Ingliz xavf, fr. undan xavf tug'diradi. risiko - yunonchaga qaytadi. rixikon - jarlik: asl "xavf" - toshlar orasidagi manevr) - 1) salbiy oqibatlarga olib keladigan hodisalar ehtimoli; 2) ko'zda tutilmagan yo'qotishlar, yo'qotishlar, daromadning etishmasligi, rejalashtirilgan variantga nisbatan foyda. Xatarlarning uchta guruhi mavjud: siyosiy (siyosiy o'zgarishlarning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, harbiy mojarolar, cheklovlar, embargolar, mulkni milliylashtirish va boshqalar); ekologik (mavjud tabiiy ob'ektlar va omillardagi antropogen o'zgarishlarning ta'siri bilan bog'liq); iqtisodiy (iqtisodiy qarorlar yoki qabul qilingan harakatlarning iqtisodiy jarayonlarga ta'siridan kelib chiqadi). R.ga iqtisodiy. quyidagilarni o'z ichiga oladi: R. bank - kredit tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan foyda olinmaslik xavfi; R. kreditlash - olingan qaytarilmasligi ehtimoli. qarz oluvchi va olingan kredit bo'yicha foizlarni to'lamaslik; R. valyuta - valyuta yo'qotish xavfi, bog'liq. valyuta kursining o'zgarishi bilan; R. sugʻurta - xavf to.-l. sodir bo'lgan taqdirda, rogo sug'urtasi amalga oshiriladi; R. foiz - foiz stavkalarining oʻzgarishi bilan bogʻliq; R. inflyatsion - inflyatsiya tufayli ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi natijasida yuzaga keladi. jarayon; R. bahosi - foiz stavkalari darajasining oshishi yoki kamayishi natijasida qarz majburiyati narxining oʻzgarishi bilan bogʻliq. Rivojlanish bo'yicha xavflar mavjud: ishlab chiqarish risklari (mahsulot, xizmatlar ishlab chiqarish, kutilayotgan ishlab chiqarish hajmining mumkin bo'lgan pasayishi, xarajatlarning kutilmagan o'sishi va boshqalar); tijorat (mahsulot va xizmatlarni sotish jarayonida narxlar o'zgarganda, sotish pasayganda, tarqatish xarajatlari ko'payganda va hokazolarda paydo bo'ladi); moliyaviy R. (kredit uchun foiz stavkalarining kutilmaganda oshishi, soliq tizimining oʻzgarishi va boshqalar natijasida banklar va boshqa moliya institutlari bilan munosabatlar jarayonida paydo boʻladi). R. chastotasi, u yoki bu darajadagi yoʻqotishlarning yuzaga kelish ehtimoli bilan oʻlchanadi. Zarar darajasiga koʻra, R. maqbul boʻlishi mumkin (foydani yoki foydaning bir qismini yoʻqotish tahdidi); tanqidiy (daromadlarning etishmasligi tahdidi, qilingan xarajatlarni qoplamaslik); halokatli (mulkni yo'qotish, bankrotlik tahdidi).

4) - kutilayotgan foyda, daromad yoki mulkning kutilmagan yo'qotish xavfi; Pul iqtisodiy faoliyat sharoitlarining tasodifiy o'zgarishi, noqulay, shu jumladan fors-major holatlari, bozorda narxlarning umumiy pasayishi munosabati bilan; iqtisodiy qaror yoki qabul qilingan harakatga qarab oldindan aytib bo'lmaydigan natija olish imkoniyati. U chastota, u yoki bu darajadagi yo'qotishlarning yuzaga kelish ehtimoli bilan o'lchanadi. Eng xavfli yo'qotishlar darajasi kutilgan foydadan yuqori bo'lgan xavflardir. Tavakkalchilikning quyidagi turlarini ajratish odatiy holdir: bank riski - tijorat banklari duchor bo'ladigan xavf; valyuta riski - chet el valyutalari kursining kutilmagan o'zgarishi bilan bog'liq xavf; kredit riski - kreditlarning qaytarilmasligi, to'liq qaytarilmasligi yoki o'z vaqtida qaytarilmasligi bilan bog'liq risk; foiz stavkalari riski - foiz stavkalarining kutilmagan o'zgarishi bilan bog'liq risk; investitsiya riski - kapitalni aktsiya qiymatiga investitsiya qilish yoki resurslarni joylashtirish natijasida zarar ko'rish yoki foyda keltirmaslik ehtimoli; siyosiy tavakkalchilik – siyosiy o‘zgarishlar va harbiy mojarolarning iqtisodiy jarayonlarga ta’siridan kelib chiqadigan xavf; INFEKTSION xavfi - sho''ba korxonalar muammolarining bosh kompaniyaga tarqalishi xavfi. Iqtisodiy risklar ko'pincha "sug'urta qilinmaydigan risklar" sifatida ko'rib chiqiladi, shuning uchun ular majburiy sug'urta qilinadi, ular uchun pullar, sug'urtalovchilar uyushmalari tuziladi.

Ajoyib ta'rif

To'liq bo'lmagan ta'rif ↓

Turli soha mutaxassislari o'z xabarlarida doimiy ravishda nafaqat "xavf" ta'rifi, balki "xavf" kabi atama bilan ham ishlaydi. Barcha qarashlar uchun umumiy bo'lgan xavf istalmagan hodisa ro'y beradimi yoki yo'qmi, noaniqlikni o'z ichiga oladi. E'tibor bering, zamonaviy qarashlarga ko'ra, xavf odatda texnogen yoki tabiiy hodisalarning paydo bo'lishining ehtimoliy o'lchovi sifatida talqin qilinadi, bu xavflarning paydo bo'lishi, shakllanishi va ta'siri bilan birga keladi va natijada ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va boshqa turdagi xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi. zarar va zarar.

Xavf deganda ma'lum bir toifadagi xavflarning yuzaga kelishining kutilayotgan chastotasi yoki ehtimoli yoki nomaqbul hodisa natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar (yo'qotish, zarar) miqdori yoki ushbu qiymatlarning qandaydir kombinatsiyasi tushunilishi kerak.

Shunday qilib, xavf tushunchasini qo'llash xavfni o'lchanadigan toifalar toifasiga o'tkazish imkonini beradi. Xavf, aslida, xavfning o'lchovidir. Ko'pincha "xavf darajasi" tushunchasi qo'llaniladi, bu aslida xavf tushunchasidan farq qilmaydi, faqat o'lchanadigan miqdor haqida gapirayotganimizni ta'kidlaydi. "Xavf" atamasining barcha bu (yoki shunga o'xshash) talqinlari hozirda xavflarni tahlil qilish va texnologik jarayonlar va umuman sanoatning xavfsizligini boshqarish (xavf)da qo'llaniladi.

Ko'pincha kon-texnik omillar ochiq konlarda ishlarni bajarish uchun texnologik sxemalarning parametrlari (sxema yuzi - ekskavator - samosval - marshrut - tushirish punkti) va turli texnologik sxemalar uchun ularning qiymatlari dinamikdir. Ko'rinib turibdiki, ekskavator-avtomobil majmuasi tomonidan smena rejasini bajarmaslik xavfi ma'lum bir texnologik sxema bo'yicha uskunaning har bir modeli uchun unumdorlikning pasayishi xavfining kattaligiga bog'liq bo'ladi. mumkin bo'lgan qisqartirish yomon ishlashi tufayli texnik holat uskunalar. Bu shuni anglatadiki, jihozlar modellarining kombinatsiyasini oldindan bilish texnologik sxemalar(bog'langan ekskavator - samosval), ushbu uskunalar modellari uchun smenali vazifalarni bajarmaslik xavfining kutilayotgan darajasini hisoblash va shuning uchun umuman kompleksning mumkin bo'lgan ishlashini aniqlash mumkin. Buning uchun ma'lum bir korxona sharoitida texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar natijalari yoki A.I.ning tavsiyalariga ko'ra aniqlanishi mumkin bo'lgan maksimal ruxsat etilgan xavf darajasini bilish kerak. Arsentiev, qaror qabul qilishning psixologik jihatlariga asoslanib, qo'rquv funktsiyasi asosida qabul qilish. Shunday qilib, xavfning maqbul darajasini belgilash orqali, rejalashtirish jarayonida ekskavator-avtomobil kompleksining ishlashini nazorat qilish mumkin va maksimal ruxsat etilgan ko'rsatkichdan yuqori xavf darajasiga mos keladigan hisoblangan ko'rsatkichlarni olgandan so'ng, hisoblash uchun. pastroq xavf darajasiga mos keladigan past ishlash qiymatlarini qabul qilish.

