi, ularning soni juda kam bo'lgan va ular jismoniy va yuridik shaxslarni o'z ichiga olgan oluvchilar uchun foydaliligining ikki baravar ko'payishiga olib keladi deb o'ylaymiz. Bu dividend to'lash dasturining funktsionalligini aniqlaydi. Keyinchalik, biz yordamchi funktsiyadan foydalanamiz (1.17).

Shunday qilib, biz doimiy ravishda eng maqbul boshqaruv muammosiga ega bo'lamiz

Bundan tashqari, chegara sharti mavjud bo'lib, unda bank rejalashtirilgan davr oxiriga qadar qarzini to'lashga majburdir.

Bu erda - o'zgarishlar o'zgaruvchilari, - boshqaruv elementlari. Bu erda - mos keladigan o'zgaruvchilarning taxmin qilingan qiymatlari - vaqtning salbiy bo'lmagan funktsiyalari deb hisoblanadi, - vaqt o'lchovi bilan doimiydir.

E'tibor bering, agar u biron bir vaqtda yo'qolsa, unda (1.21) tenglamaga muvofiq, ya'ni. bu vaqtda yechim kamaymaydi. Shunga ko'ra, agar biron bir vaqtda u qiymatga etib borsa, ya'ni yechim ko'paymaydi. Shunday qilib, (1.21) tenglama, shart va uzluksizlik nazorati ostida biz butun intervalda bankning joylashtirilgan qimmatli qog'ozlari nominalidagi hajmi manfiy emasligini, ya'ni ruxsat etilgan maksimaldan oshmasligini, - hamma uchun (umuman aytganda, yoqilgan).

Keyinchalik, berilgan funktsiyalarning salbiy bo'lmaganligi va salbiy bo'lmaganligi shartlari va shartlaridan biz buni hamma uchun olamiz. Uzluksizlikni nazarda tutsak, uni hamma uchun bo'lgani kabi (1.20) tenglama yordamida ko'rsatish mumkin. Keyinchalik, biz doimiy va qismli uzluksiz deb o'ylaymiz.

(1.20) tenglamadan va undan kelib chiqadiki. Ushbu tengsizlikdan foydalanib, hamma uchun shunday mavjudligini ko'rsatish oson.

Biz ilgari taxmin qilinganidek, ikkinchisining ishonchliligi, rentabelligi va likvidliligiga, shuningdek bank rahbariyatining afzalliklariga qarab bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlar portfeli qanday shakllanishini ko'rib chiqmaymiz. Barcha bank aktivlari yig'ma shaklda - bitta o'zgaruvchida taqdim etiladi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, menejment modelida belgilangan va bankning kredit va depozit siyosati menejment tomonidan belgilangan dividendlar to'lash siyosati bilan uzviy bog'liqdir, shuning uchun ularni birgalikda o'rganamiz.

Ishni yanada chuqurroq o'rganish uchun biz belgilashlarni alohida yozamiz:

Bankning bo'sh mablag'lari miqdori - bank kassasida naqd pul, yoki muxbirdagi pul. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining hisob-kitob markazlarida, shuningdek, muxbirda bank hisobvaraqlari. boshqa banklardagi hisobvaraqlar

Nominal bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar miqdori

Joylashtirilgan joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar hajmi

Daromad aktivlar hajmiga bog'liq emas (hisob-kitob-kassa xizmatlari uchun komissiyalar, kafolat operatsiyalari, vositachilik xizmatlari va boshqalar).

Ufqni rejalashtirish

Bankning o'z mablag'lari (kapitali)

Bank ishonchliligi koeffitsienti

Bank boshqaruv apparatini saqlash, binolarni ijaraga berish uchun to'lov va boshqalarni sarflash stavkasi. yoki dastlabki vaqt momentida narxlar bo'yicha bank majburiyatlari hajmidan mustaqil xarajatlar

Bank infratuzilmasiga qayta investitsiya qilishning tezligi (ichki investitsiyalar) narxlarda dastlabki vaqt

Vaqtning dastlabki momentida narxlarda dividendlarni to'lash stavkasi

Bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlarning amaldagi bozor stavkasi

Bankning qimmatli qog'ozlar portfelining bozor qiymati

Bank aktivlarini uning tarmoqlari bo'yicha taqsimlanishini hisobga olgan holda moliya bozorining rivojlanish darajasini tavsiflovchi vaqt doimiyligi

Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish darajasini tavsiflovchi vaqt doimiyligi

Bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlar portfelining nominal o'sish ko'rsatkichi. Xarid qilingan har bir qimmatli qog'oz uchun nominal stavka qayta investitsiyani hisobga olgan holda yillik stavkaga moslashtiriladi, so'ngra bank portfelidagi barcha qimmatli qog'ozlar uchun o'rtacha yillik stavka hisoblanadi. Indeks ln (1 + "o'rtacha yillik stavka") bilan belgilanadi

Bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlar portfelining samarali o'sish ko'rsatkichi

Joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar bo'yicha umumiy qarzning o'sish indeksi. Har bir joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar uchun nominal stavka, yangi joylashuvlar orqali qarzni qayta moliyalashtirishni hisobga olgan holda yillik stavkaga tushiriladi, so'ngra barcha joylashtirilgan qimmatli qog'ozlar uchun o'rtacha yillik stavka hisoblab chiqiladi. Indeks ln (1 + + "o'rtacha yillik stavka") bilan belgilanadi

Bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlarning o'rtacha to'lov muddati - bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning o'rtacha muddati - iste'mol narxlari indeksi

Inflyatsiya indeksi

To'lovlarning odatiy vaqti (pul mablag'larini olish)

Bank tizimida pul muomalasining tezligi

Uchinchi tomon emitentlarining qimmatli qog'ozlarini sotib olish uchun pul sarflash darajasi yoki ularni sotishdan olingan pul tushumi

Bank qimmatli qog'ozlarini joylashtirishdan pul olish stavkasi

Dividendlar to'lash foydaliligini diskontlash omili

Arrow-Prattning nisbiy xavfdan qochishi, dividend to'lashning foydali funktsiyasini aniqlash uchun ishlatiladigan parametr

M * - bankka tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal pul miqdori

Dividendlarni to'lashning foydali funktsiyasi, doimiy, monotonik

Bank dividendlarini to'lashni boshqarish

Erkin bank mablag'larini joylashtirishni boshqarish

Bankka mablag 'yig'ishni boshqarish.

1.4 Bank faoliyatida tavakkalchilik tushunchasi

Xavf - salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavf.

Bozor sharoitida uning har bir ishtirokchisi o'yinning muayyan qoidalarini qabul qiladi va ma'lum darajada sheriklarning xatti-harakatiga bog'liq. Ushbu qoidalardan biri tavakkal qilishga tayyorligi va o'z faoliyatida uni amalga oshirish imkoniyatini hisobga olishi mumkin.

