انگلیسی ریسک، fr. خطر ناشی از آن risico - به یونانی برمی گردد. rixikon - صخره: اصلی. "ریسک کردن" - مانور بین سنگ ها) - 1) احتمال وقوع رویدادهایی با عواقب منفی. 2) خطر زیان های پیش بینی نشده، خسارات، کسری درآمد، سود در مقایسه با گزینه برنامه ریزی شده. سه گروه از خطرات وجود دارد: سیاسی (که با تأثیر بر فرآیندهای اقتصادی تغییرات سیاسی، درگیری های نظامی، اعمال محدودیت ها، تحریم ها، ملی شدن اموال و غیره تعیین می شود). محیطی (مرتبط با تأثیر تغییرات انسانی در اشیاء و عوامل طبیعی موجود)؛ اقتصادی (ناشی از تأثیر تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده یا اقدامات انجام شده بر فرآیندهای اقتصادی). K R. اقتصادی. شامل: بانکداری R. - خطر عدم دریافت سود ناشی از ویژگی های عملیات انجام شده توسط موسسات اعتباری. R. وام -- احتمال عدم بازپرداخت دریافت شده است. وام گیرنده وام و عدم پرداخت سود برای وام گرفته شده؛ ارز - خطر از دست دادن ارز، ارتباطات. با تغییرات نرخ ارز؛ بیمه ر – خطر k.-l. رویدادهایی که در صورت وقوع آنها بیمه انجام می شود. R. بهره - مرتبط با تغییرات در نرخ بهره. R. تورمی - ناشی از افزایش هزینه های تولید به دلیل تورم. روند؛ R. قیمت - ناشی از تغییرات در قیمت تعهدات بدهی به دلیل افزایش یا کاهش سطح نرخ بهره. در صنعت، خطرات متمایز می شوند: تولید (مرتبط با تولید محصولات، خدمات، کاهش احتمالی حجم مورد انتظار تولید، افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها و غیره). تجاری (در فرآیند فروش محصولات و خدمات به هنگام تغییر قیمت ها، کاهش حجم فروش، افزایش هزینه های توزیع و غیره) ایجاد می شود. مالی R. (ظهور در روند روابط بین بنگاه اقتصادی و بانک ها و سایر موسسات مالی در نتیجه افزایش غیرقابل پیش بینی نرخ بهره وام، تغییر در سیستم مالیاتی و غیره). R. با فرکانس، احتمال وقوع یک سطح خاص از تلفات اندازه گیری می شود. از نظر سطح زیان، زیان ممکن است قابل قبول باشد (تهدید از دست دادن سود یا بخشی از سود). بحرانی (تهدید از دست دادن درآمد، عدم پوشش هزینه های متحمل شده)؛ فاجعه بار (تهدید از دست دادن دارایی، ورشکستگی).

4) - خطر ضررهای غیرمنتظره سود، درآمد یا دارایی مورد انتظار، پولبه دلیل تغییرات تصادفی در شرایط اقتصادی، شرایط نامطلوب، از جمله فورس ماژور، یا کاهش عمومی قیمت ها در بازار؛ امکان به دست آوردن نتیجه غیر قابل پیش بینی بسته به تصمیم یا اقدام تجاری اتخاذ شده. با فرکانس، احتمال وقوع یک سطح خاص از تلفات اندازه گیری می شود. خطرناک ترین ریسک ها آنهایی هستند که احتمال زیان آنها بیشتر از سود مورد انتظار است. مرسوم است که انواع ریسک زیر را تشخیص دهیم: ریسک بانکی - ریسکی که بانک های تجاری در معرض آن قرار دارند. ریسک ارز - ریسک مرتبط با تغییرات پیش بینی نشده در نرخ تبدیل ارزهای خارجی. ریسک اعتباری - خطر مرتبط با خطر عدم بازپرداخت، بازپرداخت ناقص یا بازپرداخت نابهنگام وام. ریسک نرخ بهره - ریسک مرتبط با تغییرات پیش بینی نشده در نرخ بهره؛ ریسک سرمایه گذاری - احتمال متحمل شدن زیان یا عدم کسب سود در نتیجه سرمایه گذاری سرمایه در ارزش سهام یا قرار دادن منابع. ریسک سیاسی - خطر ناشی از تأثیر تغییرات سیاسی و درگیری های نظامی بر فرآیندهای اقتصادی. خطر عفونت - خطر سرایت مشکلات شرکت های تابعه به شرکت مادر. ریسک‌های اقتصادی اغلب به‌عنوان «ریسک‌های غیرقابل بیمه» در نظر گرفته می‌شوند که در نتیجه مشمول بیمه‌های اجباری هستند که برای آن مجموعه‌ها و انجمن‌هایی از بیمه‌گران ایجاد می‌شوند.

تعریف عالی

تعریف ناقص ↓

متخصصان در صنایع مختلف به طور مداوم در ارتباطات خود نه تنها از تعریف "خطر" بلکه از اصطلاح "ریسک" استفاده می کنند. وجه مشترک همه دیدگاه ها این است که ریسک شامل عدم اطمینان در مورد اینکه آیا یک رویداد نامطلوب رخ خواهد داد یا یک وضعیت نامطلوب رخ خواهد داد یا خیر. توجه داشته باشید که مطابق با دیدگاه‌های مدرن، ریسک معمولاً به عنوان معیار احتمالی وقوع پدیده‌های مصنوعی یا طبیعی تعبیر می‌شود که همراه با ظهور، شکل‌گیری و عمل مخاطرات و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و غیره است. آسیب و آسیب

ریسک باید به عنوان فراوانی یا احتمال وقوع خطرات یک طبقه خاص یا میزان آسیب احتمالی (تلفات، آسیب) از یک رویداد نامطلوب یا ترکیبی از این مقادیر درک شود.

بنابراین، استفاده از مفهوم ریسک به ما امکان می دهد تا خطر را به دسته بندی های قابل اندازه گیری منتقل کنیم. ریسک در واقع معیاری از خطر است. اغلب از مفهوم "درجه خطر" استفاده می شود که اساساً هیچ تفاوتی با مفهوم ریسک ندارد، بلکه فقط تأکید می کند که ما در مورد کمیت قابل اندازه گیری صحبت می کنیم. تمام تفاسیر بالا (یا مشابه) از اصطلاح "ریسک" در حال حاضر در تجزیه و تحلیل خطر و مدیریت ایمنی (ریسک) فرآیندهای فناوری و تولید به طور کلی استفاده می شود.

در اکثر موارد، عوامل فنی معدن، پارامترهای طرح‌های فن‌آوری برای انجام کار در معادن معدن (طرح نمای - بیل مکانیکی - کمپرسی - مسیر - نقطه تخلیه) هستند و مقادیر آنها طبق طرح‌های مختلف فن‌آوری ماهیت پویا دارند. بدیهی است که خطر عدم اجرای طرح شیفت توسط مجتمع ماشین بیل مکانیکی به میزان ریسک کاهش بهره وری برای هر مدل از تجهیزات در یک طرح تکنولوژیکی خاص بستگی دارد. کاهش احتمالیعملکرد به دلیل ضعیف شرایط فنیتجهیزات. این بدان معنی است که، دانستن از قبل ترکیب مدل های تجهیزات در طرح های فناورانه(ترکیبی از یک بیل مکانیکی و یک کامیون کمپرسی)، می توان سطح مورد انتظار خطر شکست در تکمیل تکالیف شیفت را برای این مدل های تجهیزات محاسبه کرد و بنابراین بهره وری احتمالی مجموعه را به عنوان یک کل تعیین کرد. برای انجام این کار، لازم است حداکثر سطح مجاز ریسک را که می توان بر اساس نتایج محاسبات فنی و اقتصادی در شرایط یک شرکت خاص تعیین کرد، یا با توجه به توصیه های A.I. آرسنتیف، بر اساس کارکرد ترس، بر اساس جنبه های روانشناختی تصمیم گیری بپذیرید. بنابراین، با ایجاد سطح قابل قبول ریسک، می توان عملکرد مجموعه بیل مکانیکی-خودرو در فرآیند برنامه ریزی را کنترل کرد و در هنگام به دست آوردن عملکرد تخمینی مربوط به سطح ریسک بالاتر از حداکثر شاخص مجاز، مقادیر عملکرد کمتری داشت. مربوط به سطح کمتری از ریسک برای محاسبه پذیرفته می شود.