Har bir noxush hodisa ma'lum bir jabrlanuvchiga - xavf ob'ektiga nisbatan sodir bo'lishi mumkin. Xavf ob'ektlari va istalmagan hodisalarning nisbati farqlash imkonini beradi individual, texnik, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy xavflar. Uning har bir turi o'ziga xos manbalar va xavf omillari bilan belgilanadi, tasnifi va xususiyatlari 4.1-jadvalda keltirilgan.

4.1-jadval - Risk turlarining tasnifi va xususiyatlari

4.1-jadvalda tasniflash beshta xavfga bo'linganligini ko'rsatadi. Har bir xavf o'z ob'ektiga ega. Individual tavakkalchilik obyekti shaxs hisoblanadi. Individual xavf tushunchasi deganda, o'rganilayotgan xavf omillarining noqulay tasodifiy hodisaga reaktsiyasi natijasida ma'lum vaqt ichida shaxsga zarar etkazish ehtimoli tushuniladi. ta'sirlangan hudud. Shuningdek, individual xavf asosiy tushuncha sifatida, birinchidan, eng yuqori qiymat sifatida inson hayotining ustuvorligi bilan bog'liq holda, ikkinchidan, bu etarli darajadagi katta namunalar uchun baholanishi mumkin bo'lgan individual xavf ekanligi bilan bog'liq. ishonchlilik, bu xavfni tahlil qilishda xavfning boshqa muhim toifalarini aniqlash va xavfning maqbul va qabul qilinishi mumkin bo'lmagan darajalarini belgilash imkonini beradi. Eng keng tarqalgan individual xavf omillari baxtsiz hodisalar va falokatlardir. Transport vositasi ularning odam bilan to'qnashuvi, sifatsiz havo, virusli infektsiyalar, maishiy jarohatlar.

Texnik xavf ob'ekti - texnik tizimlar va ob'ektlar. Ushbu turdagi xavf uskunalarning ishdan chiqishi, elektr va issiqlik ta'minotining texnik ishonchliligining pasayishi, iste'molchilarni energiya bilan ta'minlashda uzilishlar xavfini keltirib chiqaradi. Energetika korxonalaridagi texnologik jarayonlar juda murakkab bo'lib, bu yuqori malakali va shuning uchun juda qimmat operatsion, texnik va boshqaruv xodimlarini talab qiladi. Shuningdek, texnik xavf - bu tabiatga, odamlarga va ishlab chiqarishga katta zarar etkazadigan texnik ofatlar xavfi. Xavfsizlik mezonlari bo'yicha muhandislik va texnologiyani rivojlantirish yo'nalishlarini noto'g'ri tanlash, tuzilmalarni sifatsiz takomillashtirish, asbob-uskunalardan boshqa maqsadlarda foydalanish, o'z vaqtida profilaktik tekshiruvlar va ta'mirlash ishlari olib borilmaslik, texnik xavflarning eng keng tarqalgan omillariga misol bo'la oladi. texnik vositalar xavfsizlik.

Har qanday ishlab chiqarish yoki boshqa loyihani boshlashdan oldin iqtisodiy faoliyat ekologik xavfni baholash amalga oshiriladi. Ekologik xavflar o'tkazish yo'li bilan baholanadi ilmiy tadqiqot faktlar va ilmiy prognozlarni o'rganishni birlashtiradi. Natija tabiatga zararli moddalar yoki boshqa zararli moddalarning ma'lum bir hududga keyingi ta'sir darajasini tushunishga imkon beradigan ish bo'lib, u o'zi bilan birga olib keladi. bu loyiha. Atrof-muhit xavfi jiddiydir ilmiy ish bu faqat professional ekologlar tomonidan amalga oshiriladi. Ekologik xavfni noto'g'ri baholash muayyan mintaqa uchun ham, butun mintaqa uchun ham qaytarilmas oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ekologik xavfning manbalari va omillari - sun'iy suv havzalarining shakllanishi, vulqon otilishi, zilzilalar, toshqinlar, bo'ronlar, shuningdek, suv havzalari, atmosfera havosining ifloslanishi. zararli moddalar, tuproq - ishlab chiqarish chiqindilari.

Ijtimoiy xavf odamlarning suv toshqini bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarga joylashishi, mintaqaning seysmikligining kuchayishi, vulqon otilishi, atrof-muhitning texnogen ifloslanishi kabi omillar bilan tavsiflanadi. Ikkita guruh mavjud ijtimoiy xavf omillari: bashorat qilinadigan (harakatlarini kutish, baholash mumkin, ular fan tomonidan etarlicha o'rganilgan, boshqarilishi mumkin) va kutilmagan (xavflarni tahlil qilishning aprior bosqichida aniqlanmaydi, ba'zilari birinchi marta sodir bo'lishi mumkin); bu guruh xavflarni boshqarish eng qiyin).

Iqtisodiy tavakkalchilik ob'ektlari hisoblanadi moddiy resurslar. IN xalqaro savdo bir valyutada xarajat qiladigan va boshqa valyutada daromad oladigan har qanday kompaniya uchun yo'qotish xavfi mavjud. Valyuta kurslarining har qanday o'zgarishi kompaniyaning moliyaviy va bozor holatining yomonlashishiga yoki yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Iqtisodiy risklar, agar kompaniya kelajakda individual shartnomalar tuzish yoki operatsiyalarni amalga oshirishni rejalashtirsa ham yuzaga keladi. Iqtisodiy risklar uzoq muddatli va potentsial xavflarning eng xavfli ko'rinishidir.

Shaxsiy xavf xavfli vaziyatlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar ehtimoli tufayli. U amalga oshirilgan xavf omillari soni bilan aniqlanishi mumkin:

Bu erda - individual xavf; (t)− vaqt birligidagi qurbonlar soni t dan

ma'lum xavf omili; - vaqt birligida tegishli xavf omiliga duchor bo'lgan odamlar soni t;

ekologik xavf tabiiy muhitga antropogen aralashuv yoki tabiiy ofat natijasida ekologik falokat, falokat, ekologik tizimlar va ob'ektlarning keyingi normal faoliyati va mavjudligini buzish ehtimolini ifodalaydi. Nomaqbul ekologik xavf hodisalari bevosita aralashuv zonalarida ham, ulardan tashqarida ham namoyon bo'lishi mumkin:

,

Qaerda - ekologik xavf; - vaqt birligidagi antropogen ekologik ofatlar va tabiiy ofatlar soni t; - ko'rib chiqilayotgan hududdagi atrof-muhitga zarar etkazishi mumkin bo'lgan manbalar soni;

ijtimoiy xavf favqulodda vaziyatlarning salbiy oqibatlarining ko'lami va jiddiyligini, shuningdek, odamlarning hayot sifatini pasaytiradigan turli xil hodisalar va o'zgarishlarni tavsiflaydi. Aslida, bu bir guruh yoki odamlar jamoasi uchun xavf. Buni, masalan, 1000 kishiga hisoblangan o'lim dinamikasi bo'yicha hisoblash mumkin:

Iqtisodiy xavf qayerda? % ; - ko'rib chiqilayotgan faoliyat turidan jamiyatga zarar etkazish; - foyda;

Texnik xavf - texnosfera elementlari ishonchliligining kompleks ko'rsatkichi. U mashinalar, mexanizmlarni ishlatish, texnologik jarayonlarni amalga oshirish, bino va inshootlarni qurish va ulardan foydalanish paytida avariya yoki falokat ehtimolini ifodalaydi:

,

Qaerda - texnik xavf; - vaqt birligidagi baxtsiz hodisalar soni t bir xil texnik tizimlar va ob'ektlar bo'yicha; - umumiy xavf omiliga bog'liq bo'lgan bir xil texnik tizimlar va ob'ektlar soni;

Texnik xavfning manbalari va omillari: xavfsizlik mezonlari bo'yicha texnologiya va texnologiyani ishlab chiqish yo'nalishlarini noto'g'ri tanlash, jihozlardan boshqa maqsadlarda foydalanish, tashish va saqlash talablarini buzish, texnik tizimlarni o'z vaqtida profilaktik ko'rikdan o'tkazmaslik va ta'mirlash, yig'ish qoidalarini buzish. va tuzilmalar va mashinalarni o'rnatish.

Xavf - bu oldini olish mumkin bo'lmagan muhim omil. Shuning uchun maqbul xavfni hisoblash kerak.