Xavf, odatda, ehtimollik, aniqrog'i bankning o'z moliyaviy resurslarining bir qismini yo'qotish, daromadni yo'qotish yoki ma'lum moliyaviy operatsiyalar natijasida qo'shimcha xarajatlar paydo bo'lish xavfi sifatida tushuniladi. Shchelov O. Tijorat bankida operatsion risklarni boshqarish. Buxgalteriya hisobi va banklar, 2006 yil - № 6. P. 112

Inqiroz sharoitida moliya bozori ishtirokchilari va ayniqsa tijorat banklari uchun bank xatarlarini professional boshqarish, xavf omillarini operativ hisobga olish muammosi eng muhim ahamiyatga ega.

Bozor munosabatlariga o'tishda tijorat banklari faoliyatida etakchi tamoyil bu imkon qadar ko'proq foyda olishga intilishdir. Operatsiyaning kutilayotgan rentabelligi qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik katta xavf tug'diradi. Xatarlar hozirgi holat va kelajakdagi rivojlanishni baholashdan haqiqiy ma'lumotlarning chetga chiqishi natijasida hosil bo'ladi.

Zamonaviy bank bozorini tavakkal qilib tasavvur qilib bo'lmaydi. Xavf har qanday operatsiyada mavjud, faqat u har xil miqyosda bo'lishi mumkin va har xil yo'llar bilan "yumshatadi", o'rnini qoplaydi. Bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun tavakkalchilikni to'liq bartaraf etadigan va oldindan ma'lum moliyaviy natijani kafolatlaydigan variantlarni izlash juda sodda edi.

1.4.1 Bank xatarlari tasnifi

Faoliyat davomida banklar yuzaga keladigan joy va vaqt, ularning darajasiga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillar, va shu sababli ularni tahlil qilish usullari va ularni tahlil qilish usullari bilan farq qiluvchi har xil turdagi xatarlar majmuiga duch kelishmoqda. tavsif. Lobanov A.A., Chugunov A.V. Moliyaviy xatarlarni boshqarish ensiklopediyasi. - M., Alpina Business Books, 2005. S.89. Xatarlarning barcha turlari o'zaro bog'liq va bank faoliyatiga ta'sir qiladi.

Ta'sir doirasiga yoki bank tavakkalchiligining paydo bo'lishiga qarab ular tashqi va ichki bo'linadi.

Tashqi xatarlarga bank yoki ma'lum bir mijoz faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan, siyosiy, iqtisodiy va boshqa xatarlar kiradi. Bular urush boshlanishi, inqilob, milliylashtirish, chet elda to'lovlarni taqiqlash, qarzlarni birlashtirish, embargo joriy etish, import litsenziyasining bekor qilinishi, mamlakatda iqtisodiy inqirozning kuchayishi va tabiiy ofatlar natijasida kelib chiqadigan zararlardir. . Ichki xatarlar, o'z navbatida, bankning asosiy va yordamchi faoliyati uchun zararlarga bo'linadi. Birinchisi, eng keng tarqalgan xavf guruhini ifodalaydi: kredit, foiz stavkasi, valyuta va bozor tavakkallari. Ikkinchisiga depozitlarni shakllantirishdagi zararlar, yangi faoliyat turlari, banklarni suiiste'mol qilish xatarlari kiradi.

Shunga o'xshash hujjatlar

Bir tarmoqli iqtisodiy tizimni modellashtirish. Grafik, statistik va dinamik modellarni qurish. Tashqi investitsiyalarni to'lash jadvallari. Ikki tarmoqli iqtisodiy tizimni modellashtirish. Tizim arxitekturasi. Model ma'lumotlarining spetsifikatsiyasi.

tezis, 16.12.2012 qo'shilgan

Inflyatsiya sharoitida kompaniyaning moliyaviy faoliyatini yaxshilash yo'llari. Boshqaruv qarorini qabul qilish bosqichida kompaniyaning iqtisodiy faoliyati xatarlarini baholash. Iqtisodiyotda tavakkalchilik holatlarini modellashtirish. Inflyatsiyaga qarshi siyosatning asosiy yo'nalishlari.

16/06/2016 da qo'shilgan muddatli ish

Psixologik va pedagogik eksperiment. Xotira xususiyatlariga situatsion xavotirni kiritish. Matematik model uchinchi tartib bilan to'la. Monte-Karloning statistik testlari usuli bilan matematik modellarni takomillashtirish bo'yicha tuzatishlar yaratish.

qo'llanma, 2011 yil 18-martda qo'shilgan

Moliyaviy investitsiya vositalarini baholashni modellashtirish. Aktsiyalar va obligatsiyalarning joriy bozor narxini shakllantirishda foydalaniladigan asosiy modellar. Investitsiya portfelining ratsional tuzilishini modellashtirish. Investitsiyalarni baholash usullari.

muddatli ish, 16.04.2015 yilda qo'shilgan

Kapital tushunchasi va shakllanish manbalari. Yaratilish tartibi, ustav kapitalini boshqarish usullari. Kompaniyaning ustav kapitalidan foydalanish samaradorligini tahlil qilish va baholash. Kompaniyaning ustav kapitali qiymatining o'sishini modellashtirish va baholash.

tezis, 11/05/2010 da qo'shilgan

"Inflyatsiya" atamasi tushunchasi, inflyatsiya jarayonini modellashtirishning maqsadlari va umumiy tamoyillari. Iqtisodiyotda inflyatsiya tushunchalari va asosiy modellari. Davlatning inflyatsiyaga qarshi siyosatining xususiyatlari. Modellarning tahlili va iqtisodiyotdagi inflyatsiya tushunchasi.

muddatli qog'oz, 2015 yil 20-iyunda qo'shilgan

Tarmoqli bozorlarning iqtisodiy samaradorligini va ularning umuman iqtisodiyotga ta'sirini baholash. Mikroiqtisodiy yondashuv va iqtisodiy-matematik modellashtirish firmalar strategiyasini, marketing uslublarini va tovarlarni ilgari surish usullarini ishlab chiqish uchun asos sifatida.

o'quv qo'llanma, 2011 yil 26-martda qo'shilgan

Moliyaviy piramidalarning matematik modellarini ko'rib chiqish. Chernavskiy moliyaviy pufakchalari dinamikasi modelini tahlil qilish. Uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy prognozlash modelini ko'rib chiqish. Oddiy modellarning ustuvorligini taxmin qilish. Makroiqtisodiyotning matematik modelini chiqarish.

muddatli ish, 27/11/2017 qo'shilgan

Model turlari: tavsiflovchi, bashorat qiluvchi va normativ. Iqtisodiy hodisalarning aloqasi. Faktor tizimining modeli. Modellashtirish nazariyasining elementlari. Qaror qabul qilish usullari. To'lov matritsasi. Qaror daraxti (senariylar). O'yin nazariyasi.

mavhum, 12/09/2002 da qo'shilgan

Tijorat bankidan uy-joy qurish uchun 4 yillik kreditlar bo'yicha har choraklik ma'lumotlar. Mavsumiy omilni hisobga olgan holda adaptiv multiplikativ Xolt-Vinters modelini qurish. Qurilgan modelning aniqligi, etarliligi va sifat nazorati.