هر رویداد نامطلوب می تواند در رابطه با یک قربانی خاص رخ دهد - یک موضوع خطر. نسبت اشیاء خطر و رویدادهای نامطلوب به ما اجازه می دهد که تشخیص دهیم فردی، فنی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیخطرات هر نوع توسط منابع مشخصه و عوامل خطر تعیین می شود که طبقه بندی و ویژگی های آنها در جدول 4.1 آورده شده است.

جدول 4.1 - طبقه بندی و ویژگی های انواع ریسک

از جدول 4.1 می توان دریافت که طبقه بندی به پنج خطر تقسیم شده است. هر ریسکی اهداف خاص خود را دارد. موضوع ریسک فردی یک شخص است. مفهوم ریسک فردی به عنوان احتمال آسیب رساندن به یک فرد در یک دوره زمانی معین در نتیجه قرار گرفتن در معرض عوامل خطر مورد مطالعه در طی واکنش یک رویداد تصادفی نامطلوب، با در نظر گرفتن احتمال حضور وی در نظر گرفته می شود. منطقه آسیب دیده ریسک فردی نیز به عنوان یک مفهوم اساسی در نظر گرفته می شود، اولاً به دلیل اولویت زندگی انسان به عنوان بالاترین ارزش و ثانیاً به دلیل این که این ریسک فردی است که در نمونه های بزرگ با سطح اطمینان کافی قابل ارزیابی است. که امکان تعیین سایر دسته های ریسک مهم در تحلیل خطر و ایجاد سطوح قابل قبول و غیرقابل قبول ریسک را ممکن می سازد. شایع ترین عوامل خطر فردی حوادث و بلایا هستند وسیله نقلیهبرخورد آنها با یک فرد، هوای بی کیفیت، عفونت های ویروسی، آسیب های خانگی.

موضوع ریسک فنی سیستم ها و اشیاء فنی است. این نوع ریسک خطر خرابی تجهیزات، کاهش قابلیت اطمینان فنی تامین برق و گرما و وقفه در تامین انرژی مصرف کنندگان را به همراه دارد. فرآیندهای فناوری در شرکت‌های انرژی بسیار پیچیده است که به پرسنل عملیاتی، نگهداری و مدیریت بسیار ماهر و در نتیجه بسیار گران‌قیمت نیاز دارد. همچنین ریسک فنی شامل خطر بلایای فنی است که خسارت قابل توجهی به طبیعت، مردم و تولید وارد می کند. نمونه هایی از رایج ترین عوامل خطر فنی عبارتند از انتخاب اشتباه جهت توسعه تجهیزات و فناوری بر اساس معیارهای ایمنی، تکمیل بی کیفیت سازه ها، استفاده از تجهیزات برای اهداف دیگر، بازرسی ها و تعمیرات پیشگیرانه نابهنگام، عدم حضور در پروژه ها. وسایل فنیامنیت.

قبل از شروع هر تولید یا پروژه دیگری فعالیت اقتصادیارزیابی ریسک زیست محیطی انجام می شود. خطرات زیست محیطی با انجام ارزیابی می شود تحقیق علمی، که مطالعه حقایق و پیش بینی های علمی را ترکیب می کند. نتیجه کاری است که به ما امکان می دهد درجه تأثیر بعدی را در یک منطقه معین از عوامل آلاینده یا سایر عوامل مضر برای طبیعت که تجسم با خود به همراه خواهد داشت درک کنیم. از این پروژه. خطر زیست محیطی جدی است کار علمی، که منحصرا توسط بوم شناسان حرفه ای انجام می شود. ارزیابی نادرست خطر زیست محیطی می تواند منجر به عواقب جبران ناپذیری هم برای یک منطقه خاص و هم برای کل منطقه شود. منابع و عوامل خطر زیست محیطی تشکیل مخازن مصنوعی، فوران های آتشفشانی، زلزله، سیل، طوفان و همچنین آلودگی بدنه های آبی و هوای جوی است. مواد مضر، ضایعات خاک - تولید.

خطر اجتماعی با عواملی مانند اسکان مردم در مناطق احتمالی سیل، افزایش لرزه خیزی در منطقه، فوران های آتشفشانی و آلودگی محیط زیست توسط انسان مشخص می شود. دو گروه وجود دارد عوامل خطر اجتماعی: قابل پیش بینی (که می توان اقداماتی را که می توان انتظار داشت، ارزیابی کرد، توسط علم به اندازه کافی مطالعه شده است، قابل مدیریت است) و غیرقابل پیش بینی (که در مرحله پیشینی تجزیه و تحلیل ریسک امکان شناسایی وجود ندارد، برخی ممکن است برای اولین بار ایجاد شوند. مدیریت این گروه از ریسک ها سخت ترین است).

اشیاء ریسک اقتصادی توسط منابع مادی. که در تجارت بین المللیهر شرکتی که هزینه های خود را به یک ارز متحمل می شود و با ارز دیگری درآمد دریافت می کند، خطر ضرر دارد. هر گونه تغییر در نرخ ارز ممکن است منجر به وخامت یا بهبود موقعیت مالی و بازار شرکت شود. خطرات اقتصادی نیز در صورتی به وجود می آیند که شرکت قصد دارد در آینده قراردادهای فردی منعقد کند یا عملیاتی را انجام دهد. ریسک های اقتصادی بلندمدت و به طور بالقوه خطرناک ترین مظاهر ریسک هستند.

ریسک فردیبه دلیل احتمال وقوع خطرات احتمالی در صورت بروز موقعیت های خطرناک. می توان آن را با تعداد عوامل خطر شناسایی شده تعیین کرد:

ریسک فردی کجاست. (t)- تعداد قربانیان در واحد زمان تیاز جانب

یک عامل خطر خاص؛ - تعداد افرادی که در واحد زمان در معرض عامل خطر مربوطه قرار دارند تی;

ریسک زیست محیطیاحتمال وقوع یک فاجعه زیست محیطی، فاجعه، اختلال در عملکرد عادی بیشتر و وجود سیستم ها و اشیاء اکولوژیکی در نتیجه مداخله انسانی در محیط طبیعی یا یک بلای طبیعی را بیان می کند. رویدادهای خطر زیست محیطی نامطلوب می توانند خود را مستقیماً در مناطق مداخله و فراتر از آن نشان دهند:

,

کجا - خطر زیست محیطی؛ - تعداد بلایای زیست محیطی انسان ساز و بلایای طبیعی در واحد زمان تی; - تعداد منابع بالقوه تخریب محیط زیست در قلمرو مورد بررسی؛

ریسک اجتماعیمقیاس و شدت پیامدهای منفی موقعیت های اضطراری و همچنین انواع پدیده ها و دگرگونی هایی که کیفیت زندگی افراد را کاهش می دهند را مشخص می کند. اساساً خطری برای گروه یا جامعه ای از افراد است. برای مثال، می توان آن را با دینامیک مرگ و میر محاسبه شده در هر 1000 نفر ارزیابی کرد:

ریسک اقتصادی کجاست، % ; - آسیب به جامعه از نوع فعالیت مورد نظر؛ - سود؛

ریسک فنی –یک شاخص جامع از قابلیت اطمینان عناصر تکنوسفر. احتمال وقوع حادثه یا فاجعه را در حین کار ماشین آلات، مکانیسم ها، اجرای فرآیندهای تکنولوژیکی، ساخت و ساز و بهره برداری از ساختمان ها و سازه ها بیان می کند:

,

ریسک فنی کجاست - تعداد تصادفات در واحد زمان تیدر مورد سیستم ها و امکانات فنی یکسان؛ - تعداد سیستم های فنی یکسان و اشیاء در معرض یک عامل خطر مشترک؛

منابع و عوامل ریسک فنی: انتخاب اشتباه جهت توسعه تجهیزات و فناوری با توجه به معیارهای ایمنی، استفاده از تجهیزات برای اهداف دیگر، نقض الزامات حمل و نقل و ذخیره سازی، بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه نابهنگام سیستم های فنی، نقض مقررات مونتاژ و نصب سازه ها. و ماشین آلات

ریسک یک عامل جدایی ناپذیر است که نمی توان از آن اجتناب کرد. بنابراین محاسبه ریسک قابل قبول ضروری است.