Qabul qilinadigan xavf texnik, ekologik, ijtimoiy jihatlarni birlashtiradi va xavfsizlikning maqbul darajasi va unga erishishning iqtisodiy imkoniyatlari o'rtasida qandaydir murosani ifodalaydi, ya'ni. biz individual, texnik yoki ekologik xavfni kamaytirish haqida gapirishimiz mumkin, ammo buning uchun qancha to'lash kerakligi va natijada ijtimoiy xavf qanday bo'lishini unutmasligimiz kerak.

Karyer uchun qabul qilingan har qanday qaror noaniqlik elementini o'z ichiga oladi va shuning uchun xavf bilan bog'liq. Xavf - bu bajarmaslik xavfi, deb ishoniladi qabul qilingan qarorlar dastlabki ma'lumotlarning noaniqligi sharoitida yoki (boshqa so'z bilan aytganda) baxtli natija umidida tasodifiy harakatlar. Xavf darajasi (o'lchovi):

,

Faktor bo'yicha qaror qabul qilish ehtimoli qayerda A.

qayerda va - mos ravishda geologik va texnik-iqtisodiy ma'lumotlarni tasdiqlamaslik xavfi.

Faraz qilaylik, indikator A, siz qaror qabul qilishingiz kerak bo'lgan, noaniqlik tufayli farq qiladi A 0 oldin A 5 matematik kutish bilan A m va normal taqsimotga ega (4.1-rasm). Agar qaror qabul qilinsa A i(nuqta F), keyin xavf darajasi:

,

Qayerda Si- qabul qilingan nuqtaning chap tomonidagi taqsimot egri chizig'i ostidagi maydon; Shunday qilib taqsimot egri chizig'i ostidagi umumiy maydon ( S o =1)

Ikki xil xavf mavjud. Chegara buzilishi bilan bog'liq xavf mavjud. Masalan, karer devori turishi yoki qulashi, raketa nishonga tegishi yoki tegmasligi va hokazo. Ikkinchi turdagi xavf kutilayotgan natijaning monoton o'zgarishi bilan bog'liq, masalan, karer yoki ruda zahiralarining unumdorligi. Agar xavf darajasi juda yuqori bo'lsa, u holda karer ishlashni to'xtatmaydi, lekin kerakli hosildorlikka erisha olmaydi. Ruda zahiralarini baholashda xavfning haddan tashqari yuqori darajasi bilan uni qazib olish to'xtamaydi, ammo ma'lum bir ufqda u kutilgan hajmda bo'lmasligi mumkin.

Xavf- bu ishlab chiqarish-xo'jalik yoki boshqa faoliyatning noqulay vaziyat yoki muvaffaqiyatsiz natijasi ehtimoli.

Noqulay vaziyat yoki baxtsiz natija bo'lishi mumkin esa:

• yo'qolgan foyda;
• yo'qotish (o'z mablag'larini yo'qotish);
• natija yo'q (na foyda, na zarar);
• daromad yoki foydani yo'qotish;
• kelajakda daromadning yo'qolishi yoki yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan voqea.

Xatarlarning asosiy xususiyatlari

iqtisodiy tabiat. Risk tizimda ma'lum o'rinni egallagan iqtisodiy kategoriya sifatida tavsiflanadi iqtisodiy tushunchalar korxonaning iqtisodiy jarayonini amalga oshirish bilan bog'liq. U korxonaning iqtisodiy faoliyati sohasida o'zini namoyon qiladi, uning foydasini shakllantirish bilan bevosita bog'liq va ko'pincha amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan iqtisodiy oqibatlar bilan tavsiflanadi.

Namoyishning ob'ektivligi. Risk - korxona faoliyatidagi ob'ektiv hodisa, ya'ni. hamma narsaga va o'z faoliyatining barcha sohalariga hamroh bo'ladi. Garchi bir qator xavf parametrlari sub'ektivga bog'liq bo'lsa-da boshqaruv qarorlari, uning namoyon bo'lishining ob'ektiv tabiati o'zgarishsiz qoladi.

Voqea ehtimoli. Bu korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida xavf hodisasi sodir bo'lishi yoki sodir bo'lmasligida namoyon bo'ladi. Ushbu ehtimollik darajasi ob'ektiv va sub'ektiv omillarning ta'siri bilan belgilanadi, ammo moliyaviy riskning ehtimollik xususiyati uning doimiy xarakteristikasi hisoblanadi.

Natijalarning noaniqligi. Moliyaviy va iqtisodiy bitimning oqibatlari xavf turiga bog'liq va sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, tavakkalchilik korxona uchun ham moliyaviy yo'qotishlar, ham uning qo'shimcha daromadlarini shakllantirish bilan birga bo'lishi mumkin. Riskning bu xususiyati uning moliyaviy natijalarining, birinchi navbatda, davom etayotgan operatsiyalarning rentabellik darajasini aniqlanmasligini (tashqi ko'rinishida naqshlarning yo'qligi) anglatadi.

Kutilayotgan salbiy oqibatlar. Garchi tavakkalchilikning namoyon bo'lishi oqibatlari moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalarining ham salbiy, ham ijobiy ko'rsatkichlari bilan tavsiflanishi mumkin bo'lsa-da, iqtisodiy amaliyotda xavf yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning darajasi bilan tavsiflanadi va o'lchanadi. Buning sababi, bir qator tavakkalchilik oqibatlari nafaqat daromadning, balki korxona kapitalining yo'qolishini ham aniqlaydi, bu esa uni bankrotlikka olib keladi (ya'ni, uning faoliyati uchun qaytarilmas salbiy oqibatlarga olib keladi).

Darajaning o'zgaruvchanligi. Muayyan operatsiya yoki korxona faoliyatining ma'lum bir yo'nalishi uchun xarakterli xavf darajasi o'zgarishsiz qolmaydi. Vaqt o'tishi bilan u o'zgaradi (operatsiya davomiyligiga bog'liq, chunki vaqt omili investitsiya qilingan moliyaviy resurslarning likvidlik darajasi, kredit foiz stavkasi bo'yicha harakatlarning noaniqligi orqali namoyon bo'ladigan xavf darajasiga mustaqil ta'sir qiladi. va boshqalar) va doimiy o'zgaruvchan boshqa ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'siri ostida.

Baholashning subyektivligi. Iqtisodiy hodisa sifatida risk ob'ektiv xususiyatga ega bo'lishiga qaramay, uning taxminiy ko'rsatkichi - risk darajasi sub'ektivdir. Ushbu subyektivlik (ushbu ob'ektiv hodisani tengsiz baholash) axborot bazasining to'liqligi va ishonchliligining turli darajalari, moliyaviy menejerlarning malakasi, ularning risklarni boshqarish sohasidagi tajribasi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

Xatarlarni tasniflash

• Texnogen xavflar insonning iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq xavflar (masalan, atrof-muhitning ifloslanishi).
• tabiiy xavflar inson faoliyatiga bog'liq bo'lmagan xavflar (masalan, zilzila).
• Aralash risklar- bu hodisalarni ifodalovchi, lekin insonning iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan xavflar (masalan, qurilish ishlari bilan bog'liq ko'chki).

• Siyosiy xavflar- bu shtatdagi siyosiy vaziyatning salbiy o'zgarishi yoki mahalliy hokimiyat organlarining harakatlari natijasida to'g'ridan-to'g'ri yo'qotishlar va yo'qotishlar yoki foydaning etishmasligi xavfi.
• Ijtimoiy xavflar ijtimoiy inqirozlar bilan bog'liq xavflar.
• Ekologik xavflar- bular atrof-muhitga, shuningdek, uchinchi shaxslarning hayoti va sog'lig'iga etkazilgan zarar uchun fuqarolik javobgarligi ehtimoli bilan bog'liq xavflardir.
• Tijorat xatarlari har qanday tijorat, sanoat va iqtisodiy faoliyatda yuzaga keladigan iqtisodiy yo'qotishlar xavfi. Tijorat risklari moliyaviy risklarni (moliyaviy operatsiyalar bilan bog'liq) va ishlab chiqarish xatarlari(mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish, ishlab chiqarish faoliyatining har qanday turlarini amalga oshirish bilan bog'liq).
• Professional xavflar kasbiy majburiyatlarni bajarish bilan bog'liq xavflar (masalan, bilan bog'liq risklar). kasbiy faoliyat shifokorlar, notariuslar va boshqalar).