Darslikda noaniqlik va xavfning mohiyati, tasnifi va ularga ta'sir etuvchi omillar tasvirlangan; noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida iqtisodiy va moliyaviy vaziyatlarni sifat va miqdoriy baholash usullari keltirilgan.

Xizmat ko'rsatish texnologiyalari tasnifi berilgan, xavfli vaziyatlarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyatining misollari ko'rib chiqilgan.

Investitsiya loyihalarini tavakkalchilik sharoitida boshqarish metodologiyasi taqdim etildi, investitsiya portfelini boshqarish bo'yicha tavsiyalar berildi, investitsiya ob'ektining moliyaviy holati va rivojlanish istiqbollari baholandi, investitsiya loyihalaridagi xatarlarni hisobga olish modeli taklif qilindi.

Xavf va xatti-harakatlar psixologiyasi va qaror qabul qiluvchini baholash sharoitida boshqaruv usullari va modellariga katta e'tibor beriladi.

Iqtisodiy universitetlar va fakultetlarning talabalari va aspirantlari, biznes maktablari talabalari, risk menejerlari, innovatsiyalar, investitsiyalar menejerlari, shuningdek bank va moliya tuzilmalari mutaxassislari, pensiya, sug'urta va investitsiya fondlari xodimlari uchun.

1-bob TASHKILOTLAR FAOLIDAGI IQTISODIY XAVFLARNING O'RNI va ROLI

1.2. IQTISODIY FAOLIYATDA XAVFLARNING O'RNI va ROLI

1.3. XAVFLARNI BOSHQARISH TIZIMI

2-bob XIZMAT KORXONALARINING XAVFLARI

3-bob. XAVFNI BOSHQARISH BOZORI BALANSIYASI FAKTORLARINING XAVFNI BOSHQARIShGA TA'SIRI

3.2. BOZOR BALANSIYASI FAKTORLARINING XAVFNING O'ZGARTIRISHIGA TASIRI

4-bob MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH

4.1. MOLIYAVIY XAVFLAR

4.2. FOYDALI XAVFLAR

4.4. INVESTITsIYA JARAYONLARI

4.5 KREDIT XAVFLARI

4.7. Inflyatsiya xavfi

4.8. XAVFLARNI BIRJALASH

4.9. AKSIT XAVFLARI

5-bob IQTISODIY XO'JALIKDAGI IQTISODIY XAVFNING KANTITATIV BAHOLASHI

5.2. MATRIX O'YINLARI

5.5. SAMARALI ECHIMLARNI TANLAShNING KO'P-Kriterial muammolari

5.7. Tikuvchilik kompaniyasining noaniqlik sharoitida ishlab chiqarishning maqbul hajmini belgilash

6-bob IQTISODIY XAVFNING SHARHIDA OPTIMAL QAROR QILISH

6.5. Voqealar daraxtlarini qurish uslubi bo'yicha optik rejani tanlash

6.6. Eritma variantlarini qiyosiy baholash

6.8. XIZMAT KO'RSATGAN XIZMAT KORXONALARI FAOLIYATI XAVF ShARTLARIDA

7-bob Boshqaruv-investitsiya: XAVF ostidagi loyihalar

7.1. IRISKNING BELGISIZLIGIGA INVESTITsIYA LOYIHALARI

7.3. Qimmatli qog'ozlar portfelidagi investitsiyalar

7.4. Sarmoyalar loyihasining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish

7.5. Sarmoyada risklarni hisobga olish ~ LOYIHALAR

8-bob XAVFLARNI BOSHQARISH TURIZMI

8.2. TURIZMNING ISHTIROKChILARGA VA BOShQALARIGA TASIRI PSIXOLOGIYASI

8.3. TURISTLIK FAOLIYATI BILAN ASOSIY XAVFLAR

9-bob Mehmonxonalar va restoranlarning tavakkalchiliklarini boshqarish

9.4. XOSHXONALAR SANOATINING XAVFLARI VA BOSHQARMASI

Ism: Xatarlar nazariyasi va tavakkalchilik holatlarini modellashtirish.

Xizmat ko'rsatish texnologiyalari tasnifi berilgan, xavfli vaziyatlarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyatining misollari ko'rib chiqilgan.

Xavf va xatti-harakatlar psixologiyasi va qaror qabul qiluvchini baholash sharoitida boshqaruv usullari va modellariga katta e'tibor beriladi.