ریسک قابل قبولترکیبی از جنبه های فنی، زیست محیطی، اجتماعی و نشان دهنده سازش بین سطح قابل قبول ایمنی و امکانات اقتصادی دستیابی به آن است. ما می‌توانیم در مورد کاهش ریسک فردی، فنی یا زیست‌محیطی صحبت کنیم، اما نباید فراموش کنیم که برای این کار چقدر باید بپردازیم و در نتیجه ریسک اجتماعی چقدر خواهد بود.

هر تصمیمی که برای یک معدن گرفته می شود حاوی عنصر عدم اطمینان است و بنابراین با ریسک همراه است. اعتقاد بر این است که ریسک خطر عدم تحقق است تصمیمات گرفته شدهدر شرایط عدم قطعیت داده های اولیه یا (در نسخه دیگری) به صورت تصادفی به امید یک نتیجه خوشحال کننده عمل می کند. سطح (اندازه گیری) ریسک:

,

احتمال انجام یک تصمیم در مورد یک عامل کجاست آ.

کجا و – خطر عدم تایید داده های زمین شناسی و فنی و اقتصادی به ترتیب.

بیایید فرض کنیم که شاخص آ، که باید در مورد آن تصمیم گرفته شود، به دلیل عدم قطعیت متفاوت است A 0قبل از الف 5با انتظارات ریاضی صبحو دارای توزیع نرمال است (شکل 4.1). اگر تصمیمی گرفته شود یک آی(نقطه اف، سپس سطح ریسک:

,

جایی که اس آی- ناحیه زیر منحنی توزیع در سمت چپ نقطه پذیرفته شده؛ بنابراین- مساحت کل زیر منحنی توزیع ( S o = 1)

دو نوع ریسک وجود دارد. خطر مرتبط با آسیب مرزی وجود دارد. به عنوان مثال، کناره یک معدن ممکن است بایستد یا سقوط کند، یک موشک ممکن است به هدف اصابت کند یا نکند و غیره. نوع دوم ریسک با تغییر یکنواخت در نتیجه مورد انتظار همراه است، به عنوان مثال، بهره وری یک معدن یا ذخایر سنگ معدن. اگر سطح ریسک بیش از حد بالا باشد، معدن کار خود را متوقف نمی کند، اما به بهره وری مشخص نمی رسد. اگر سطح ریسک هنگام تخمین ذخایر سنگ معدن بسیار بالا باشد، استخراج آن متوقف نخواهد شد، اما در یک افق معین ممکن است در حجم مورد انتظار نباشد.

خطر- این احتمال یک وضعیت نامطلوب یا نتیجه ناموفق تولید، اقتصادی یا هر فعالیت دیگری است.

وضعیت نامطلوب یا نتیجه ناگواراین ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• سود از دست رفته؛
• ضرر (از دست دادن وجوه شخصی)؛
• عدم نتیجه (نه سود و نه زیان)؛
• از دست دادن درآمد یا سود؛
• رویدادی که ممکن است منجر به زیان یا از دست دادن درآمد در آینده شود.

ویژگی های اصلی ریسک

ماهیت اقتصادیریسک به عنوان یک مقوله اقتصادی مشخص می شود که جایگاه خاصی را در سیستم اشغال می کند مفاهیم اقتصادیمربوط به اجرای فرآیند اقتصادی شرکت. این خود را در حوزه فعالیت اقتصادی یک شرکت نشان می دهد، به طور مستقیم با شکل گیری سود آن مرتبط است و اغلب با پیامدهای اقتصادی احتمالی در فرآیند اجرا مشخص می شود.

عینیت تجلی.ریسک یک پدیده عینی در فعالیت های یک شرکت است، به عنوان مثال. همه چیز و همه زمینه های فعالیت خود را همراهی می کند. با وجود این واقعیت که تعدادی از پارامترهای ریسک به ذهنی بستگی دارد تصمیمات مدیریتی، ماهیت عینی تجلی آن بدون تغییر باقی می ماند.

احتمال وقوع.این خود را در این واقعیت نشان می دهد که یک رویداد ریسک ممکن است در فرآیند انجام فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت رخ دهد یا نه. درجه این احتمال با عملکرد هر دو عامل عینی و ذهنی تعیین می شود، اما ماهیت احتمالی ریسک مالی ویژگی ثابت آن است.

عدم قطعیت عواقبپیامدهای یک معامله مالی و تجاری به نوع ریسک بستگی دارد و می تواند در محدوده نسبتاً قابل توجهی نوسان داشته باشد. به عبارت دیگر، ریسک می تواند هم با زیان مالی برای شرکت و هم با تشکیل درآمد اضافی همراه باشد. این ویژگی ریسک به معنای نامشخص بودن (فقدان الگو در ظاهر) نتایج مالی آن، در درجه اول سطح سودآوری عملیات در حال انجام است.

عواقب نامطلوب مورد انتظاراگرچه پیامدهای ریسک را می توان با شاخص های منفی و مثبت عملکرد فعالیت های مالی و اقتصادی مشخص کرد، ریسک در عملکرد تجاری با سطح پیامدهای نامطلوب احتمالی مشخص و اندازه گیری می شود. این به دلیل این واقعیت است که تعدادی از پیامدهای ریسک باعث از دست دادن نه تنها درآمد، بلکه همچنین سرمایه شرکت می شود که آن را به سمت ورشکستگی سوق می دهد (یعنی به پیامدهای منفی غیرقابل برگشت برای فعالیت های آن).

تنوع سطحسطح ریسک مشخصه یک عملیات خاص یا برای منطقه خاصی از فعالیت یک شرکت ثابت نیست. در طول زمان تغییر می کند (بستگی به مدت زمان عملیات دارد، زیرا عامل زمان تأثیر مستقلی بر سطح ریسک دارد که از طریق سطح نقدینگی دارایی های مالی سرمایه گذاری شده، عدم قطعیت حرکت نرخ بهره وام و غیره آشکار می شود. .) و تحت تأثیر عوامل عینی و ذهنی دیگر که در پویایی دائمی هستند.

ذهنیت ارزیابی.علیرغم این واقعیت که ریسک به عنوان یک پدیده اقتصادی ماهیت عینی دارد، شاخص ارزیابی آن - سطح ریسک - ذهنی است. این ذهنیت (ارزیابی نابرابر یک پدیده عینی معین) با سطوح مختلف کامل بودن و قابلیت اطمینان پایگاه اطلاعاتی، صلاحیت مدیران مالی، تجربه آنها در زمینه مدیریت ریسک و سایر عوامل تعیین می شود.

طبقه بندی ریسک

• خطرات فنی- اینها خطرات مرتبط با فعالیت اقتصادی انسان (به عنوان مثال، آلودگی محیط زیست) هستند.
• خطرات طبیعی- اینها خطراتی هستند که به فعالیت های انسانی (مثلاً زلزله) بستگی ندارند.
• خطرات مختلط- اینها خطراتی هستند که رویدادهایی هستند، اما با فعالیت اقتصادی انسان مرتبط هستند (به عنوان مثال، رانش زمین مرتبط با کار ساختمانی).

• خطرات سیاسی- اینها خطرات زیان و زیان مستقیم یا از دست دادن سود ناشی از تغییرات نامطلوب در وضعیت سیاسی در ایالت یا اقدامات مقامات محلی است.
• خطرات اجتماعیخطرات مرتبط با بحران های اجتماعی هستند.
• خطرات زیست محیطی- اینها خطرات مرتبط با احتمال مسئولیت مدنی برای آسیب به محیط زیست و همچنین زندگی و سلامت اشخاص ثالث است.
• ریسک های تجاری- اینها خطرات زیان اقتصادی ناشی از هر فعالیت تجاری، تولیدی و اقتصادی است. ریسک های تجاری شامل ریسک های مالی (مربوط به معاملات مالی) و ریسک های تولید(مربوط به تولید محصولات (کارها، خدمات)، اجرای هر نوع فعالیت تولیدی).
• خطرات شغلی- اینها خطرات مرتبط با انجام وظایف حرفه ای هستند (مثلاً خطرات مرتبط با فعالیت حرفه ایپزشکان، دفاتر اسناد رسمی و غیره).