• Prognoz qilingan xavflar iqtisodiyotning tsiklik rivojlanishi, moliya bozori bosqichlarining o'zgarishi, raqobatning prognoz qilinadigan rivojlanishi va boshqalar bilan bog'liq risklardir. Xatarlarni bashorat qilish nisbiydir, chunki 100% natija bilan prognozlash ko'rib chiqilayotgan hodisani xavflar toifasidan chiqarib tashlaydi. Masalan, inflyatsiya riski, foiz stavkasi riski va boshqa ba'zi turlari.
• Kutilmagan xavflar Bu namoyon bo'lishining to'liq oldindan aytib bo'lmaydiganligi bilan tavsiflangan xavflar. Masalan, fors-major holatlari xavfi, soliq xavfi va boshq.

Ushbu tasniflash xususiyatiga ko'ra, risklar ham korxona ichida tartibga solinadigan va tartibga solinmaydiganlarga bo'linadi.

Rivojlanish manbalari bo'yicha xavf turlari:

• Tashqi (tizimli yoki bozor) risk Bu korxona faoliyatiga bog'liq bo'lmagan xavf. Bu risk iqtisodiy tsiklning ma'lum bosqichlari o'zgarganda, moliyaviy bozor kon'yunkturasi o'zgarganda va bir qator boshqa hollarda korxona o'z faoliyatiga ta'sir qila olmaydigan hollarda yuzaga keladi. Bu risklar guruhiga inflyatsiya riski, foiz stavkasi riski, valyuta riski, soliq tavakkalchiligi kiradi.
• Ichki (tizimli bo'lmagan yoki o'ziga xos) xavf ma'lum bir korxona faoliyatiga bog'liq bo'lgan xavf hisoblanadi. Bu malakasiz moliyaviy menejment, samarasiz aktivlar va kapital tuzilmasi, yuqori rentabellikga ega bo'lgan xavfli (tajovuzkor) operatsiyalarga haddan tashqari sodiqlik, iqtisodiy sheriklarni etarlicha baholamaslik va boshqa omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ularning salbiy oqibatlarini katta darajada oldini olish mumkin. samarali boshqaruv xavflar.

• Chidamli xavf yo'qotishlar amalga oshirilayotgan operatsiya bo'yicha hisoblangan foyda miqdoridan oshmaydigan xavf hisoblanadi.
• Kritik xavf yo'qotishlar hisoblangan miqdordan oshmaydigan xavf hisoblanadi yalpi daromad amalga oshirilayotgan operatsiya haqida.
• halokatli xavf- bu yo'qotishlar o'z kapitalining qisman yoki to'liq yo'qolishi bilan belgilanadigan risk (qarz kapitalining yo'qolishi bilan birga bo'lishi mumkin).

• oddiy xavf uning alohida kichik turlariga bo'linmaydigan xavf turini tavsiflaydi. Masalan, inflyatsiya xavfi.
• Kompleks xavf kenja turlar majmuasidan tashkil topgan xavf turini tavsiflaydi. Masalan, investitsiya tavakkalchiligi (investitsiya loyihasining tavakkalchiligi va muayyan moliyaviy vositaning tavakkalchiligi).

• Faqat iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladigan xavf, faqat salbiy oqibatlarga olib keladi (daromad yoki kapitalni yo'qotish).
• Yo'qotilgan foyda xavfi korxona mavjud ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ko'ra rejalashtirilgan operatsiyani bajara olmaydigan vaziyatni tavsiflaydi (masalan, agar kredit reytingi pasaygan bo'lsa, korxona zarur kreditni ololmaydi).
• Iqtisodiy yo'qotishlarga ham, qo'shimcha daromadlarga ham olib keladigan xavf (« spekulyativ moliyaviy xavf»), odatda, spekulyativ moliyaviy operatsiyalarga xosdir (masalan, operatsion bosqichda rentabelligi hisoblangan darajadan past yoki yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan real investitsiya loyihasini amalga oshirish xavfi).

• Doimiy xavf operatsiyaning butun davri uchun xarakterlidir va doimiy omillarning ta'siri bilan bog'liq. Masalan, foiz stavkasi riski, valyuta riski va boshqalar.
• Vaqtinchalik xavf faqat moliyaviy operatsiyaning muayyan bosqichlarida yuzaga keladigan doimiy xarakterga ega bo'lgan xavfni tavsiflaydi. Masalan, korxonaning to'lovga layoqatsizligi xavfi.

• Sug'urtalangan xavflar— bular tashqi sugʻurta tartibida tegishli sugʻurta kompaniyalariga oʻtkazilishi mumkin boʻlgan risklardir.
• Sug'urta qilinmaydigan xavflar— bular sugʻurta bozorida tegishli sugʻurta mahsulotlari taklifi boʻlmagan risklardir.

Ko'rib chiqilayotgan ushbu ikki guruh xavflarining tarkibi juda mobil va nafaqat ularni prognoz qilish imkoniyati, balki amalga oshirish samaradorligi bilan ham bog'liq. ba'zi turlari maxsus sug'urta operatsiyalari iqtisodiy sharoitlar sug'urta faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning belgilangan shakllari bo'yicha.

• yuqori xavflar zararlanishning yuqori chastotasi bilan tavsiflangan xavflardir.
• O'rtacha xavflar zararning o'rtacha chastotasi bilan tavsiflangan xavflardir.
• Kichik xavflar xavflar bor past ehtimollik zararning paydo bo'lishi.

Natija, salbiy oqibatlarning majburiy mavjudligi bilan.

Entsiklopedik YouTube

1 / 5

✪ VSauce: xavf

✪ 2-ma'ruza: Tavakkalchilik va risklarni boshqarish nima?

✪ Xavf. 1987 yil SSSRning tarixiy va publitsistik filmi.

✪ Xatarlarni qanday boshqarish kerak / Gerchik haqida Gerchik & Co

✪ Riskni qanday tez hisoblash mumkin

Subtitrlar

Etimologiya

Xususiyatlari

Xavf har doim natijaning ehtimollik xususiyatini nazarda tutadi, asosan xavf so'zi ko'pincha noqulay natija (yo'qotishlar) olish ehtimoli sifatida tushuniladi, garchi uni kutilganidan farqli natija olish ehtimoli sifatida ham ta'riflash mumkin. Shu ma'noda, yo'qotish xavfi va ortiqcha foyda xavfi haqida gapirish mumkin bo'ladi.

Moliyaviy doiralarda xavf - bu odamlarning voqealar sodir bo'lishini kutishlari bilan bog'liq bo'lgan tushuncha. Bu erda u o'tmishdagi, hozirgi yoki kelajakdagi voqea natijasida kelib chiqadigan aktiv yoki uning xususiyatlariga potentsial nomaqbul ta'sirni nazarda tutishi mumkin. Umumiy foydalanishda xavf ko'pincha yo'qotish yoki tahdid ehtimoli bilan sinonim sifatida ishlatiladi.

Kasbiy risklarni baholashda xavf odatda hodisaning yuzaga kelish ehtimoli va uning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ta'sirini, shuningdek, uning yuzaga kelishi bilan bog'liq vaziyatlarni birlashtiradi. voqealar. Biroq, aktivlar bozor tomonidan baholansa, barchaning ehtimoli va ta'siri voqealar bozor narxida uzviy aks ettiriladi va shuning uchun xavf faqat ushbu narxning o'zgarishidan kelib chiqadi; bu Blek-Skoulz nazariyasining natijalaridan biridir. RUP (Rational Unified Process) nuqtai nazaridan, xavf faol/rivojlanayotgan jarayon omili bo‘lib, potentsialga ega. salbiy ta'sir jarayon davomida.

Tarixiy jihatdan risk nazariyasi sug'urta nazariyasi va aktuar hisob-kitoblar bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda xavf nazariyasi ko'rib chiqilmoqda [ kim tomonidan?] krizisologiyaning bir qismi sifatida - inqirozlar haqidagi fan. [ ]

1. "Xulosa qilish" hodisaning oldindan belgilanmaganligini, ya'ni sodir bo'lishi yoki bo'lmasligini ko'rsatadi.
2. "Taxminiylik" hodisa ehtimolining ma'lum, taxminiy tomonini o'z ichiga oladi.
3. “Taxmin” bu farazning kelajakdagi davrda hali sodir bo‘lmagan voqea haqidagi fikrlovchi mavjudotning sub’ektiv fikrining natijasi ekanligini ko‘rsatadi.
4. "Zarar yoki yo'qotishga qodir" noaniqlikdan tashqari, mumkin bo'lgan oqibatlarning salbiyligini ko'rsatadi.
5. "Zarar yoki yo'qotish" ataylab "salbiy oqibatlar" ta'rifida almashtirilmaydi, chunki riskologiya va risklarni boshqarish uchun mumkin bo'lgan oqibatlarni sub'ektiv baholash muhimdir.
6. "Zarar yoki yo'qotish" salbiy oqibatlarning eng keng ma'nosida tushuniladi: kayfiyatni yo'qotish va moddiy xarajatlar, yo'qotilgan foyda, imidjga zarar etkazish, moliyaviy yo'qotishlar va sog'lig'ini yo'qotish.
7. "Har kimga" tavakkalchilikka tegishli ekanligini bildiradi.
8. "Taxmin qilingan" "kimdir" bilan birgalikda taklif qiluvchi sub'ekt (xavfni tahlil qiluvchi, baholovchi sub'ekt) va "kimdir" (mavjud xavf va uning oqibatlariga ega bo'lgan sub'ekt) bir xil shaxs emasligini ko'rsatadi. .