Tarkib
Muqaddima
1-bob TASHKILOTLAR FAOLIYATINI BOSHQARISHDAGI IQTISODIY XAVFLARNING O'RNI va ROLI
1.1. Tashkilotlar, korxonalar turlari, ularning xususiyatlari va maqsadlari
1.2. Xatarlarning iqtisodiy faoliyatdagi o'rni va roli
1.2.1. Xatarlarning ta'rifi va mohiyati
1.2.2. Xatarlarni boshqarish
1.2.3. Xatarlarni tasnifi
1.2.4. Noaniqliklar tizimi
1.3. Xatarlarni boshqarish tizimi
1.3.1. Boshqaruv faoliyati
1.3.2. Xatarlarni boshqarish
1.3.3. Xatarlarni boshqarish jarayoni
1.3.4. Iqtisodiy xatarlarni baholashning matematik usullari
2-bob. XIZMAT KORXONALARINING XAVFLARI
2.1. Xizmat ko'rsatish texnologiyasi
2.2. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning tavakkalchilik tasnifi
2.3. Xizmatlar bozoridagi vaziyatni dinamik tahlil qilish
2.4. Xizmat ko'rsatish sohasi tashkilotlari uchun xatarlarni boshqarish modeli
3-bob. XAVFNI BOSHQARISH BOZORI MUVOFIQATINING ASOSIY FAKTORLARINING TASIRI
3.1. Xavfni cheklovchi omillar
3.2. Bozor muvozanati omillarining xavf o'zgarishiga ta'siri
3.2.1. Bozor muvozanati va tijorat xavfi o'rtasidagi bog'liqlik
3.2.2. Tijorat tavakkalchiligining o'zgarishiga bozor muvozanat omillarining ta'siri
3.2.3. Muvozanatga erishish jarayonini modellashtirish
3.2.4. O'zgaruvchan talabning tijorat xavfi darajasiga ta'siri
3.2.5. Ta'minotdagi o'zgarishlarning tijorat xavfi darajasiga ta'siri
3.2.6. Talab va talabga bog'liqliklarni yaratish
3.3. Vaqt omilining xavf darajasiga ta'siri
3.4. Talab va taklifning egiluvchanligi omillarining xavf darajasiga ta'siri
3.5. Bozor muvozanatidagi soliq solish omilining tavakkalchilik darajasiga ta'siri
4-bob. MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH
4.1. Moliyaviy xatarlar
4.1.1. Moliyaviy xatarlarni tasnifi
4.1.2. Xavfni yig'ish bilan moliyaviy va operatsion vositalarining aloqasi
4.1.3. Rivojlanish xavfi
4.2. Foiz stavkalari xavfi
4.2.1. Foiz stavkalari turlari
4.2.2. Foiz bo'yicha operatsiyalar
4.2.3. O'rtacha foizlar
4.2.4. O'zgaruvchan foiz stavkasi
4.2.5. Foiz stavkalari xavfi
4.2.6. Obligatsiyalarning foiz stavkasi xavfi
4.3. To'lovlar oqimining o'zgarishi natijasida yo'qotish xavfi
4.3.1. Ekvivalent oqimlar
4.3.2. To'lov oqimlari
4.4. Xavfli investitsiya jarayonlari
4.4.1. Investitsiya xatarlari
4.4.2. Xavfli aktivlarning rentabellik darajasi
4.4.3. Sof qiymat
4.4.4. Annuitet va qoplash fondi
4.4.5. Investitsiyalarni baholash
4.4.6. Xavfli investitsiya to'lovlari
4.4.7. O'z vaqtida chegirma
4.5. Kredit xatarlari
4.5.1. Kredit xatarlari paydo bo'lishiga hissa qo'shadigan omillar
4.5.2. Kredit xavfini tahlil qilish
4.5.3. Kredit xavfini kamaytirish usullari
4.5.4. Kredit to'lovlari
4.5.5. Iste'mol krediti bo'yicha foizlarni hisoblash va to'lash
4.5.6. Kredit kafolatlari
4.6. Likvidlik xavfi
4.7. Inflyatsiya xavfi
4.7.1. Foiz stavkalari va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik
4.7.2. Inflyatsion mukofot
4.7.3. Inflyatsiyaning turli jarayonlarga ta'siri
4.7.4. Inflyatsiyani pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlar
4.8. Valyuta xatarlari
4.8.1. Valyutani konvertatsiya qilish va foizlarni hisoblash
4.8.2. O'z vaqtida valyuta kurslari
4.8.3. Valyuta xavfini kamaytirish
4.9. Aktiv xatarlari
4.9.1. Birja xatarlari
4.9.2. Defolt xatarining ta'siri va aktivlar qiymatiga soliq solinishi
4.10. Moliyaviy tavakkalchilik darajasini taxminiy baholash
5-bob. IQTISODIY XAVFNING MUVOFIQ BO'LMAGAN KANTITATIV BAHOLARI
5.1. Noaniqlik ostida samarali qarorlarni qabul qilish usullari
5.2. Matritsali o'yinlar
5.2.1. Tabiat bilan o'ynash tushunchasi
5.2.2. O'yin nazariyasining predmeti. Asosiy tushunchalar
5.3. To'liq noaniqlik sharoitida ishlash mezonlari
5.3.1. Kafolatlangan natijalar mezonlari
5.3.2. Optimizm mezonlari
5.3.3. Pessimizm mezoni
5.3.4. Savage's Minimax xavfining mezonlari
5.3.5. Xurvits tomonidan umumlashtirilgan maximin (pessimizm - optimizm) mezonlari
5.4. Qaror variantlarini ishlash mezonlariga qarab qiyosiy baholash
5.5. Samarali echimlarni tanlashning ko'p mezonli muammolari
5.5.1. Ko'p o'lchovli vazifalar
5.5.2. Pareto maqbulligi
5.5.3. Ko'p mezonli alternativalar mavjud bo'lganda echimlarni tanlash
5.6. Qisman noaniqlikda qaror qabul qilish modeli
5.7. Noaniqlik sharoitida kiyim-kechak ishlab chiqarishning maqbul hajmini aniqlash
5.7.1. O'yin narxlarining yuqori va pastligi
5.7.2. Matritsali o'yinni chiziqli dasturlash masalasiga kamaytirish
5.7.3. Mahsulotlarning maqbul assortimentini tanlash
5.8. Tikuvchilik korxonasi faoliyati bilan bog'liq xatarlar
6-bob. IQTISODIY XAVFNING SHARTLARIDA OPTIMAL QAROR QILISh
6.1. Afzal qilingan qarorlarning ehtimoliy bayonoti
6.2. Ishonchlilik sharoitida xavf darajasini baholash
6.3. Sartaroshxonada xizmat ko'rsatish xavfini hisobga olgan holda optimal ish joylarini tanlash
6.4. Xavf ostida bo'lgan statistik qarorlarni qabul qilish usullari
6.5. Voqealar daraxtlarini qurish orqali maqbul rejani tanlash
6.5.1. Qaror daraxti
6.5.2. Bozorga o'tish strategiyasini optimallashtirish
6.5.3. Qimmatli qog'ozlar daromadlarini maksimal darajada oshirish
6.5.4. Quruq tozalash fabrikasini rekonstruksiya qilish uchun maqbul loyihani tanlash
6.6. Yechim variantlarini qiyosiy baholash
6.6.1. Statistik baholash yordamida optimal echimni tanlash
6.6.2. Oddiy taqsimot
6.6.3. Xatarlar egri chizig'i
6.6.4. Ishonch oraliqlaridan foydalangan holda optimal echimni tanlash
6.6.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini prognozlash modeli