• خطرات پیش بینی شده- اینها خطرات مرتبط با توسعه چرخه ای اقتصاد، تغییرات در مراحل شرایط بازار مالی، توسعه قابل پیش بینی رقابت و غیره است. پیش بینی پذیری ریسک ها نسبی است، زیرا پیش بینی با نتیجه 100 درصد، پدیده مورد نظر را از دسته ریسک ها خارج می کند. به عنوان مثال، ریسک تورم، ریسک نرخ بهره و برخی انواع دیگر.
• خطرات غیر قابل پیش بینی- اینها خطراتی هستند که با غیرقابل پیش بینی بودن کامل تظاهرات مشخص می شوند. به عنوان مثال، خطرات فورس ماژور، ریسک مالیاتیو غیره.

با توجه به این معیار طبقه بندی، ریسک ها نیز به تنظیم شده و غیرقابل تنظیم در شرکت تقسیم می شوند.

انواع خطرات بر اساس منبع:

• ریسک خارجی (سیستماتیک یا بازار).ریسکی است که به فعالیت های شرکت بستگی ندارد. این ریسک زمانی به وجود می‌آید که مراحل خاصی از چرخه اقتصادی تغییر می‌کند، شرایط بازار مالی تغییر می‌کند، و در تعدادی از موارد دیگر که شرکت نمی‌تواند در فعالیت‌های خود تأثیر بگذارد. این گروه از ریسک ها ممکن است شامل ریسک تورم، ریسک نرخ بهره، ریسک ارز و ریسک مالیاتی باشد.
• ریسک داخلی (غیر سیستماتیک یا خاص).ریسکی است که به فعالیت های یک شرکت خاص بستگی دارد. ممکن است با مدیریت مالی ناموفق، ساختار دارایی و سرمایه ناکارآمد، تعهد بیش از حد به عملیات پرخطر (تهاجمی) با نرخ بازده بالا، دست کم گرفتن شرکای تجاری و سایر عوامل مرتبط باشد که می‌توان از پیامدهای منفی آن تا حد زیادی جلوگیری کرد. مدیریت موثرخطرات

• ریسک قابل قبول- این خطری است که زیان های آن از میزان سود تخمینی عملیات تجاوز نمی کند.
• ریسک بحرانیریسکی است که زیان های آن از مقدار تخمین زده شده تجاوز نمی کند درآمد ناخالصبا توجه به عملیات در حال انجام.
• خطر فاجعه بار- این خطری است که زیان برای آن با از دست دادن جزئی یا کامل سرمایه تعیین می شود (ممکن است با از دست دادن سرمایه استقراضی همراه باشد).

• ریسک سادهیک نوع ریسک را مشخص می کند که به زیرگروه های جداگانه آن تقسیم نمی شود. مثلا ریسک تورم.
• ریسک پیچیدهنوع ریسک را مشخص می کند که از مجموعه ای از انواع فرعی تشکیل شده است. به عنوان مثال، ریسک سرمایه گذاری (ریسک یک پروژه سرمایه گذاری و ریسک یک ابزار مالی خاص).

• ریسکی که فقط زیان اقتصادی را به دنبال داردتنها پیامدهای منفی (از دست دادن درآمد یا سرمایه) دارد.
• ریسک متضمن سود از دست رفتهوضعیتی را مشخص می کند که یک شرکت، به دلایل عینی و ذهنی موجود، نمی تواند یک عملیات برنامه ریزی شده را انجام دهد (به عنوان مثال، اگر رتبه اعتباری آن کاهش یابد، شرکت نمی تواند وام لازم را دریافت کند).
• ریسکی که هم زیان اقتصادی و هم درآمد اضافی را به دنبال دارد (« نظری ریسک مالی»), ذاتی، به عنوان یک قاعده، در معاملات مالی سفته بازی (به عنوان مثال، خطر اجرای یک پروژه سرمایه گذاری واقعی، که سودآوری آن در مرحله عملیاتی ممکن است کمتر یا بالاتر از سطح محاسبه شده باشد).

• ریسک ثابتبرای کل دوره عملیات معمولی است و با عملکرد عوامل ثابت همراه است. به عنوان مثال، ریسک نرخ بهره، ریسک ارز و غیره.
• ریسک موقتخطری را مشخص می کند که ماهیت دائمی دارد و فقط در مراحل خاصی از یک معامله مالی ایجاد می شود. به عنوان مثال، خطر ورشکستگی شرکت.

• خطرات بیمه شده- اینها خطراتی هستند که می توانند از طریق بیمه خارجی به سازمان های بیمه گر مربوطه منتقل شوند.
• خطرات غیرقابل بیمه- اینها خطراتی هستند که برای آنها محصولات بیمه ای مناسب در بازار بیمه وجود ندارد.

ترکیب خطرات این دو گروه مورد بررسی بسیار منعطف است و نه تنها با توانایی پیش بینی آنها، بلکه با اثربخشی اجرای آنها همراه است. گونه های منفردعملیات بیمه در خاص شرایط اقتصادیتحت اشکال موجود مقررات دولتی فعالیت های بیمه.

• خطرات بالاخطراتی هستند که با فرکانس بالای آسیب مشخص می شوند.
• ریسک های متوسط- اینها خطراتی هستند که با فراوانی متوسط ​​آسیب مشخص می شوند.
• ریسک های کوچکخطراتی هستند که مشخص می شوند احتمال کموقوع آسیب

نتیجه، با حضور اجباری عواقب نامطلوب.

یوتیوب دایره المعارفی

1 / 5

✪ VSauce: ریسک

✪ سخنرانی 2: مدیریت ریسک و ریسک چیست؟

✪ ریسک 1987 فیلم تاریخی و روزنامه نگاری اتحاد جماهیر شوروی.

✪ نحوه مدیریت ریسک ها / گرچیک درباره مدیریت ریسک در گرچیک و شرکت

✪ نحوه محاسبه سریع ریسک

زیرنویس

علم اشتقاق لغات

مشخصات

ریسک همیشه ماهیت احتمالی نتیجه را پیش‌فرض می‌گیرد و کلمه ریسک اغلب به معنای احتمال به دست آوردن یک نتیجه نامطلوب (زیان) است، اگرچه می‌توان آن را به عنوان احتمال به دست آوردن نتیجه متفاوت از نتیجه مورد انتظار نیز توصیف کرد. از این نظر، می توان هم در مورد ریسک ضرر و هم در مورد ریسک سود اضافی صحبت کرد.

در محافل مالی، ریسک مفهومی است مرتبط با انتظارات انسان از وقوع رویدادها. در اینجا می‌تواند به یک اثر نامطلوب بالقوه بر یک دارایی یا ویژگی‌های آن اشاره کند که ممکن است از رویدادهای گذشته، حال یا آینده ناشی شود. در عرف رایج، ریسک اغلب مترادف با احتمال از دست دادن یا تهدید استفاده می شود.

در ارزیابی ریسک حرفه ای، ریسک معمولاً احتمال وقوع یک رویداد را با تأثیری که ایجاد می کند و شرایط پیرامون وقوع آن ترکیب می کند. مناسبت ها. با این حال، جایی که دارایی ها توسط بازار قیمت گذاری می شوند، احتمالات و تأثیرات همه آنها وجود دارد مناسبت هابه طور یکپارچه در قیمت بازار منعکس می شوند و بنابراین خطر فقط از تغییرات این قیمت ناشی می شود. این یکی از پیامدهای نظریه تخمین بلک شولز است. از دیدگاه RUP (فرآیند منطقی-یکپارچه)، ریسک یک عامل فرآیند فعال/در حال توسعه با پتانسیل است. تاثیر منفیدر مورد پیشرفت فرآیند

از لحاظ تاریخی، نظریه ریسک با تئوری بیمه و محاسبات اکچوئری مرتبط است.