"Xavf" ning o'zi, ta'rifdan kelib chiqqan holda, xarakterli xususiyatlarga ega:

1. Noaniqlik. Xavf faqat bir nechta mumkin bo'lgan natijalar mumkin bo'lganda mavjud bo'ladi.
2. Zarar. Natija zarar (yo'qotish) yoki boshqa salbiy (faqat salbiy!) oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan hollarda xavf mavjud.
3. Tahlilning mavjudligi. Xavf faqatgina vaziyat to'g'risida "taxmin qilish" ning sub'ektiv fikri shakllanganda va kelajakdagi davrning salbiy hodisasiga sifat yoki miqdoriy baho berilganda mavjud bo'ladi (aks holda bu tahdid yoki xavf hisoblanadi).
4. Ahamiyati. Xavf kutilayotgan hodisa amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va kamida bitta sub'ektning manfaatlariga ta'sir qilganda mavjud bo'ladi. Axborotsiz xavf yo'q.

Xavf funktsiyalari

Nazorat qilinmagan (tartibga solinmagan, "yovvoyi") bozor va biznesning o'ziga xos turlari bo'yicha ba'zi zamonaviy tadqiqotchilar xavf ham ogohlantiruvchi, ham himoya funktsiyalariga ega deb hisoblashadi. Rag'batlantiruvchi funktsiya konstruktiv (himoya vositalari va qurilmalarini yaratish) va halokatli (sarguzasht, ixtiyoriylik) jihatlarga ega. Himoya funktsiyasi, shuningdek, ikkita jihatga ega: tarixiy va genetik (davolovchi vositalarni qidirish) va ijtimoiy va huquqiy ("qonuniy xavf" tushunchasini qonunchilikda mustahkamlash zarurati). Xatarni ijobiy funktsiya sifatida ko'rib, yana ikkita xavf funktsiyasini ajratib ko'rsatish taklif qilindi: kompensatsion (qo'shimcha foyda olish imkoniyati) va ijtimoiy-iqtisodiy (tanlab - samarali egalarni taqsimlash).

Asosiy funktsiyalari:

1. Himoya - iqtisodiy (jamoat iqtisodiyotining ayrim tarmoqlarida) sub'ekt uchun xavf normal holat ekanligida namoyon bo'ladi, shuning uchun muvaffaqiyatsizlikka nisbatan oqilona munosabatni shakllantirish kerak;
2. Analitik - xavfning mavjudligi ulardan birini tanlash zarurligini anglatadi variantlari to'g'ri qaror;
3. Innovatsion - muammolarning noan'anaviy echimlarini izlashni rag'batlantirishda namoyon bo'ladi;
4. Tartibga soluvchi - qarama-qarshi xarakterga ega va ikki shaklda namoyon bo'ladi: konstruktiv va buzg'unchi.

Kontseptsiyaning rivojlanish tarixi

Riskni o'rganish ehtimollik nazariyasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq.

Ta'kidlash joizki, inqirozsiz va shuning uchun tavakkalchilik tushunchasini minimallashtirish, muvozanatli strategiyalar doirasida iqtisodiyotni rivojlantirish nufuzli olimlar va olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Nobel mukofoti sovrindorlari V. Paretto, D. Nesh, L. Shapley, V. Leontiev kabi. Ularning nazariy ishlarida noaniqlik, shuningdek, xavf faqat salbiy hodisa bo'lib, tadqiqotchining (menejerning) vazifasi uni tekislash yoki ochish edi.

Ssenariy tahlili

20-asrda, deb atalmish stsenariy tahlili Sovuq urush davrida, global kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshilik, ayniqsa AQSh va SSSR o'rtasidagi qarama-qarshilik, ammo 1970-yillargacha neft inqirozi boshlanganiga qadar sug'urta doiralarida keng qo'llanilmadi, bu esa chuqurroq keng qamrovli usullarning jadal rivojlanishiga olib keldi. bashorat sug'urta biznesi. Iqtisodiyot va ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlarida, ayniqsa tizimlarni yaratishda avtomatik boshqaruv, qarorlar nazariyasi elementi sifatida xavf tushunchasi 19-asr oxiridan beri doimiy ravishda qo'llaniladi.

Tavakkalchilikka ilmiy yondashuvni ishlab chiqishning navbatdagi bosqichi bozor iqtisodiyoti 1980-yillarda, asosan, hosilaviy moliyaviy vositalar keng tarqalib ketganda, moliya manfaatlaridan kelib chiqqan. Biroq, ko'pchilik matematik bo'lmagan mutaxassislar 1990-yillargacha ilmiy usullarni qabul qilmadilar, o'shanda kompyuter hisoblashning kuchi nihoyat ma'lumotlarning etarlicha keng doirasini hisobga olish va tadqiqot natijalarini keng ommaga ochiq shaklda taqdim etish imkonini berdi. -investitsion qarorlarni qabul qiluvchi mutaxassislar.

Xavflarni baholash nazariyasiga katta hissa radiatsiyaviy va ekologik xavflarni baholashni ishlab chiqish jarayonida, "chegaraviy bo'lmagan xavflar" nazariyasi g'alaba qozongan paytda qo'shildi.

Hukumatlar turli mamlakatlar AQSh atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi tomonidan amalga oshirilganidek, atrof-muhitni tartibga solish kabi eng mos standartlarni belgilash uchun xavfni baholashning murakkab ilmiy usullaridan keng foydalanish.

Xavf psixologiyasi

Psixologiyada xavf atamasi tadqiqotning uchta yo'nalishi bilan bog'liq:

• Xavf faoliyatda kutilayotgan muvaffaqiyatsizlik o'lchovi sifatida. Xavfning og'irligi muvaffaqiyatsizlik ehtimoli va salbiy oqibatlar darajasining mahsuloti sifatida aniqlanadi.
• Xavf sub'ektga ma'lum yo'qotishlar (yo'qotish, kasallik, boshqa zarar) bilan tahdid soluvchi harakat sifatida. Faoliyatda situatsion afzalliklarni olishni o'z ichiga olgan motivatsiyalangan riskni, mantiqiy asosga ega bo'lmagan sababsiz xavfni farqlash; asosli va asossiz xavf.
• Tanlov holati sifatida xavf. Tanlov kamroq jozibador, ammo ishonchli strategiya va yanada jozibador, ammo kamroq ishonchli strategiya o'rtasida amalga oshirilishi kerak ("Qo'lda tit yoki osmondagi pirog").

Tavakkalchilikka moyillik shaxsning ancha barqaror xususiyati bo‘lib, dürtüsellik, mustaqillik, muvaffaqiyatga intilish, hukmronlik qilish moyilligi kabi shaxsiy xususiyatlar bilan bog‘liq. Xavfli xulq-atvorga madaniyat va ijtimoiy sharoitlar ham ta'sir qiladi.

Riskning teskarisi kafolatlardir. Muvaffaqiyatga erishish kafolatlari (muvaffaqiyat uchun mo'ljallangan) va kompensatsiya kafolatlari (muvaffaqiyatsizlik uchun mo'ljallangan) mavjud.

Afsus

"Xavfni yaratish" muammolarini hal qilishning samarali usullaridan biri bu xavfni baholash yoki xavfni o'lchashdir (garchi ba'zilar xavfni o'lchash mumkin emas, faqat taxmin qilinadi deb ta'kidlaydilar) stsenariylar, qoida tariqasida, ommabop bo'lmagan va ehtimol mumkin bo'lmagan holatlarni o'z ichiga olishini ta'minlashdir. bir guruh) yuqori ta'sir "tahdidlar" va/yoki "ko'rish hodisalari" ehtimoli past bo'lgan. Bu xavfni baholash ishtirokchilariga boshqa va boshqa shaxsiy ideallardan qo'rquvni uyg'otishga imkon beradi, shunda odamlar rasmiy talablar va ko'rsatmalarga rioya qilishdan tashqari har qanday sababga ko'ra boshqacha harakat qilishadi.