6.7. Kompaniya maqsadlari vazifasini belgilashda xatarlarning paydo bo'lishi
6.8. Xavf sharoitida xizmat ko'rsatuvchi korxonalar faoliyati
6.8.1. Qandolat mahsulotlarini pishirish va keyinchalik ularni sotish bo'yicha yakunlovchi va dizayn kompaniyasi
6.8.3. Go `zallik saloni
7-bob. XAVF ShARTLARI INVESTITsIYa LOYIHALARINI BOSHQARISH
7.1. Noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida investitsiya loyihalari
7.1.1. Investitsiya loyihalarining asosiy tushunchalari
7.1.2. Investitsiya loyihalarini tahlil qilish va baholash
7.1.3. Investitsiya loyixasi xatarlari
7.2. Ishlab chiqarish hajmining maksimal o'sishini ta'minlaydigan investitsiya hajmini maqbul tanlash
7.3. Qimmatli qog'ozlar portfeliga sarmoya kiritish
7.3.1. Investitsiyalarni boshqarish jarayoni
7.3.2. Turli xil portfel
7.3.3. Qimmatli qog'ozlar portfeliga sarmoya kiritish bilan bog'liq xatarlar
7.3.4. Investitsiya portfelini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar
7.4. Investitsion loyihaning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish
7.4.1. Bilan bog'liq xavf omillarini tahlil qilish
7.4.2. Korxonalarni dastlabki baholash va tanlash
7.4.3. Investitsiya ob'ekti sifatida korxonaning moliyaviy holatini baholash
7.4.4. Moliyaviy koeffitsientlardan foydalangan holda tahlil qilish misollari
7.4.5. Tashkilotning rivojlanish istiqbollarini baholash
7.4.6. Investitsiya loyihalarining qiyosiy moliyaviy tahlili
7.4.7. Tashkilotni tekshirish usullarini saytida tahlil qilish
7.5. Investitsiya loyihalaridagi tavakkalchilikni hisobga olish
7.5.1. Loyiha xavfini baholash modeli
7.5.2. Sarmoya kiritishda xavfni hisobga olish
7.5.3. Xavfli investitsiya loyihalarini boshqarish bo'yicha amaliy xulosalar
8-bob. XAVFLARNI BOSHQARISH TURIZMI
8.1. Turizmning rivojlanish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar
8.1.1. Rossiyada turizmni rivojlantirish
8.1.2. Turizm turlari va shakllari
8.1.3. Rivojlanishning noaniqligi omillari sifatida turizm xususiyatlari
8.2. Turizmning ishtirokchilarga va boshqalarga ta'siri psixologiyasi
8.2.1. Sayohat motivatsiyasi
8.2.2. Turizmning ta'siri
8.3. Turizm bilan bog'liq xatarlar
8.3.1. Turizm va turizm iqtisodiyotiga ta'sir qiluvchi omillar
8.3.2. Turizm xatarlari tasnifi
8.4. Turizmning iqtisodiy ta'siri
8.5. Boshqaruv qarorini qabul qilish
8.6. Xavf sharoitida turistik xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tashkilot faoliyatini tahlil qilish
9-bob. XOTMELLAR VA RESTORANLARNING XAVFLARINI BOSHQARISH
9.1. Mehmonxona korxonalarini rivojlantirish
9.2. Restoran biznesining rivojlanish omillari
9.3. Mehmondo'stlikning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlari
9.4. Mehmondo'stlik sohasidagi xatarlar va boshqarish
9.4.1. Xatarlarni aniqlash
9.4.2. Investitsiya loyihasining tavakkalchiliklari
9.4.3. Mehmondo'stlik sohasidagi xatarlarni kamaytirish
9.5. Mehmondo'stlik biznesidagi boshqaruv echimlari
10-bob. IQTISODIY XAVFLARNI pasaytirishning asosiy usullari va usullari
10.1. Xatarlarni boshqarishning umumiy tamoyillari
10.1.1. Xatarlarni boshqarish jarayoni diagrammasi
10.1.2. Xatarlarga misollar
10.1.3. Xatarlarni boshqarish usullarini tanlash
10.2. Diversifikatsiya
10.3. Xatarlarni sug'urtalash
10.3.1. Sug'urtalashning mohiyati
10.3.2. Sug'urta shartnomalarining asosiy xususiyatlari
10.3.3. Sug'urta operatsiyalarini hisoblash
10.3.4. Sug'urta shartnomasi
10.3.5. Sug'urtalashning afzalliklari va kamchiliklari
10.4. Xedjlash
10.4.1. Xatarlarni boshqarish strategiyasi
10.4.2. Asosiy tushunchalar
10.4.3. Forvard va fyuchers shartnomalari
10.4.4. Valyuta kurslarini xеджajlash
10.4.5. Xatarning asosiy jihatlari
10.4.6. Svop yordamida valyuta kursini xedjlash
10.4.7. Tanlovlar
10.4.8. Sug'urta yoki xedjing
10.4.9. Pul oqimlarini sinxronlashtirish
10.4.10. Xedjlash modeli
10.4.11. Himoyalash samaradorligini o'lchash
10.4.12. Xedjirovka xarajatlarini minimallashtirish
10.4.13. O'zaro bog'liq xedjerlik operatsiyasi
10.5. Cheklash
10.6. Mablag'larni zaxiralash (o'zini sug'urtalash)
10.7. Yaxshi xatarlarni boshqarish
10.8. Qo'shimcha ma'lumotni sotib olish
10.9. Xatarlarni boshqarish usullari samaradorligini baholash
10.9.1. Xatarlarni moliyalashtirish
10.9.2. Xatarlarni boshqarish samaradorligini baholash
11-bob. QAROR QILGAN Shaxsning o'zini tutishi va baholash psixologiyasi
11.1. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda xavf darajasiga ta'sir qiluvchi shaxsiy omillar
11.1.1. Iqtisodiy shaxs xulq-atvorining psixologik muammolari
11.1.2. Xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorning ma'muriy harakatlari
11.1.3. Shaxsiyatning tavakkalga munosabati
11.1.4. Sezgi va xavf
11.2. Kutilayotgan foyda nazariyasi
11.2.1. Yordamchi dastur grafikalari
11.2.2. Kutilayotgan foyda nazariyasi
11.2.3. Qaror qabul qiluvchining tavakkalga munosabatini hisobga olish
11.2.4. Guruh qarorlarini qabul qilish
11.3. Ratsional xulq-atvor nazariyasi
11.3.1. Perspektiv nazariya
11.3.2. Qaror qabul qilishda ratsional yondashuv
11.3.3. Qaror assimetri
11.3.4. Xulq-atvorning o'zgarmasligi
11.3.5. Qaror qabul qilishda axborotning o'rni
11.4. Ziddiyatli vaziyatlar
11.5. Xavfli qarorlarni qabul qilishda etakchining roli
11.5.1. Xavf oldida qaror qabul qilish
11.5.2. Qaror qabul qiluvchiga qo'yiladigan talablar
11.5.3. Qaror qabul qiluvchilar tomonidan qabul qilingan qarorlar samaradorligini baholash tamoyillari
Savollarni ko'rib chiqing