در حال حاضر، نظریه ریسک در حال بررسی است [ توسط چه کسی؟] به عنوان بخشی از بحران شناسی - علم بحران ها. [ ]

1. "حدیثی" نشان می دهد که رویداد از پیش تعیین شده نیست، به این معنی که ممکن است رخ دهد یا نباشد.
2. «فرض» در درون خود دارای ویژگی خاصی از احتمال وقوع یک رویداد است که توسط طرف فرض شده است.
3. "پیش فرض" نشان می دهد که این فرض نتیجه نظر ذهنی یک موجود متفکر در مورد رویدادی از دوره آینده است که هنوز رخ نداده است.
4. "قابلیت ایجاد خسارت یا ضرر" علاوه بر عدم اطمینان، نشان دهنده منفی بودن پیامدهای احتمالی است.
5. «خسارت یا ضرر» عمداً با «پیامدهای منفی» جایگزین نمی‌شود، زیرا برای ریسک‌شناسی و مدیریت ریسک، داشتن یک ارزیابی ذهنی از پیامدهای احتمالی مهم است.
6. "آسیب یا ضرر" به معنای گسترده پیامدهای منفی درک می شود: از از دست دادن خلق و خوی و هزینه های مادی، سود از دست رفته، آسیب به تصویر، تا زیان های مالی و از دست دادن سلامت.
7. "به هر کسی" نشان می دهد که ریسک در اختیار است.
8. «قابلیت فرض» در ترکیب با «به کسی» نشان می‌دهد که موضوع فرض (آزمودنی که ریسک را تجزیه و تحلیل می‌کند، ارزیابی می‌کند) و «هر کسی» (فردی که صاحب ریسک و پیامدهای آن است) لزوماً یک شخص نیستند.

خود "ریسک"، همانطور که در تعریف آمده است، دارای ویژگی های مشخصه زیر است:

1. عدم قطعیت. ریسک در صورتی وجود دارد که بیش از یک رویداد احتمالی امکان پذیر باشد.
2. خسارت. خطر زمانی وجود دارد که نتیجه ممکن است منجر به آسیب (از دست دادن) یا سایر پیامدهای منفی (فقط منفی!) شود.
3. در دسترس بودن تجزیه و تحلیل ریسک تنها زمانی وجود دارد که یک نظر ذهنی از "فرض" در مورد وضعیت شکل بگیرد و یک ارزیابی کیفی یا کمی از یک رویداد منفی در دوره آینده ارائه شود (در غیر این صورت یک تهدید یا خطر است).
4. اهمیت. ریسک زمانی وجود دارد که رویداد پیشنهادی اهمیت عملی داشته باشد و منافع حداقل یک موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. بدون تعلق خطری وجود ندارد.

توابع ریسک

برخی از محققان مدرن بازار کنترل نشده (قابل تنظیم، "وحشی") و انواع خاصی از تجارت معتقدند که ریسک دارای عملکردهای محرک و محافظتی است. عملکرد محرک دارای جنبه های سازنده (ایجاد ابزار و وسایل حفاظتی) و مخرب (ماجراجویی، اراده گرایی) است. کارکرد حفاظتی نیز دو جنبه دارد: تاریخی- ژنتیکی (جستجوی ابزار حفاظت) و اجتماعی-حقوقی (نیاز به قانون گذاری مفهوم "مشروعیت خطر"). با در نظر گرفتن ریسک به عنوان یک تابع مثبت، پیشنهاد شد که دو تابع ریسک دیگر را متمایز کنیم: جبران (امکان سود اضافی) و اجتماعی-اقتصادی (انتخابی - تخصیص صاحبان مؤثر).

توابع اصلی:

1. محافظ - خود را در این واقعیت نشان می دهد که برای یک نهاد اقتصادی (در برخی از بخش های اقتصاد عمومی) ریسک یک حالت عادی است، بنابراین باید یک نگرش منطقی نسبت به شکست ایجاد شود.
2. تحلیلی - وجود ریسک به معنای نیاز به انتخاب یکی از آنها است گزینه های ممکنتصمیم درست؛
3. نوآورانه - خود را در تحریک جستجو برای راه حل های غیر سنتی برای مشکلات نشان می دهد.
4. تنظیمی - ماهیتی متناقض دارد و به دو صورت سازنده و مخرب ظاهر می شود.

تاریخچه توسعه مفهوم

مطالعه ریسک ارتباط نزدیکی با توسعه نظریه احتمال دارد.

لازم به ذکر است که جهت بدون بحران و در نتیجه به حداقل رساندن مفهوم ریسک، توسعه اقتصادی در چارچوب استراتژی های تعادلی، توسط دانشمندان برجسته و برجسته مورد مطالعه عمیق قرار گرفته است. برندگان جایزه نوبلمانند V. Paretto، D. Nash، L. Shapley، V. Leontiev. در آثار نظری آنها، عدم قطعیت و همچنین ریسک، یک پدیده منحصراً منفی بود و وظیفه محقق (مدیر) همسطح کردن یا آشکار کردن آن بود.

تحلیل سناریو

در قرن بیستم، به اصطلاح تحلیل سناریوکه در طول جنگ سرد، رویارویی بین نیروهای جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، به بلوغ رسید، اما تا دهه 1970 که بحران نفت رخ داد، در محافل بیمه پذیرفته نشد و باعث توسعه سریع روش‌های عمیق‌تر شد. آینده نگری جامع در کسب و کار بیمه. در سایر بخش های اقتصاد و تولید، به ویژه هنگام ایجاد سیستم ها کنترل خودکارمفهوم ریسک به عنوان عنصری از نظریه تصمیم گیری از اواخر قرن نوزدهم به طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته است.

دور بعدی توسعه رویکرد علمی به ریسک در اقتصاد بازارعمدتاً توسط منافع مالی در دهه 1980 ایجاد شد، زمانی که به اصطلاح مشتقات مالی رایج شد. با این حال، اکثر متخصصان غیرریاضی روش‌های علمی را تا دهه 1990 قبول نکردند، زمانی که قدرت محاسبات رایانه‌ای سرانجام امکان در نظر گرفتن طیف وسیعی از داده‌ها و ارائه نتایج تحقیقات را به شکلی در دسترس برای عموم مردم فراهم کرد که سرمایه‌گذاری می‌کنند. تصمیمات

سهم قابل توجهی در تئوری ارزیابی ریسک در طول توسعه ارزیابی‌های خطر تشعشع و محیط زیست، زمانی که نظریه "خطرات بدون آستانه" پیروز شد، انجام شد.

دولت ها کشورهای مختلفآنها به طور گسترده از روش های علمی پیچیده ارزیابی ریسک برای تعیین مناسب ترین استانداردها، به عنوان مثال، برای مقررات زیست محیطی استفاده می کنند، همانطور که قبلاً توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده انجام شده است.

روانشناسی ریسک

در روانشناسی، اصطلاح خطر با سه حوزه تحقیقاتی مرتبط است:

• ریسک به عنوان معیاری برای شکست مورد انتظار در یک فعالیت. وزن ریسک به عنوان حاصلضرب احتمال شکست و میزان پیامدهای نامطلوب تعیین می شود.
• ریسک به عنوان عملی که فرد را با ضررهای معین (از دست دادن، بیماری، آسیب های دیگر) تهدید می کند. ریسک‌های با انگیزه، که شامل کسب مزیت‌های موقعیتی در فعالیت‌ها است، و ریسک‌های غیرانگیزه‌ای که مبنای عقلانی ندارند، وجود دارد. ریسک موجه و غیر موجه
• ریسک به عنوان یک موقعیت انتخابی انتخاب باید بین یک استراتژی کمتر جذاب، اما قابل اعتمادتر، و یک استراتژی جذاب تر، اما کمتر قابل اعتماد ("تیت در دست یا پای در آسمان") انجام شود.

ریسک پذیری یک ویژگی نسبتاً پایدار یک فرد است و با ویژگی های شخصیتی مانند تکانشگری، استقلال، میل به موفقیت و تمایل به تسلط همراه است. رفتار پرخطر نیز تحت تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی است.

نقطه مقابل ریسک تضمین است. تضمین های دستیابی (طراحی شده برای موفقیت) و تضمین های جبران (طراحی شده برای شکست) وجود دارد.

پشیمان شدن. پشیمانی

یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با مشکلات «ایجاد ریسک» در ارزیابی یا اندازه‌گیری ریسک (اگرچه برخی استدلال می‌کنند که ریسک نمی‌تواند اندازه‌گیری شود، فقط تخمین زده می‌شود) این است که اطمینان حاصل شود که سناریوها، به عنوان یک قاعده دقیق، شامل موارد غیرمحبوب و احتمالاً غیرمحتمل (در یک گروه) می‌شوند. با احتمال کم تاثیر بالای "تهدید" و/یا "رویداد بینایی". این به شرکت‌کنندگان در ارزیابی ریسک اجازه می‌دهد تا ترس از دیگران و دیگر ایده‌آل‌های شخصی را به‌طور نامحسوس القا کنند تا افراد به هر دلیلی غیر از پیروی از الزامات و دستورالعمل‌های رسمی، متفاوت عمل کنند.