Misol uchun, havo hujumi stsenariysiga ega bo'lgan xususiy ilg'or tahlilchi AQSh byudjetiga bu tahdidni kamaytirishi mumkin. Bu nominal past ehtimollik bilan rasmiy xavf sifatida tan olinishi mumkin. Bu tahdidlar yuqori darajali hukumat tahlilchilari tomonidan rad etilgan bo'lsa ham, tahdidlar bilan kurashish imkonini beradi. Mavzu bo'yicha tirishqoqlik uchun kichik sarmoya ham bunday hujumning oldini olishi yoki oldini olishi mumkin edi - yoki hech bo'lmaganda davlat boshqaruvini chalg'itishi xavfidan "sug'urtalangan".

Qo'rquv xavfni intuitiv baholash sifatida

Bu vaqtda biz o'zimizga noma'lum bo'lgan vaziyatlardan o'zimizni himoya qilish uchun o'z qo'rquvimizga va ikkilanishimizga tayanishimiz kerak. Gavin de Bekker o'zining "Qo'rquv sovg'asi" kitobida shunday deydi: "Haqiqiy qo'rquv - bu sovg'a, bu omon qolish signalidir, ammo bu faqat xavf ostida eshitiladi. Boshqa barcha kafolatsiz qo'rquvlar bizni shunday hukmronlik qiladiki, er yuzidagi boshqa hech qanday tirik mavjudot o'zi qila olmaydi. Bunday bo'lmasligi kerak." Xavf bu "haqiqiy qo'rquvni" birgalikda o'lchash va baham ko'rish usuli sifatida aniqlanishi kerak - oqilona shubhalar, o'ylamasdan qo'rquv va o'z tajribamizdagi boshqa "miqdoriy bo'lmagan" aberratsiyalarning kombinatsiyasi.

nazariy xavf

Samarali xavf

Odatda samarali riskni bevosita oʻlchash mumkin boʻlmasa-da, uni baholash yoki “oʻlchash” uchun koʻplab norasmiy usullar qoʻllaniladi. Rasmiy usullar ko'pincha xavf o'lchovlaridan birini o'lchaydi: VaR deb ataladigan (ValueAtRisk - xavfning xarajat o'lchovidir).

Masalan, texnik xavf:

Xavf R (\displaystyle \mathbf (R))- xavfning ro'yobga chiqish chastotasi bilan belgilanadigan xavfning miqdoriy xarakteristikasi. Bu odamning ma'lum bir xavf-xatarga duchor bo'lishi natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlar sonining nisbati (o'limlar soni, kasallik, nogironlik va boshqalar). N , (\displaystyle \mathbf (N) ,) ma'lum bir davr uchun ularning mumkin bo'lgan soniga Q (\displaystyle \mathbf (Q)):

Qayerda N (t) (\displaystyle \mathbf (N) (t)) - miqdoriy ko'rsatkich vaqt birligidagi kiruvchi hodisalarning chastotasi t (\displaystyle t);

Q (f) (\displaystyle \mathbf (Q) (f))- ma'lum bir xavf omiliga duchor bo'lgan xavf ob'ektlari soni f (\displaystyle f).

Risk - bu ma'lum bir vaqt oralig'ida aniqlangan o'lchovsiz qiymat.

Xavfga sezgir tarmoqlar

Ba'zi tarmoqlar xavfni yuqori aniqlangan miqdoriy usulda boshqaradi. Ular atom va aviatsiya sanoatini o'z ichiga oladi, bu erda mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsizlik loyihalashtirilgan tizimlarning murakkab seriyasi juda istalmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Hodisalarning ma'lum bir sinfi uchun odatiy xavf o'lchovidir

Qayerda P (\displaystyle \mathbf (P)) hodisaning ehtimoli va C (\displaystyle \mathbf (C))- uning "oqibati". Umumiy xavf - bu alohida sinflarning individual risklarining yig'indisi. Yadro sanoatida "ta'sir" ko'pincha emissiya maydonidan tashqarida radiologik nurlanish darajasi bilan o'lchanadi, o'lchov ko'pincha besh yoki olti diapazonga, o'n gradatsiya kengligiga birlashtiriladi.

Xatarlar hodisalar daraxti usullari yordamida baholanadi (qarang, sanoat xavfsizligi). Ushbu xavflar past bo'lgan joylarda ular odatda "keng qabul qilinadigan" deb hisoblanadi. Xavfning yuqori darajasi (odatda 10-100 baravargacha, keng tarqalgan deb hisoblanadi) uni kamaytirish xarajatlari va uni chidash mumkin bo'lgan mumkin bo'lgan foyda bilan oqlanishi kerak - bu risklar "toqat qilinadigan" hisoblanadi. Ushbu darajadan tashqaridagi xavflar "chidab bo'lmaydigan" deb tasniflanadi.

“Keng qabul qilinadigan” xavf darajasi turli mamlakatlar hukumatlari tomonidan hisobga olinadi - eng birinchi urinish Buyuk Britaniya hukumati va akademik tadqiqotchi F.R.Fermer tomonidan qilingan -25. Tavakkalchilik asoslarini o'rganuvchi hujjat

Ushbu bobning materiallarini o'rganish natijasida talaba:

• bilish"xavf" va "noaniqlik" tushunchalari; xavf nazariyasining paydo bo'lish tarixi va uning rivojlanishi; xavflarni qanday asoslarga ko'ra tasniflash mumkin; ularni tahlil qilish usullarini ishlab chiqish va xavflarni boshqarish tizimini tashkil qilish uchun tasniflashdan qanday foydalanish;
• imkoniyatiga ega bo'lish haqidagi turli maktab olimlarining qarashlarini farqlash nazariy jihatlari"xavf" va "noaniqlik" toifalari; aniqlash har xil turlari risklar, aktivlarni baholashda tizimli va tizimsiz risklarni aniqlash va ulardan foydalanish;
• Shaxsiy tavakkalchilikning zamonaviy nazariyalarini bilish (portfel, moliyaviy aktivlarni baholash, optsionlarni baholash).

"Xavf" va "noaniqlik" tushunchalarining ta'rifi

Shuni ta'kidlash kerakki, "xavf" tushunchasi ancha uzoq tarixga ega, ammo xavfning turli jihatlari 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida faol o'rganila boshlandi. Qizig'i shundaki, XVII asrgacha. mavjud emas edi umumiy tushuncha xavf-xatarni ko'rsatish uchun, omad va baxtsizlik taqdir va omad tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan deb ishonilgan.

Qadimgi Yunonistonda mifologik dunyoqarash kelajak xudolarning irodasi va xohishi bilan butunlay oldindan belgilanishiga asoslangan edi, ya'ni. inson xatti-harakatlaridan mutlaqo mustaqil.

Jahon dinlarining, ayniqsa nasroniylikning paydo bo'lishi kelajakning noaniq bo'lishiga olib keldi. Haqiqiy hayotda ham, o'limdan keyin ham "boshqa" kelajakning mumkinligi insonning xatti-harakatiga bog'liq degan tushuncha mavjud edi. Shuning uchun ular o'z harakatlarining oqibatlari uchun javobgardirlar.

O'rta asrlarda kelajak nafaqat Xudoga bog'liqligini anglash mavjud edi. Ushbu muammoga birinchi marta to'xtalganlardan biri 15-asrda yashagan italiyalik rohib, matematika professori Luka Nachisli edi. Uyg'onish davrida xavf bilan bog'liq muammolarni jiddiy o'rganish boshlandi. Qimor o'yinlari va birinchi navbatda zar o'yinlarining rivojlanishi tufayli kelajakni bashorat qilish mumkin bo'ldi. Qimor o'yinlarini o'rganib, fransuz matematigi, faylasufi va ixtirochi Blez Paskal 1654 yilda matematik P. Fermaga yordam so'rab murojaat qiladi. Hamkorlik natijasida ehtimollik nazariyasi yaratildi. Bu ulkan falsafiy va amaliy sakrash bo'lib, birinchi marta kelajakni miqdoriy prognozlar qilish imkonini berdi. O'shandan beri bashorat qilish, qurbonlik qilish va muboraklarning aldanishi kabi bashorat vositalari o'tmishga aylana boshladi.