Elektron kitobni qulay formatda bepul yuklab oling, tomosha qiling va o'qing:
Xatarlar nazariyasi va tavakkalchilik holatlarini modellashtirish kitobini yuklab oling - Shapkin A.S., Shapkin V.A. - fileskachat.com, tezkor va bepul yuklab olish.

PDF-ni yuklab oling
Quyida ushbu kitobni butun Rossiya bo'ylab etkazib berish bilan eng yaxshi chegirmali narxda sotib olishingiz mumkin.

Tavsif:"Xatarlar nazariyasi va xatarlarni modellashtirish" o'quv qo'llanmasi Rossiya Federatsiyasi Ta'lim vazirligining 2-avlod davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiq yozilgan. U "Xatarlar nazariyasi va tavakkalchilik holatlarini modellashtirish" va "Moliyaviy tahlilning matematik usullari" fanlari dasturlariga mos keladi. 061800 "Iqtisodiyotdagi matematik usullar", "Moliyaviy va soliq sohasidagi qarorlar nazariyasi va risklarni boshqarish" fanining dasturi. 351200 "Soliqlar va soliqqa tortish", "Menejment" intizom dasturi. 061100 "Menejment", shuningdek "Menejment" fanini o'z ichiga olgan bir qator iqtisodiy mutaxassisliklar, chunki "Xatarlarni boshqarish" ushbu fanning bir qismidir.
"Xatarlar nazariyasi va xatarlarni modellashtirish" o'quv qo'llanmasida o'n bir bob mavjud.
"Tashkilotlar faoliyatini boshqarishda iqtisodiy risklarning o'rni va roli" birinchi bobida tashkilotning ta'rifi berilgan, tashkilot turlari, ularning xususiyatlari va maqsadlari ko'rib chiqilgan. Xatarlarning iqtisodiy faoliyatda o'rni va roli aniqlanadi, xatarlarning ta'riflari va mohiyati berilgan. Noaniqliklar va xatarlarning tasnifi berilgan, xatarlarni boshqarish tizimi ochib berilgan va xatarlarni boshqarish bo'yicha asosiy tushunchalar berilgan. Iqtisodiy xatarlarni baholashning asosiy matematik usullari ko'rib chiqiladi va ularning tavsiflari keltirilgan.
"Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning xatarlari" ikkinchi bobi xizmat ko'rsatish texnologiyalari va ularning sanoat texnologiyalaridan farqlariga bag'ishlangan. Xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalar tavakkallari tasnifi berilgan va xizmatlar bozoridagi vaziyatning dinamik tahlili berilgan. Xizmat ko'rsatish sohasi tashkilotlari risklarini boshqarish modeli taklif etilmoqda.
Uchinchi bob "Bozor muvozanatining asosiy omillarining tavakkalchiliklarni boshqarishga ta'siri" bozor iqtisodiyotining noaniqligini tavsiflovchi omillarning iqtisodiy tavakkalchilik darajasining o'zgarishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan: xatarlarni cheklash, noaniqlik talab va taklif, vaqtni hisobga olish, egiluvchanlik, soliqqa tortish va boshqalar.
"Moliyaviy xatarlarni boshqarish" to'rtinchi bobida moliyaviy va aktuar matematikasi usullari asosida moliyaviy xatarlarni boshqarishning nazariy asoslari yaratilgan. Moliyaviy xatarlarning tasnifi keltirilgan, ko'rib chiqilayotgan moliyaviy xatarlarga xos bo'lgan asosiy parametrlar ajratib ko'rsatilgan va ularni baholash uchun analitik bog'liqliklar tavsiya etilgan matematik usullar yordamida berilgan. Bu xatarlarni qiyosiy miqdoriy tahlil qilishga imkon beradi va shu asosda eng samarali bo'lgan xatarlarni boshqarish usullarini tanlaydi.
Beshinchi bobda "noaniqlik sharoitida iqtisodiy tavakkalchilikning miqdoriy baholari" turli xil samaradorlik mezonlaridan foydalangan holda noaniqlik sharoitida samarali qarorlar qabul qilish usullari ko'rib chiqildi. Samarali echimlarni tanlashning ko'p mezonli muammolari o'rganiladi. Tikuvchilik korxonasi ko'rib chiqiladi, buning uchun noaniqlik sharoitida optimal ishlab chiqarish hajmi tanlanadi va korxonaning xavfli vaziyatda ishlashi tekshiriladi.
Oltinchi bob "Risk ostida optimal qaror qabul qilish" samarali qarorlar qabul qilish va ishonch oralig'idan foydalangan holda optimal qarorni tanlashning ehtimoliy va statistik usullarini taqdim etishga bag'ishlangan. Sartaroshxonada xizmat ko'rsatish xavfini hisobga olgan holda optimal ish joylarini tanlash muammosi ko'rib chiqiladi. Qarorlar daraxti usuli yordamida bozorga kirish strategiyasini optimallashtirish, aktsiyalardan maksimal foyda olish va kimyoviy tozalash fabrikasini rekonstruksiya qilish uchun maqbul loyihani tanlash muammolari ko'rib chiqilmoqda. Kompaniya vazifasi va maqsadlarini belgilashda tavakkalchiliklarning paydo bo'lishi to'g'risidagi materialga to'xtalib o'tilgan. Binolarni bezatish va loyihalash bilan shug'ullanadigan kompaniya, non mahsulotlarini pishirish va keyinchalik sotish bo'yicha korxona va xavf ostida bo'lgan go'zallik salonining faoliyati tekshiriladi.
"Xavf sharoitida investitsiya loyihalarini boshqarish" ettinchi bobida investitsiya loyihalarining asosiy tushunchalari, ularni tahlil qilish va baholash, investitsiya xatarlari berilgan. Maqolada qimmatli qog'ozlar portfeliga qo'yilgan investitsiyalar ko'rib chiqiladi, ularning maqsadi xavfli va xavfli aktivlarning kombinatsiyasidan tashkil topgan samarali portfelni shakllantirishdir. Investitsion loyihaning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish usullari va investitsiya loyihalarini qiyosiy moliyaviy tahlili berilgan. Loyiha tavakkalchiligini hisobga olish usuli ko'rib chiqilib, ularni boshqarish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.
Sakkizinchi bob "Turizmni xatarlarni boshqarish" Rossiyada turistik rivojlanish turlari va shakllariga, dinamikasiga bag'ishlangan. Turizmni rivojlanishidagi noaniqlik omillari va turizm bilan bog'liq xatarlar hamda ularning tasnifi ko'rib chiqiladi. Turizmning iqtisodiy ta'siri va boshqaruv qarorlarini qabul qilishning o'ziga xosligi o'rganiladi. Xavf sharoitida turistik xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tashkilot faoliyatini tahlil qilish.
"Mehmonxonalar va restoranlarning xatarlarni boshqarish" to'qqizinchi bobida rivojlanish omillari, mehmondo'stlikning xususiyatlari va xususiyatlari, mehmondo'stlik sanoatiga xos bo'lgan xatarlar va ularni boshqarish masalalari ko'rib chiqilgan. Mehmondo'stlik biznesidagi xavflarni kamaytirish va boshqarish bo'yicha tavsiyalar berilgan.
Matematik modellashtirishga asoslangan "Iqtisodiy xatarlarni kamaytirishning asosiy usullari va usullari" o'ninchi bobida xatarlarni kamaytirishning iqtisodiy vositalari o'rganilgan: diversifikatsiya qilish, sug'urta qilish, forvard va fyuchers shartnomalari, svop va opsionlar yordamida xedjlash va h.k. ularning darajasini pasaytirish va rentabellikni oshirishga qaratilgan xatarlarni boshqarishni takomillashtirish usullarini umumlashtiradi. Xatarlarni boshqarish usullari samaradorligini baholash berilgan.
O'n birinchi bob "Xulq-atvor psixologiyasi va qaror qabul qiluvchini baholash" psixologik omillarning bozor ishtirokchilari xatti-harakatlari muammolariga ta'sirini o'rganish va tizimlashtirishga hamda tavakkalchiliklarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar to'plamini shakllantirishga va samarali echimlarni tanlashga bag'ishlangan. . Ziddiyatli vaziyatlar va xavfli qarorlarni qabul qilishda etakchining roli ko'rib chiqiladi.
"Xatarlar nazariyasi va xatarlarni modellashtirish" darsligining oxirida har bir bob uchun takrorlash va o'zini o'zi boshqarish uchun savollar berilgan.
O'quv qo'llanmaning mazmuni

TASHKILOTLAR FAOLIYATINI BOSHQARISHDAGI IQTISODIY XAVFLARNING O'RNI va ROLI
1.1. Tashkilotlar, korxonalar turlari, ularning xususiyatlari va maqsadlari
1.2. Xatarlarning iqtisodiy faoliyatdagi o'rni va roli

1.2.1. Xatarlarning ta'rifi va mohiyati
1.2.2. Xatarlarni boshqarish
1.2.3. Xatarlarni tasnifi
1.2.4. Noaniqliklar tizimi