به عنوان مثال، یک تحلیلگر پیشرفته خصوصی با سناریوی حمله هوایی ممکن است بتواند این تهدید را برای بودجه ایالات متحده کاهش دهد. این می تواند به عنوان یک ریسک رسمی با احتمال کم اسمی پذیرفته شود. این امر امکان مقابله با تهدیدها را فراهم می کند، حتی اگر تهدیدها توسط تحلیلگران ارشد دولتی رد شده باشند. حتی یک سرمایه گذاری کوچک در دقت در این موضوع می توانست چنین حمله ای را نابود یا از آن جلوگیری کند - یا حداقل در برابر خطر اشتباه مدیریت دولتی محافظت کند.

ترس به عنوان یک ارزیابی شهودی خطر

در حال حاضر ما باید به ترس ها و تردیدهای خود تکیه کنیم تا از خود در برابر ناشناخته ترین شرایط محافظت کنیم. گاوین دو بکر در کتاب خود با عنوان هدیه ترس می گوید: «ترس واقعی یک هدیه است، این یک علامت بقا است، اما تنها در مواجهه با خطر به صدا در می آید. با این حال ترس های تضمین نشده دیگری به گونه ای بر ما مسلط هستند که هیچ موجود زنده دیگری روی زمین به خود اجازه نمی دهد. این نباید اتفاق بیفتد." ریسک باید روشی باشد که در آن به طور جمعی آن «ترس واقعی» را اندازه‌گیری و به اشتراک می‌گذاریم - ملغمه‌ای از شک منطقی، ترس غیرمنطقی، و مجموعه‌ای از انحرافات «غیر کمی» دیگر در تجربه خودمان.

ریسک نظری

ریسک موثر

اگرچه معمولاً اندازه‌گیری مستقیم ریسک مؤثر ممکن نیست، روش‌های غیررسمی زیادی برای برآورد یا «اندازه‌گیری» آن استفاده می‌شود. روش‌های رسمی اغلب یکی از معیارهای ریسک را اندازه‌گیری می‌کنند: به اصطلاح VaR (ارزش در معرض خطر - اندازه‌گیری هزینه ریسک).

به عنوان مثال ریسک فنی:

خطر R (\displaystyle \mathbf (R))- یک مشخصه کمی از یک خطر که با فراوانی وقوع خطرات تعیین می شود. این نسبت تعداد پیامدهای نامطلوب (تعداد مرگ و میر، تعداد موارد بیماری، ناتوانی و غیره) ناشی از قرار گرفتن در معرض یک خطر خاص است. N , (\displaystyle \mathbf (N) ,)به تعداد احتمالی آنها برای یک دوره معین Q (\displaystyle \mathbf (Q)):

جایی که N (t) (\displaystyle \mathbf (N) (t)) - شاخص کمیفراوانی رویدادهای نامطلوب در واحد زمان t (\displaystyle t);

Q (f) (\displaystyle \mathbf (Q) (f))- تعداد اشیاء خطر در معرض یک عامل خطر خاص f (\displaystyle f).

ریسک یک کمیت بدون بعد است که برای یک دوره زمانی مشخص تعیین می شود.

صنایع حساس به ریسک

برخی از صنایع ریسک را به شیوه ای بسیار قابل اندازه گیری مدیریت می کنند. اینها شامل صنایع هسته ای و هوانوردی است که در آن شکست احتمالیمجموعه پیچیده ای از سیستم های طراحی شده می تواند منجر به نتایج بسیار نامطلوب شود. معیار رایج ریسک برای یک کلاس خاص از رویدادها است

جایی که P (\displaystyle \mathbf (P))- احتمال یک رویداد، و C (\displaystyle \mathbf (C))- "نتیجه" آن. ریسک کل مجموع ریسک های فردی طبقات فردی است. در صنعت هسته‌ای، «اثر» اغلب با سطح تشعشعات رادیولوژیکی در خارج از ناحیه ساطع‌کننده اندازه‌گیری می‌شود، اندازه‌گیری که اغلب در پنج یا شش باند با عرض ده درجه‌بندی جمع می‌شود.

ریسک‌ها با استفاده از روش‌های درخت رویداد ارزیابی می‌شوند (به ایمنی صنعتی مراجعه کنید). در مواردی که این خطرات کم باشد، عموماً "به طور گسترده قابل قبول" در نظر گرفته می شوند. سطح بالاتری از خطر (معمولاً تا 10-100 برابر، به طور گسترده قابل قبول در نظر گرفته می شود) باید در برابر هزینه های کاهش آن و مزایای احتمالی که آن را قابل تحمل می کند توجیه شود - این خطرات "قابل تحمل" در نظر گرفته می شوند. خطرات فراتر از این سطح به عنوان "غیر قابل تحمل" طبقه بندی می شوند.

سطح ریسک "به طور گسترده قابل قبول" توسط دولت های مختلف در نظر گرفته شده است - اولین تلاش توسط دولت بریتانیا و محقق دانشگاهی F. R. Farmer ISBN 5-901039-12-2 کپی) // Financial Analysts Journal, 60 (6) ) 19 -25. مقاله ای که پایه های ریسک را بررسی می کند

در نتیجه مطالعه مطالب این فصل، دانشجو باید:

• دانستنمفاهیم "ریسک" و "عدم قطعیت"؛ تاریخچه تئوری ریسک و توسعه آن؛ از چه معیارهایی می توان برای طبقه بندی ریسک ها استفاده کرد. نحوه استفاده از طبقه بندی برای توسعه روش هایی برای تجزیه و تحلیل آنها و سازماندهی یک سیستم مدیریت ریسک.
• قادر بودن بهتمایز بین نظرات دانشمندان مکاتب مختلف در مورد جنبه های نظریدسته بندی "ریسک" و "عدم قطعیت"؛ تعیین کنید انواع مختلفخطرات، شناسایی و استفاده از ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک هنگام ارزیابی دارایی ها؛
• خوددانش تئوری های نوین ریسک (پرتفوی، ارزیابی دارایی های مالی، ارزیابی گزینه ها).

تعریف مفاهیم ریسک و عدم قطعیت

لازم به ذکر است که مفهوم "ریسک" سابقه نسبتاً طولانی دارد، اما جنبه های مختلف خطر در اواخر قرن نوزدهم - آغاز قرن بیستم به طور فعال مورد مطالعه قرار گرفت. جالب است که تا قرن هفدهم. وجود نداشت مفهوم کلیبرای نشان دادن خطر، اعتقاد بر این بود که خوش شانسی و بدشانسی توسط سرنوشت و اقبال از پیش تعیین شده است.

در یونان باستان، جهان بینی اسطوره شده بر این واقعیت استوار بود که آینده کاملاً با اراده و خواست خدایان از پیش تعیین شده است. کاملا مستقل از رفتار انسان

ظهور ادیان جهانی، و در درجه اول مسیحیت، منجر به این واقعیت شد که آینده مبهم شد. این درک وجود دارد که امکان آینده ای "متفاوت" هم در زندگی واقعی و هم پس از مرگ به رفتار انسان بستگی دارد. بنابراین، مسئولیت عواقب اعمال خود وجود دارد.

در قرون وسطی، این درک وجود داشت که آینده فقط به خدا بستگی ندارد. یکی از کسانی که اولین بار این مشکل را مطرح کرد، راهب ایتالیایی، استاد ریاضیات، که در قرن پانزدهم زندگی می کرد، لوکا ناسیسلی بود. در دوران رنسانس، مطالعه جدی مشکلات مربوط به ریسک آغاز شد. به لطف توسعه قمار و به خصوص بازی تاس، پیش بینی آینده امکان پذیر شد. بلز پاسکال، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع فرانسوی در سال 1654 در حین تحقیق در مورد قمار، برای کمک به پی. در نتیجه همکاری، نظریه احتمال ایجاد شد. این به یک جهش ایدئولوژیک و عملی بزرگ تبدیل شد و برای اولین بار امکان پیش بینی کمی از آینده را فراهم کرد. از آن زمان، ابزارهای پیش بینی مانند فال، فداکاری، و هذیان سعادت شروع به تبدیل شدن به چیزی از گذشته کردند.