XVIII asr boshlarida. nemis matematigi G.Leybnits bu fikrni ilgari surdi, shveytsariyalik matematigi J.Bernulli esa katta sonlar qonunini asoslab berdi va statistik protseduralarni ishlab chiqdi. 1725 yildan boshlab, o'lim jadvallari Angliya hukumati tomonidan birinchi marta qo'llanilganda, bu vosita tezda butun dunyoga tarqaldi.

1730 yilda frantsuz matematigi A. Moivr normal taqsimot tuzilmasi va xavf o'lchovi - standart og'ish tushunchasini kiritdi. 1738 yilda D. Bernoulli kutilgan foydalilikni aniqladi, bu oxir-oqibatda tayanadi. zamonaviy nazariya portfel investitsiyalari. 1763 yildan beri Bayes teoremasi (gipotezalar teoremasi) tufayli dunyo boshqaruv ob'ektini bilish darajasi qaror qabul qilishga qanday ta'sir qilishini bilib oldi.

Shunday qilib, yangi qonunlarning kashf etilishi va deyarli barchasining rivojlanishi zamonaviy asboblar risklarni boshqarish XVII-XVIII asrlarni nazarda tutadi. 1

Yangi davr xavf-xatarni inson faoliyatining asosiy omili va muvaffaqiyatga erishish shartlaridan biri sifatida anglashni olib keldi.

Ilmiy adabiyotlarda ushbu tushunchaning turli xil ta'riflari mavjud. Qoida tariqasida, mualliflar ularni har qanday muayyan faoliyatga nisbatan beradi. Bizni birinchi navbatda iqtisodiy adabiyotlarda berilgan ta'riflar qiziqtiradi.

Piter Bernshteyn risklarni boshqarish muammosi tarixiga bag'ishlangan asarida "xavf" so'zi qadimgi italyan tilidan olinganligini ta'kidlaydi. risicare, degan ma’noni anglatadiki, “jur’at qilish” va “bu ma’noda tavakkalchilik ko’pdan ko’ra ko’proq tanlovdir” degan xulosaga keladi 2 .

Vebster lug'atida ( Vebsterning entsiklopedik qisqartirilmagan lug'ati)"Xavf" "zarar yoki yo'qotish ehtimoli", ya'ni. xavf ba'zilarining imkoniyatini bildiradi noqulay turli xil yo'qotishlarga olib keladigan hodisalar. Ushbu an'anaviy xavf tushunchasini mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan berilgan bir qator xavf ta'riflari bilan ko'rsatish mumkin (1.1-jadval).

1.1-jadval

“Xavf” tushunchasiga ta’riflar va ularning manbalari

• 1 Qarang: Vishnyakov Ya.D., Radaev N.N. Umumiy nazariya xavflar: darslik, qo'llanma. 2-nashr, rev. M.: Akademiya, 2008. S. 14-15.
• 2 Bernshteyn P. Xudolarga qarshi: xavf-xatarni qo'llab-quvvatlash: trans. ingliz tilidan. M.: Olimp-Biznes, 2000. S. 26.

Jadvalning oxiri. 1.1

Yuqorida keltirilgan xavf tushunchalarining ta'riflarini solishtirsak, ular bir-biridan farq qilishi ayon bo'ladi. An'anaviy kontseptsiya doirasida xavfning boshqa ko'plab ta'riflari mavjud, ammo ular umumiy rasmni o'zgartirishi dargumon.

Xavfning kengaytirilgan talqini noaniqlik tushunchasi bilan belgilanadi, bu murakkab tizimning optimal rivojlanish vektorini to'g'ri bashorat qilish va nafaqat salbiy oqibatlar ehtimolini, balki ijobiy imkoniyatlarni ham o'z zimmasiga olishning mumkin emasligini anglatadi. Quyidagi ta'riflar kengaytirilgan zamonaviy kontseptsiyani ko'rsatadi.

Risk - bu kelajakdagi moliyaviy natijalarning noaniqligi.

Risk - bu kelajakdagi sof daromad olishdagi noaniqlik darajasi.

Risk - bu korxona faoliyati bilan bog'liq noaniqlik sharoitida rejalashtirilgan darajadagi daromadni olmaslik ehtimoli.

Bu erda yaqinlikni aniq ko'rish mumkin xavf, ehtimollik va noaniqlik o'rtasidagi bog'liqlik. risk bozor faoliyatining ehtimollik xususiyatiga va uni amalga oshirishdagi vaziyatning noaniqligiga asoslanadi. Shu sababli, "xavf" toifasini eng aniq ochib berish uchun risklar asosida "ehtimollik" va "noaniqlik" tushunchalarini aniqlash kerak.

Ehtimollik. "Ehtimollik" atamasi ehtimollik nazariyasining asosidir va hodisalarni imkoniyat darajasiga qarab miqdoriy taqqoslash imkonini beradi. Hodisa ehtimoli - bu oraliqdan ma'lum bir raqam, bu qanchalik katta bo'lsa, voqea shunchalik mumkin. Ehtimollik ma'lum bir aniq natijani olish imkoniyatini tavsiflaydi. Shubhasiz, tez-tez sodir bo'ladigan hodisa ehtimoli ko'proq hisoblanadi. Shunday qilib, birinchi navbatda, ehtimollik tushunchasi eksperimental, amaliy "hodisalar chastotasi" tushunchasi bilan bog'liq.

O'lchov birligi - ehtimollik ishonchli voqealar, t.s. bunday hodisa, har qanday tajriba, faoliyat jarayoni natijasida, albatta, sodir bo'lishi kerak. Bunday hodisaga misol qilib, mahsulotni sotishdan daromad olish faktini keltirish mumkin, chunki korxona mahsulotni narxsiz sotishi mumkin emas (bu nolga teng bo'lishi mumkin, bu holda daromad nolga teng bo'ladi).

Noaniqlik. U harakatlar natijalari bo'lmagan omillar mavjudligini nazarda tutadi deterministik, va bu omillar natijalarga qanchalik ta'sir qilishi noma'lum. Masalan, bu loyihani amalga oshirish shartlari to'g'risidagi ma'lumotlarning to'liq emasligi yoki noto'g'riligi.

Noaniqlik omillari tashqi va ichki bo'linadi. Tashqi omillar - qonunchilik, mahsulotlarga bozor munosabati, raqobatchilarning harakatlari va boshqalar. Ichki - kompaniya xodimlarining malakasi, loyihaning xususiyatlarini aniqlashda xatolik va boshqalar.

Tadbirkorlik faoliyatining har qanday turida yuzaga keladigan noaniqlik holatlari iqtisodiy tizimlarning o'z faoliyati jarayonida noaniqlik sxemasi ko'rinishida tizimlashtirilishi mumkin bo'lgan bir qator sabablarga bog'liqligi bilan izohlanadi (1.1-rasm).

Guruch. 1.1.

Noaniqlik yuzaga kelgan vaqtga ko'ra retrospektiv, joriy va istiqbolli bo'linadi. Baholashda vaqt omilini hisobga olish zarurati iqtisodiy samaradorlik qarorlar ta'sir ham, xarajatlar ham vaqt o'tishi bilan taqsimlanishi mumkinligi bilan bog'liq. Vaqt o'tishi bilan har xil taqsimlangan teng hajmdagi xarajatlar u yoki bu turdagi (iqtisodiy, ijtimoiy va boshqalar) teng bo'lmagan foydali natija beradi.

Noaniqlikni eng ko'p deb hisoblash xarakterli sabab iqtisodiy, tijorat, boshqaruv, moliyaviy va boshqa faoliyat turlarida xavf tug'dirsa, shuni ta'kidlash kerakki, uni taqsimlash va o'rganish juda zarurdir, chunki amalda shartlarini aniq belgilash mumkin bo'lmagan holatlar bilan shug'ullanish kerak.

Adabiyotda "noaniqlik" atamasining turli formulalari mavjud. Bizning fikrimizcha, eng to'liq formula quyidagicha: noaniqlik - bu turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan kelajakda turli parametrlar qiymatlarining to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri ifodalanishi, birinchi navbatda, amalga oshirish shartlari to'g'risidagi ma'lumotlarning to'liq yoki noaniqligi. qaror, shu jumladan tegishli xarajatlar va natijalar.

Hodisalarning yuzaga kelish ehtimoli nuqtai nazaridan noaniqlikni uch turga bo‘lish mumkin: to‘liq noaniqlik, to‘liq aniqlik, qisman noaniqlik.