1.3. Xatarlarni boshqarish tizimi

1.3.1. Boshqaruv faoliyati
1.3.2. Xatarlarni boshqarish
1.3.3. Xatarlarni boshqarish jarayoni
1.3.4. Iqtisodiy xatarlarni baholashning matematik usullari

XIZMAT KORXONALARINING XAVFLARI
2.1. Xizmat ko'rsatish texnologiyasi
2.2. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning tavakkalchilik tasnifi
2.3. Xizmatlar bozoridagi vaziyatni dinamik tahlil qilish
2.4. Xizmat ko'rsatish sohasi tashkilotlari uchun xatarlarni boshqarish modeli
XAVFNI BOSHQARISH BOZORI MUVOFIQATINING ASOSIY FAKTORLARINING TASIRI
3.1. Xavfni cheklovchi omillar
3.2. Bozor muvozanati omillarining xavf o'zgarishiga ta'siri

3.2.1. Bozor muvozanati va tijorat xavfi o'rtasidagi bog'liqlik
3.2.2. Tijorat tavakkalchiligining o'zgarishiga bozor muvozanat omillarining ta'siri
3.2.3. Muvozanatga erishish jarayonini modellashtirish
3.2.4. O'zgaruvchan talabning tijorat xavfi darajasiga ta'siri
3.2.5. Ta'minotdagi o'zgarishlarning tijorat xavfi darajasiga ta'siri
3.2.6. Talab va talabga bog'liqliklarni yaratish

3.3. Vaqt omilining xavf darajasiga ta'siri
3.4. Talab va taklifning egiluvchanligi omillarining xavf darajasiga ta'siri
3.5. Bozor muvozanatidagi soliq solish omilining tavakkalchilik darajasiga ta'siri
MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH
4.1. Moliyaviy xatarlar

4.1.1. Moliyaviy xatarlarni tasnifi
4.1.2. Xavfni yig'ish bilan moliyaviy va operatsion vositalarining aloqasi
4.1.3. Rivojlanish xavfi

4.2. Foiz stavkalari xavfi

4.2.1. Foiz stavkalari turlari
4.2.2. Foiz bo'yicha operatsiyalar
4.2.3. O'rtacha foizlar
4.2.4. O'zgaruvchan foiz stavkasi
4.2.5. Foiz stavkalari xavfi
4.2.6. Obligatsiyalarning foiz stavkasi xavfi

4.3. To'lovlar oqimining o'zgarishi natijasida yo'qotish xavfi

4.3.1. Ekvivalent oqimlar
4.3.2. To'lov oqimlari

4.4. Xavfli investitsiya jarayonlari

4.4.1. Investitsiya xatarlari
4.4.2. Xavfli aktivlarning rentabellik darajasi
4.4.3. Sof qiymat
4.4.4. Annuitet va qoplash fondi
4.4.5. Investitsiyalarni baholash
4.4.6. Xavfli investitsiya to'lovlari
4.4.7. O'z vaqtida chegirma

4.5. Kredit xatarlari

4.5.1. Kredit xatarlari paydo bo'lishiga hissa qo'shadigan omillar
4.5.2. Kredit xavfini tahlil qilish
4.5.3. Kredit xavfini kamaytirish usullari
4.5.4. Kredit to'lovlari
4.5.5. Iste'mol krediti bo'yicha foizlarni hisoblash va to'lash
4.5.6. Kredit kafolatlari

4.6. Likvidlik xavfi
4.7. Inflyatsiya xavfi

4.7.1. Foiz stavkalari va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik
4.7.2. Inflyatsion mukofot
4.7.3. Inflyatsiyani pasaytirish uchun inflyatsiyaning turli jarayonlarga ta'siri

4.8. Valyuta xatarlari

4.8.1. Valyutani konvertatsiya qilish va foizlarni hisoblash
4.8.2. O'z vaqtida valyuta kurslari
4.8.3. Valyuta xavfini kamaytirish

4.9. Aktiv xatarlari

4.9.1. Birja xatarlari
4.9.2. Majburiy bo'lmagan xatar va soliqqa tortish ta'siri
4.9.3. Aktiv qiymatini maksimal darajada oshirish

4.10. Moliyaviy tavakkalchilik darajasini taxminiy baholash
IQTISODIY XAVFNING MUVOFIQ BO'LMAGAN KANTITATIV BAHOLARI
5.1. Noaniqlik ostida samarali qarorlarni qabul qilish usullari
5.2. Matritsali o'yinlar

5.2.1. Tabiat bilan o'ynash tushunchasi
5.2.2. O'yin nazariyasining predmeti. Asosiy tushunchalar

5.3. To'liq noaniqlik sharoitida ishlash mezonlari

5.3.1. Kafolatlangan natijalar mezonlari
5.3.2. Optimizm mezonlari
5.3.3. Pessimizm mezoni
5.3.4. Savage's Minimax xavfining mezonlari
5.3.5. Xurvits tomonidan umumlashtirilgan maximin (pessimizm - optimizm) mezonlari

5.4. Qaror variantlarini ishlash mezonlariga qarab qiyosiy baholash
5.5. Samarali echimlarni tanlashning ko'p mezonli muammolari

5.5.1. Ko'p o'lchovli vazifalar
5 5 2. Pareto maqbulligi
5.5.3. Ko'p mezonli alternativalar mavjud bo'lganda echimlarni tanlash

5.6. Qisman noaniqlikda qaror qabul qilish modeli
5.7. Noaniqlik sharoitida kiyim-kechak ishlab chiqarishning maqbul hajmini aniqlash

5.7.1. O'yin narxlarining yuqori va pastligi
5.7.2. Matritsali o'yinni chiziqli dasturlash masalasiga kamaytirish
5.7.3. Mahsulotlarning maqbul assortimentini tanlash

5.8. Tikuvchilik korxonasi faoliyati bilan bog'liq xatarlar
IQTISODIY XAVFNING SHARTLARIDA OPTIMAL QAROR QILISh
6.1. Afzal qilingan qarorlarning ehtimoliy bayonoti
6.2. Ishonchlilik sharoitida xavf darajasini baholash
6.3. Sartaroshxonada xizmat ko'rsatish xavfini hisobga olgan holda optimal ish joylarini tanlash
6.4. Xavf ostida bo'lgan statistik qarorlarni qabul qilish usullari
6.5. Voqealar daraxtlarini qurish orqali maqbul rejani tanlash

6.5.1. Qaror daraxti
6.5.2. Bozorga o'tish strategiyasini optimallashtirish
6.5.3. Qimmatli qog'ozlar daromadlarini maksimal darajada oshirish
6.5.4. Quruq tozalash fabrikasini rekonstruksiya qilish uchun maqbul loyihani tanlash

6.6. Qaror variantlarini qiyosiy baholash

6.6.1. Statistik baholash yordamida optimal echimni tanlash
6.6.2. Oddiy taqsimot
6.6.3. Xatarlar egri chizig'i
6.6.4. Ishonch oraliqlaridan foydalangan holda optimal echimni tanlash
6.6.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini prognozlash modeli