در آغاز قرن 18. ریاضیدان آلمانی G. Leibniz این ایده را مطرح کرد و ریاضیدان سوئیسی J. Bernoulli قانون اعداد بزرگ را اثبات کرد و رویه های آماری را توسعه داد. از سال 1725، زمانی که جداول مرگ و میر برای اولین بار توسط دولت انگلیس استفاده شد، این ابزار به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت.

در سال 1730، ریاضیدان فرانسوی A. Moivre مفهوم ساختار توزیع نرمال و اندازه گیری ریسک - انحراف استاندارد را معرفی کرد. در سال 1738، دی. برنولی مطلوبیت مورد انتظار را تعریف کرد که در نهایت بر آن تکیه می شود. نظریه مدرنسرمایه گذاری های پرتفوی از سال 1763، به لطف قضیه بیز (قضیه فرضیه)، جهان آموخته است که چگونه میزان آگاهی در مورد شیء کنترلی بر تصمیم گیری تأثیر می گذارد.

بنابراین، کشف قوانین جدید و توسعه تقریبا همه سازهای مدرنقدمت مدیریت ریسک به قرن هفدهم تا هجدهم برمی گردد. 1

عصر جدید آگاهی از ریسک را به عنوان عاملی کلیدی در فعالیت های انسانی و یکی از شروط دستیابی به موفقیت به ارمغان آورده است.

در ادبیات علمی می توان تعاریف مختلفی از این مفهوم پیدا کرد. به عنوان یک قاعده، نویسندگان آنها را در رابطه با هر فعالیت خاصی ارائه می دهند. ما در درجه اول به تعاریف ارائه شده در ادبیات اقتصادی علاقه مند خواهیم بود.

پیتر برنشتاین، در اثری که به تاریخچه موضوع مدیریت ریسک اختصاص دارد، اشاره می کند که کلمه "ریسک" از ایتالیایی قدیم آمده است. خطرناک، به معنای "جرات کردن" است و نتیجه می گیرد که "از این نظر، ریسک یک انتخاب است تا زیاد" 2.

در دیکشنری وبستر ( فرهنگ لغت خلاصه شده دایره المعارف وبستر)"ریسک" به عنوان "احتمال آسیب یا ضرر" تعریف می شود، یعنی. ریسک به احتمال وقوع چیزی اشاره دارد نامطلوبحوادثی که انواع مختلفی از زیان ها را به همراه دارد. این مفهوم سنتی از ریسک را می توان با تعدادی از تعاریف ریسک ارائه شده توسط نویسندگان داخلی و خارجی نشان داد (جدول 1.1).

جدول 1.1

تعاریف مفهوم "ریسک" و منابع آنها

• 1 ببینید: ویشنیاکوف یا.د.، رادایف ن.ن. نظریه عمومیخطرات: مطالعات، کتابچه راهنمای. ویرایش دوم، برگردان م.: فرهنگستان، 1387. صص 14-15.
• 2 برنشتاین پی.در برابر خدایان: رام کردن خطر: ترنس. از انگلیسی M.: Olimp-Business، 2000. ص 26.

انتهای جدول 1.1

اگر دامنه تعاریف مفاهیم ریسک را که در بالا ارائه شد با هم مقایسه کنیم، تفاوت آنها آشکار می شود. تعاریف زیادی از ریسک در مفهوم سنتی وجود دارد، اما بعید است که تصویر کلی را تغییر دهند.

یک تفسیر گسترده از ریسک با مفهوم عدم قطعیت شناسایی می شود، که به معنای عدم امکان پیش بینی دقیق بردار بهینه توسعه یک سیستم پیچیده است و نه تنها احتمال پیامدهای منفی، بلکه فرصت های مثبت را نیز به همراه دارد. تعاریف زیر مفهوم مدرن توسعه یافته را نشان می دهد.

ریسک عدم اطمینان از نتایج مالی آتی است.

ریسک درجه عدم اطمینان در به دست آوردن سود خالص آتی است.

ریسک احتمال عدم دریافت سطح درآمد برنامه ریزی شده در شرایط عدم اطمینان همراه با فعالیت های شرکت است.

در اینجا می توان به وضوح نزدیک را دید ارتباط بین ریسک، احتمال و عدم قطعیت."ریسک بر اساس ماهیت احتمالی فعالیت بازار و عدم قطعیت وضعیت در طول اجرای آن است. بنابراین، برای آشکار کردن دقیق‌ترین مقوله «ریسک»، لازم است مفاهیم «احتمال» و «عدم قطعیت» که زیربنای ریسک‌ها هستند، تعریف شوند.

احتمال. اصطلاح "احتمال" برای نظریه احتمالات اساسی است به شما امکان می دهد رویدادها را با توجه به درجه امکان آنها به صورت کمی مقایسه کنید.احتمال یک رویداد یک عدد معین از بازه است که بیشتر باشد، احتمال وقوع رویداد بیشتر است. احتمال، امکان به دست آوردن یک نتیجه خاص را مشخص می کند. بدیهی است که رویدادی که بیشتر اتفاق می افتد محتمل تر در نظر گرفته می شود. بنابراین، اول از همه، مفهوم احتمال با مفهوم تجربه شده و عملی "تکرار یک رویداد" مرتبط است.

واحد اندازه گیری احتمال است قابل اعتمادرویدادها، t.s. چنین رویدادی که در نتیجه تجربه یا فرآیندی از فعالیت، قطعاً باید رخ دهد. یک مثال از چنین رویدادی، واقعیت دریافت درآمد از فروش محصولات خواهد بود، زیرا چنین وضعیتی زمانی غیرممکن است که یک شرکت محصولات را بدون پرداخت قیمت بفروشد (که ممکن است صفر باشد، در این صورت درآمد صفر خواهد بود).

عدم قطعیت. وجود عواملی را فرض می کند که نتایج اقدامات در آنها نیست قطعیو میزان تأثیر این عوامل بر نتایج ناشناخته است. به عنوان مثال، ناقص بودن یا نادرست بودن اطلاعات در مورد شرایط اجرای پروژه است.

عوامل عدم قطعیت به خارجی و داخلی تقسیم می شوند. خارجیعوامل - قانون، واکنش بازار به محصولات تولیدی، اقدامات رقبا و غیره. درونی؛ داخلی -صلاحیت پرسنل شرکت، اشتباهات در تعیین ویژگی های پروژه و غیره.

شرایط عدم قطعیتی که در هر نوع فعالیت تجاری رخ می دهد با این واقعیت توضیح داده می شود که سیستم های اقتصادی در فرآیند عملکرد خود به دلایل متعددی وابسته هستند که می توانند در قالب نمودار عدم قطعیت ها نظام مند شوند (شکل 1.1). .

برنج. 1.1.

بر اساس زمان وقوع، عدم قطعیت ها به گذشته نگر، جاری و آینده تقسیم می شوند. نیاز به در نظر گرفتن عامل زمان در هنگام ارزیابی بهره وری اقتصادیتصمیمات اتخاذ شده به این دلیل است که هم اثر و هم هزینه ها می توانند در طول زمان توزیع شوند. هزینه‌های با بزرگی مساوی که در طول زمان به طور متفاوتی توزیع می‌شوند، نتایج مفید نابرابر از یک نوع (اقتصادی، اجتماعی و غیره) ایجاد می‌کنند.

با در نظر گرفتن عدم قطعیت به عنوان بیشترین علت مشخصهریسک در فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، مدیریتی، مالی و سایر انواع فعالیت‌ها، باید توجه داشت که جداسازی و مطالعه آن بسیار ضروری است، زیرا در عمل باید با موقعیت‌هایی برخورد کرد که شرایط آن را نمی‌توان به طور واضح تعیین کرد.

در ادبیات فرمول بندی های مختلفی از اصطلاح «عدم قطعیت» وجود دارد. کامل‌ترین فرمول‌بندی، به نظر ما، این است: عدم قطعیت یک ایده ناقص یا نادرست از مقادیر پارامترهای مختلف در آینده است که به دلایل مختلف، عمدتاً توسط اطلاعات ناقص یا نادرست در مورد شرایط اجرای یک تصمیم گیری، از جمله هزینه ها و نتایج مرتبط.

از نظر احتمال وقوع حوادث، عدم قطعیت را می توان به سه نوع تقسیم کرد: عدم قطعیت کامل، قطعیت کامل، عدم قطعیت جزئی.