To'liq noaniqlik nolga yaqin bashorat qilish bilan tavsiflanadi R, munosabat bilan matematik ifodalangan hodisaning yuzaga kelishi

Qayerda t- vaqt; t k- hodisani bashorat qilishning tugash vaqti.

To'liq ishonch birlikka yaqin bo'lgan voqealarni bashorat qilishiga mos keladi, ya'ni.

Это возможно прежде всего в тех случаях, когда при решении задачи в условиях неопределенности определяется, с какой вероятностью оптимальное решение находится в доверительном прогнозируемом интервале, что позволяет владельцу бизнеса не только реализовывать свою стратегию на рынке, но и прогнозировать свое собственное поведение, тенденции развития рынка va h.k.

Qisman noaniqlik Bunday hodisalarga mos keladi, ularning bashorat qilinishi tengsizlik bilan belgilanadigan 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda joylashgan.

Xatarning ob'ektiv mavjudligi va u bilan bog'liq moliyaviy, ma'naviy va boshqa yo'qotishlar sharoitida eng yaxshi natijalarga erishishga imkon beradigan muayyan mexanizmga ehtiyoj bor. mumkin bo'lgan usullar tadbirkor (firma) tomonidan belgilangan maqsadlar nuqtai nazaridan qaror qabul qilish va iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda tavakkalchilikni hisobga olish.

Iqtisodiy kategoriya sifatida risk ham nomuvofiqlik kabi xususiyat bilan tavsiflanadi.

Mos kelmaslik. Riskning nomuvofiqligi, bir tomondan, tavakkalchilik tashabbuslarni, innovatsion g'oyalarni, tajribalarni amalga oshirishni ta'minlashda namoyon bo'ladi, ya'ni. ijtimoiy va texnik taraqqiyotni tezlashtiradi, boshqa tomondan, agar xavf sharoitida muqobil hodisa rivojlanishining ob'ektiv qonuniyatlari hisobga olinmagan holda tanlansa, tavakkal avanturizmga, ixtiyoriylikka, ijtimoiy taraqqiyotni inhibe qilishga olib keladi.

Xavf muqobil variantlarni tanlash, ularning natijasi ehtimolini hisoblash bilan chambarchas bog'liq.

Muqobil. Bu bir nechta mumkin bo'lgan variantlardan yechim tanlash zarurligini o'z ichiga oladi. Tanlov bo'lmagan joyda xavf-xatarli vaziyat ham, xavf ham yo'q. Xavfli vaziyatning o'ziga xos mazmuniga qarab, alternativa turli yo'llar bilan hal qilinadi. Oddiy vaziyatlarda tanlov o'tgan tajriba va sezgi asosida amalga oshiriladi va in qiyin vaziyatlar maxsus usul va usullardan foydalanish zarur.

Unda - sub'ektiv tomoni xavf. Bundan tashqari, sub'ektivlik odamlarning psixologik xususiyatlari, farqlari tufayli iqtisodiy xavfning bir xil holatini boshqacha qabul qilishlarida ham namoyon bo'ladi. axloqiy tamoyillar, moliyaviy ahvol va boshqalar.

Shu bilan birga, xavf ob'ektiv tomoni, bu ko'pgina tabiiy, ijtimoiy va texnologik jarayonlarning ehtimollik xususiyati, sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning ko'p xilma-xilligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, tavakkalchilikning ob'ektivligi shundaki, ular uning mavjudligini tushunadimi yoki yo'qmi, uni hisobga oladimi yoki e'tiborsiz qiladimi, qat'iy nazar mavjuddir.

Ta'kidlanganidek, xavfning mavjudligi bevosita mavjudligi bilan bog'liq noaniqlik, bu shakl va mazmun jihatidan heterojendir.

Birinchidan, bu noaniqlik. tashqi muhit, bu tadbirkorlik faoliyati amalga oshiriladigan va uning faoliyatiga moslashishga majbur bo'lgan ob'ektiv iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlarni o'z ichiga oladi. Bular ijtimoiy ehtiyojlar va iste'molchilar talabining mumkin bo'lgan o'zgarishi, texnik va texnologik yangiliklarning paydo bo'lishi, siyosiy vaziyatning o'zgarishi, tabiat hodisalari va boshqalar. ga sezilarli ta'sir tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy vaziyatning noaniqligini keltirib chiqaradi, bu syrosning o'zgaruvchanligidan kelib chiqadi - tovarlar, pullar, ishlab chiqarish omillari, bu ko'plab o'zgaruvchilarga, kontragentlarga va xatti-harakatlarini har doim maqbul aniqlik bilan bashorat qilib bo'lmaydigan shaxslarga bog'liq.

Shunday qilib, asosiy noaniqlik manbalari, va natijada, va xavf quyidagi.

• 1. Tabiiy jarayonlar va hodisalarning stixiyaliligi, tabiiy ofatlar.
• 2. Baxtsiz hodisa. Ko'pgina ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik jarayonlarning ehtimollik xususiyati shunga olib keladiki, o'xshash sharoitlarda bir xil hodisa boshqacha sodir bo'ladi, ya'ni. tasodif elementi mavjud. Bu kutilgan natijani aniq bashorat qilishning mumkin emasligini oldindan belgilab beradi.
• 3. Mavjudligi qarama-qarshi tendentsiyalar, qarama-qarshi manfaatlar to'qnashuvi. Ushbu xavf manbaining namoyon bo'lishi juda xilma-xil: urushlar va etnik mojarolardan tortib, raqobat va manfaatlar to'qnashuvigacha.

Harbiy harakatlar natijasida tadbirkor eksport yoki importni taqiqlash, tovarlar va korxonalarni musodara qilish, xorijiy investitsiyalarni muzlatish va hokazolarga duch kelishi mumkin.

Xaridor uchun kurashda raqobatchilar mahsulot turlarini kengaytirish, narxlarni pasaytirish, sifatni yaxshilash va h.k. Bundan tashqari, adolatsiz raqobat mavjud. Bularning barchasi xavfli vaziyatlarni keltirib chiqaradi.

• 4. NTP ning ehtimollik xususiyati. Fan va texnika rivojlanishining umumiy yo'nalishini faqat ma'lum bir aniqlik bilan bashorat qilish mumkin, ya'ni. texnik taraqqiyot, ehtimollik xususiyatiga ko'ra, xavf-xatarsiz amalga oshirilmaydi.
• 5. Ob'ekt, jarayon, hodisa to'g'risidagi ma'lumotlarning to'liq emasligi, etarli emasligi; qaysi bo'yicha qaror qabul qilinadi axborotni to'plash va qayta ishlashda shaxsning cheklovlari, uning o'zgaruvchanligi.

Qarorlarni qabul qilish jarayoni tovarlar va xizmatlarga, kapitalga bo'lgan talabning kattaligi to'g'risida ma'lumotlarning mavjudligini nazarda tutadi; O moliyaviy barqarorlik va mijozlar va raqobatchilarning to'lov qobiliyati; narxlar va valyuta kurslari haqida va boshqalar. Amalda, bunday ma'lumotlar ko'pincha heterojen, to'liq emas yoki buzilgan. Qaror qabul qilishda foydalaniladigan ma'lumotlarning sifati qanchalik past bo'lsa, bunday qarorning salbiy oqibatlari xavfi shunchalik yuqori bo'ladi.

• 6. Xavf manbalariga shuningdek quyidagilar kiradi:
  • cheklash va (yoki) moddiy, moliyaviy, mehnat va boshqa resurslarning yetarli emasligi qarorlarni qabul qilish va amalga oshirishda;
  • ob'ektni aniq bilishning mumkin emasligi da mavjud usullar va ilmiy bilim darajasi;
  • inson ongli faoliyatining nisbiy cheklanishi; farqlar baholashda, munosabatda va hokazolarda;
  • asosiy komponentlarning nomutanosibligi rejalashtirish, narx belgilash, moddiy-texnika ta'minoti, moliya-kredit munosabatlarining iqtisodiy mexanizmi.

• MorganJ. R. RiskMetrics - Texnik hujjat. URL: http://www.jpmorgan.com
• Qarang: Kasyanenko T. G. Biznesni baholashning kontseptual asoslari: shakllanish xususiyatlarini aks ettirish professional baholash Rossiyada. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2006. S. 229-230.
• Qarang: E. S. Ventsel, ehtimollar nazariyasi. M.: Oliy maktab, 1999. S. 24.
• Qarang: Volkov I. M., Gracheva M. V. Dizayn tahlili. M. : Banklar va birjalar; BIRLIK, 1998 yil. S. 202.