6.7. Kompaniyaning vazifasi va maqsadlarini belgilashda xatarlarning paydo bo'lishi
6.8. Xavf sharoitida xizmat ko'rsatuvchi korxonalar faoliyati

6.8.1. Ichki bezatish va dizayn kompaniyasi
6.8.2. Non mahsulotlari pishirish va ularni keyinchalik sotish bo'yicha korxona
6.8.3. Go `zallik saloni

XAVF ShARTLARI INVESTITsIYa LOYIHALARINI BOSHQARISH
7.1. Noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida investitsiya loyihalari

7.1.1. Investitsiya loyihalarining asosiy tushunchalari
7.1.2. Investitsiya loyihalarini tahlil qilish va baholash
7.1.3. Investitsiya loyixasi xatarlari

7.2. Ishlab chiqarish hajmining maksimal o'sishini ta'minlaydigan investitsiya hajmini maqbul tanlash
7.3. Qimmatli qog'ozlar portfeliga sarmoya kiritish

7.3.1. Investitsiyalarni boshqarish jarayoni
7.3.2. Turli xil portfel
7.3.3. Qimmatli qog'ozlar portfeliga sarmoya kiritish bilan bog'liq xatarlar
7.3.4. Investitsiya portfelini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar

7.4. Investitsion loyihaning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish

7.4.1. Bilan bog'liq xavf omillarini tahlil qilish
7.4.2. Korxonalarni dastlabki baholash va tanlash
7.4.3. Investitsiya ob'ekti sifatida korxonaning moliyaviy holatini baholash
7.4.4. Moliyaviy koeffitsientlardan foydalangan holda tahlil qilish misollari
7.4.5. Tashkilotning rivojlanish istiqbollarini baholash
7.4.6. Investitsiya loyihalarining qiyosiy moliyaviy tahlili
7.4.7. Tashkilotni tekshirish usullarini saytida tahlil qilish

7.5. Investitsiya loyihalaridagi tavakkalchilikni hisobga olish

7.5.1. Loyiha xavfini baholash modeli
7.5.2. Sarmoya kiritishda xavfni hisobga olish
7.5.3. Xavfli investitsiya loyihalarini boshqarish bo'yicha amaliy xulosalar

XAVFLARNI BOSHQARISH TURIZMI
8.1. Turizmning rivojlanish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar

8.1.1. Rossiyada turizmni rivojlantirish
8.1.2. Turizm turlari va shakllari
8.1.3. Rivojlanishning noaniqligi omillari sifatida turizm xususiyatlari

8.2. Turizmning ishtirokchilarga va boshqalarga ta'siri psixologiyasi

8.2.1. Sayohat motivatsiyasi
8.2.2. Turizmning ta'siri

8.3. Turizm bilan bog'liq xatarlar

8.3.1. Turizm va turizm iqtisodiyotiga ta'sir qiluvchi omillar
8.3.2. Turizm xatarlari tasnifi

8.4. Turizmning iqtisodiy ta'siri
8.5. Boshqaruv qarorini qabul qilish
8.6. Xavf sharoitida turistik xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tashkilot faoliyatini tahlil qilish
XOTMELLAR VA RESTORANLARNING XAVFLARINI BOSHQARISH
9.1. Mehmonxona korxonalarini rivojlantirish
9.2. Restoran biznesining rivojlanish omillari
9.3. Mehmondo'stlikning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlari
9.4. Mehmondo'stlik sohasidagi xatarlar va boshqarish

9.4.1. Xatarlarni aniqlash
9.4.2. Investitsiya loyihasining tavakkalchiliklari
9.4.3. Mehmondo'stlik sohasidagi xatarlarni kamaytirish

9.5. Mehmondo'stlik biznesidagi boshqaruv echimlari
IQTISODIY XAVFLARNI pasaytirishning asosiy usullari va usullari
10.1. Xatarlarni boshqarishning umumiy tamoyillari

10.1.1. Xatarlarni boshqarish jarayoni diagrammasi
10.1.2. Xatarlarga misollar
10.1.3. Xatarlarni boshqarish usullarini tanlash

10.2. Diversifikatsiya
10.3. Xatarlarni sug'urtalash

10.3.1. Sug'urtalashning mohiyati
10.3.2. Sug'urta shartnomalarining asosiy xususiyatlari
10.3.3. Sug'urta operatsiyalarini hisoblash
10.3.4. Sug'urta shartnomasi
10.3.5. Sug'urtalashning afzalliklari va kamchiliklari

10.4. Xedjlash

10.4.1. Xatarlarni boshqarish strategiyasi
10.4.2. Asosiy tushunchalar
10.4.3. Forvard va fyuchers shartnomalari
10.4.4. Valyuta kurslarini xеджajlash
10.4.5. Xatarning asosiy jihatlari
10.4.6. Svop yordamida valyuta kursini xedjlash
10.4.7. Tanlovlar
10.4.8. Sug'urta yoki xedjing
10.4.9. Pul oqimlarini sinxronlashtirish
10.4.10. Xedjlash modeli
10.4.11. Himoyalash samaradorligini o'lchash
10.4.12. Xedjirovka xarajatlarini minimallashtirish
10.4.13. O'zaro bog'liq xedjerlik operatsiyasi

10.5. Cheklash
10.6. Mablag'larni zaxiralash (o'zini sug'urtalash)
10.7. Yaxshi xatarlarni boshqarish
10.8. Qo'shimcha ma'lumotni sotib olish
10.9. Xatarlarni boshqarish usullari samaradorligini baholash

10.9.1. Xatarlarni moliyalashtirish
10.9.2. Xatarlarni boshqarish samaradorligini baholash

QAROR QILGAN Shaxsning o'zini tutishi va baholash psixologiyasi
11.1. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda xavf darajasiga ta'sir qiluvchi shaxsiy omillar

11.1.1. Iqtisodiy shaxs xulq-atvorining psixologik muammolari
11.1.2. Xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorning ma'muriy harakatlari
11.1.3. Shaxsiyatning tavakkalga munosabati
11.1.4. Sezgi va xavf

11.2. Kutilayotgan foyda nazariyasi

11.2.1. Yordamchi dastur grafikalari
11.2.2. Kutilayotgan foyda nazariyasi
11.2.3. Qaror qabul qiluvchining tavakkalga munosabatini hisobga olish
11.2.4. Guruh qarorlarini qabul qilish

11.3. Ratsional xulq-atvor nazariyasi

11.3.1. Perspektiv nazariya
11.3.2. Qaror qabul qilishda ratsional yondashuv
11.3.3. Qaror assimetri
11.3.4. Xulq-atvorning o'zgarmasligi
11.3.5. Qaror qabul qilishda axborotning o'rni

11.5. Xavfli qarorlarni qabul qilishda etakchining roli

11.5.1. Xavf oldida qaror qabul qilish
11.5.2. Qaror qabul qiluvchiga qo'yiladigan talablar
11.5.3. Qaror qabul qiluvchilar tomonidan qabul qilingan qarorlar samaradorligini baholash tamoyillari

Adabiyot