عدم قطعیت کاملبا قابلیت پیش بینی نزدیک به صفر مشخص می شود R،وقوع یک رویداد که به صورت ریاضی با رابطه بیان می شود

جایی که تی- زمان؛ tk- زمان نهایی پیش بینی رویداد.

قطعیت کاملمربوط به پیش بینی پذیری رویدادهای نزدیک به وحدت است، یعنی.

این در درجه اول در مواردی امکان پذیر است که هنگام حل یک مشکل در شرایط عدم قطعیت، مشخص شود که راه حل بهینه با چه احتمالی در فاصله پیش بینی اطمینان است، که به صاحب کسب و کار اجازه می دهد نه تنها استراتژی خود را در بازار اجرا کند، بلکه همچنین برای پیش بینی رفتار خود و روند توسعه بازار و غیره.

عدم قطعیت جزئیمربوط به چنین رویدادهایی است که قابل پیش بینی بودن آنها در محدوده 0 تا 1 قرار دارد که توسط نابرابری تعیین می شود.

در شرایط وجود عینی ریسک و زیان های مالی، معنوی و سایر زیان های مرتبط با آن، نیاز به مکانیسم خاصی وجود دارد که بهترین ها را امکان پذیر کند. راه های ممکناز نقطه نظر اهداف تعیین شده توسط کارآفرین (شرکت)، هنگام تصمیم گیری و اجرای فعالیت های تجاری، ریسک را در نظر بگیرید.

ریسک به عنوان یک مقوله اقتصادی نیز با ویژگی هایی مانند ناسازگاری مشخص می شود.

ناهماهنگی. ناسازگاری ریسک در این واقعیت آشکار می شود که از یک سو، ریسک اجرای ابتکارات، ایده های نوآورانه، آزمایش ها را تضمین می کند. پیشرفت اجتماعی و فنی را تسریع می کند، از سوی دیگر، اگر جایگزینی در شرایط خطر بدون توجه به قوانین عینی توسعه پدیده انتخاب شود، ریسک منجر به ماجراجویی، اراده گرایی و بازداری از پیشرفت اجتماعی می شود.

ریسک ارتباط نزدیکی با انتخاب گزینه ها و محاسبه احتمالات نتیجه آنها دارد.

جایگزین. این شامل نیاز به انتخاب یک راه حل از چندین گزینه ممکن است. در جایی که هیچ انتخابی وجود ندارد، موقعیت مخاطره آمیزی ایجاد نمی شود و خطری وجود ندارد. بسته به محتوای خاص موقعیت ریسک، جایگزین ها به روش های مختلفی حل می شوند. در شرایط ساده، انتخاب بر اساس تجربه و شهود گذشته و در شرایط سختاستفاده از روش ها و تکنیک های خاص ضروری است.

در آن - سمت ذهنیخطر. علاوه بر این، سوبژکتیویته نیز در این واقعیت آشکار می شود که افراد به دلیل ویژگی های روانی، تفاوت ها، وضعیت مشابهی از ریسک اقتصادی را متفاوت درک می کنند. اصول اخلاقی، وضعیت مالی و غیره

در عین حال خطر وجود دارد سمت عینیکه با ماهیت احتمالی بسیاری از فرآیندهای طبیعی، اجتماعی و تکنولوژیکی و روابط چند متغیره بین موضوعات تعیین می شود. علاوه بر این، عینیت ریسک نیز در این است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق آن، اعم از اینکه به آن توجه شود یا نادیده گرفته شود، وجود دارد.

همانطور که اشاره شد، وجود ریسک ارتباط مستقیمی با حضور دارد عدم قطعیتکه از نظر تجلی و محتوا ناهمگون است.

اول از همه، عدم قطعیت وجود دارد. محیط خارجیکه شامل شرایط عینی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در آن فعالیت تجاری انجام می شود و با عملکرد آن مجبور به تطبیق می شود. اینها تغییرات احتمالی در نیازهای اجتماعی و تقاضای مصرف کننده، ظهور نوآوری های فنی و فناوری، تغییرات در وضعیت سیاسی، پدیده های طبیعی و غیره است. تاثیر قابل توجهی بر فعالیت کارآفرینینااطمینانی وضعیت اقتصادی را دارد که ناشی از نوسانات عرضه کالا، پول، عوامل تولید است که به متغیرها، طرف‌های متقابل و افرادی که همیشه نمی‌توان رفتارشان را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی کرد، بستگی دارد.

بنابراین، اصلی منابع عدم قطعیت، و در نتیجه، و ریسکبه شرح زیر.

• 1. خودانگیختگی فرآیندها و پدیده های طبیعی, بلایای طبیعی.
• 2. تصادف.ماهیت احتمالی بسیاری از فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی و فناوری منجر به این واقعیت می شود که در شرایط مشابه، همان رویداد به طور متفاوت رخ می دهد، به عنوان مثال. یک عنصر شانس وجود دارد این امر عدم امکان پیش بینی بدون ابهام وقوع نتیجه مورد انتظار را از پیش تعیین می کند.
• 3. در دسترس بودن تمایلات متضاد، برخورد منافع متضاد.مظاهر این منبع خطر بسیار متنوع است: از جنگ و درگیری های بین قومی تا رقابت و اختلاف منافع.

در نتیجه خصومت ها، یک کارآفرین ممکن است با ممنوعیت صادرات یا واردات، مصادره کالاها و شرکت ها، مسدود کردن سرمایه گذاری های خارجی و غیره مواجه شود.

در مبارزه برای خریداران، رقبا می توانند دامنه محصولات را گسترش دهند، قیمت ها را کاهش دهند، کیفیت را بهبود بخشند و غیره. رقابت ناعادلانه نیز وجود دارد. همه اینها موقعیت های مخاطره آمیزی ایجاد می کند.

• 4. ماهیت احتمالی پیشرفت علمی و فناوری.جهت کلی توسعه علم و فناوری را فقط می توان با دقت خاصی پیش بینی کرد. پیشرفت فنی بدون ریسک غیرممکن است، که به دلیل ماهیت احتمالی آن است.
• 5. ناقص بودن، کمبود اطلاعات در مورد یک شی، فرآیند، پدیده،در رابطه با آن تصمیم گرفته می شود، محدودیت های انسانی در جمع آوری و پردازش اطلاعات، تنوع آن.

فرآیند تصمیم گیری مستلزم در دسترس بودن اطلاعات در مورد میزان تقاضا برای کالاها و خدمات، برای سرمایه است. O ثبات اقتصادیو پرداخت بدهی مشتریان و رقبا؛ در مورد قیمت ها و نرخ ارز و غیره در عمل، چنین اطلاعاتی اغلب ناهمگن، ناقص یا تحریف شده است. هر چه کیفیت اطلاعات مورد استفاده در هنگام تصمیم گیری کمتر باشد، خطر پیامدهای منفی چنین تصمیمی بیشتر می شود.

• 6. منابع خطر نیز عبارتند از:
  • محدودیت ها و (یا) ناکافی بودن منابع مادی، مالی، نیروی کار و غیرههنگام اتخاذ و اجرای تصمیمات؛
  • عدم امکان شناخت بدون ابهام یک شیدر روش های موجودو سطح دانش علمی؛
  • محدودیت نسبی فعالیت آگاهانه انسان; تفاوتدر ارزیابی ها، نگرش ها و غیره؛
  • عدم تعادل اجزای اصلیمکانیسم اقتصادی برنامه ریزی، قیمت گذاری، تدارکات، روابط مالی و اعتباری.

• مورگان جی. R. RiskMetrics - سند فنی. آدرس اینترنتی: http://www.jpmorgan.com
• نگاه کنید به: Kasyanenko T. G. چارچوب مفهومی برای ارزیابی کسب و کار: بازتاب ویژگی های شکل گیری ارزیابی حرفه ایدر روسیه. سن پترزبورگ: انتشارات دانشگاه دولتی اقتصاد و اقتصاد سنت پترزبورگ، 2006. صص 229-230.
• رجوع کنید به: ونتزل ای اس. نظریه احتمال. م.: دبیرستان، 1378. ص 24.
• نگاه کنید به: Volkov I.M., Gracheva M.V. تجزیه و تحلیل طراحی. م.: بانک ها و صرافی ها؛ اتحاد، 1998. ص 202.